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네 가지 EMA 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-15 11:55:36
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전반적인 설명

이 전략은 4개의 EMA 라인을 기반으로 하는 크로스오버 전략이다. 이 전략은 두 개의 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하며, 두 빠른 EMA가 대응하는 느린 EMA를 넘어서면 구매 신호를 생성하고, 두 빠른 EMA가 대응하는 느린 EMA를 넘어서면 판매 신호를 생성한다. 이 전략은 중장기 트렌드를 효과적으로 포착하고, 다양한 시장에서 수익을 올릴 수 있다.

전략 논리

이 전략은 2개의 빠른 EMA와 2개의 느린 EMA를 포함한 4개의 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 을 사용한다. 빠른 EMA는 9일과 21일의 길이를 가지고 있으며, 단기 트렌드를 파악하는데 사용되며 느린 EMA는 50일과 200일의 길이를 가지고 있으며, 중장기 트렌드 방향을 결정하는데 사용된다.

빠른 9일 EMA가 아래로부터 50일 EMA를 넘고, 21일 EMA가 아래로부터 200일 EMA를 넘을 때, 골든 크로스로 불리는 구매 신호가 생성됩니다. 이것은 장기 포지션을 설정하기에 적합한 단기 및 중장기 트렌드의 상승 추세를 나타냅니다.

반대로, 빠른 9일 EMA가 위에서부터 50일 EMA 아래로 넘어가고, 21일 EMA도 위에서부터 200일 EMA 아래로 넘어가면, 데드 크로스이라고 불리는 판매 신호가 생성됩니다. 이것은 단기 및 중기 트렌드에 대한 하락 추세를 나타냅니다. 긴 포지션을 닫거나 짧은 포지션을 설정하는 데 적합합니다.

이점 분석

이 네 가지 EMA 크로스오버 전략은 여러 시간 프레임에 대한 분석을 통합하고 시장 추세를 효과적으로 결정하고 다양한 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다. 주요 장점은 다음을 포함합니다.

  1. 중장기 트렌드 포착: 빠른 EMA와 느린 EMA의 조합은 짧은, 중장기 및 긴 시간 프레임에서 트렌드 방향을 효과적으로 결정할 수 있으며 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.

  2. 소음 필터링: EMA 자체는 소음 필터링 기능을 가지고 있으며, 정상적인 시장 소음에 갇히지 않도록합니다.

  3. 수익성: 거래 수익을 실현하기 위해 적시에 골든 크로스 구매 기회와 죽은 크로스 판매를 포착합니다.

  4. 사용자 정의 가능성: 사용자는 다양한 제품과 시간대에 적응하기 위해 4 개의 EMA의 매개 변수를 자유롭게 조정할 수 있습니다.

  5. 확장성: 전략은 더 복잡한 수치 전략을 구축하기 위해 다른 지표를 도입함으로써 확장 될 수 있습니다.

위험 분석

이 네 가지 EMA 전략에는 몇 가지 본질적인 위험이 있습니다.

  1. 가짜 브레이크오웃 위험: 시장은 가짜 황금 십자가와 죽은 십자가를 가질 수 있으며, 거래 신호가 신뢰할 수 없습니다. 이것은 EMA 매개 변수를 조정하거나 잘못된 신호를 줄이기 위해 확인 지표를 도입함으로써 완화 될 수 있습니다.

  2. 범위 위험: 더 빈번한 거래 신호로 인해 측면 및 범위 시장에서 더 많은 거래 및 비용이 증가 할 수 있습니다. 각 거래의 이익과 손실을 제한하기 위해 적절한 스톱 로스 및 영업 조건이 설정되어야합니다.

  3. 체계적 위험: 이 전략은 근본 분석을 무시하면서 기술 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 중요한 회사 또는 경제 사건이 발생하면 기술적 지표가 실패 할 수 있습니다. 이 전략과 근본 분석을 결합하는 것이 좋습니다.

최적화 방향

이 네 가지 EMA 크로스오버 전략은 더 이상 최적화 할 수 있습니다.

  1. 자동 최적화 스크립트를 도입: 최적의 매개 변수 조합을 검색하여 네 개의 EMA의 길이를 포괄적으로 최적화하는 스크립트를 작성하십시오.

  2. 확인 조건 추가: 잘못된 신호를 피하기 위해 거래량 급증과 같은 거래 신호를 생성 할 때 추가 확인 지표를 증가하십시오.

  3. 계절성을 고려하십시오. 다른 선물 계약의 계절 패턴에 기반한 전략 매개 변수를 조정하여 뚜렷한 계절성을 가진 계약에서 이익을 얻습니다.

  4. 스톱 로스 및 영업점: 각 거래에서 최대 손실을 제한하기 위해 합리적인 스톱 로스 및 영업점을 설정합니다.

  5. 전략 조합: 이 전략은 기계 학습 알고리즘을 도입하는 기본 전략으로 사용될 수 있으며, 복잡한 수치 전략을 구축하기 위해 다른 기술적 지표 전략과 결합됩니다.

결론

이것은 매우 효과적인 네 개의 EMA 크로스오버 전략이다. 거래 가능한 신호를 생성하기 위해 두 개의 세트 빠른 및 느린 EMA 크로스오버를 사용하여 시장 트렌드 방향을 결정한다. 중장기 트렌드를 캡처하는 동시에 정상적인 시장 소음을 필터한다. 유연한 매개 변수 조정 및 강력한 확장성과 같은 장점이 있다. 우리는 또한 그 위험과 미래의 최적화 방향을 분석했다. 전반적으로, 이것은 신뢰할 수 있고 수익성이 높은 양적 거래 전략이다.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Four EMA Crossover", overlay=true)

// Input parameters
fast1Length = input(9, title="Fast EMA 1 Length")
fast2Length = input(21, title="Fast EMA 2 Length")
slow1Length = input(50, title="Slow EMA 1 Length")
slow2Length = input(200, title="Slow EMA 2 Length")

// Calculate EMAs
fastEMA1 = ema(close, fast1Length)
fastEMA2 = ema(close, fast2Length)
slowEMA1 = ema(close, slow1Length)
slowEMA2 = ema(close, slow2Length)

// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA1, color=color.blue, title="Fast EMA 1")
plot(fastEMA2, color=color.green, title="Fast EMA 2")
plot(slowEMA1, color=color.red, title="Slow EMA 1")
plot(slowEMA2, color=color.purple, title="Slow EMA 2")

// Strategy logic - Buy when fast EMA crosses above slow EMA and sell when fast EMA crosses below slow EMA
longCondition = crossover(fastEMA1, slowEMA1) and crossover(fastEMA2, slowEMA2)
shortCondition = crossunder(fastEMA1, slowEMA1) and crossunder(fastEMA2, slowEMA2)

strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
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