개요

이 전략은 선형 회귀선과 이동 평균을 기반으로 간단한 트렌드 추적 거래 시스템을 설계했다. 선형 회귀선 위에 이동 평균을 통과할 때 더하고, 선형 회귀선 아래에 이동 평균을 통과할 때 공백을했다. 동시에 선형 회귀선의 기울기를 결합하여 일부 거래 신호를 필터링하고, 트렌드 방향이 일치했을 때만 출전한다.

전략 이름

Trend Following Regression Trading Strategy (트렌드 추적 회귀 거래 전략)

전략 원칙

이 전략은 다음과 같은 핵심 요소들을 포함하고 있습니다.

1. N일 간소 이동 평균 (SMA) 을 계산합니다.
2. 가장 최근 N일에서의 선형 회귀선을 계산합니다.
3. 마감가격이 SMA를 넘어서 회귀선보다 높을 때 더 많이 합니다.
4. 마감 가격이 SMA 라인을 통과하고 회귀 라인보다 낮을 때 포지션
5. 스톱로스 가격과 스톱 <unk> 가격을 설정합니다.

선형 회귀선은 최근 기간 동안의 트렌드 방향에 잘 적합합니다. 이것은 전체 트렌드의 방향을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 SMA 라인을 돌파 할 때, 우리는 선형 회귀선의 방향이 그 돌파구와 일치하는지 여부를 추가로 판단해야합니다. 두 가지 방향이 일치 할 때만 거래 신호가 생성됩니다. 이것은 일부 가짜 돌파구를 필터링 할 수 있습니다.

또한, 전략은 손실을 중지하는 장치를 설정합니다. 가격이 중지 라인을 만질 때, 평소 위치 손실을 중지합니다. 또한, 중지 라인을 설정하여 수익의 일부를 잠금합니다.

전략적 이점

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 트렌드 지표와 브레이크 지표를 결합하여 가짜 브레이크를 방지하고 신호 품질을 향상시킵니다.
2. 선형 회귀를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 트렌드 필터링을 수행합니다. 트렌드가 올라갈 때만 더 많이하고, 트렌드가 내려갈 때 공백을 만듭니다.
3. 위험을 통제하기 위해 스톱 및 스톱 메커니즘을 설정합니다.
4. 규칙이 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽습니다.
5. 몇 개의 변수를 조정하는 것만으로도 복잡하지 않습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 위기 상황에서 더 많은 잘못된 거래 신호가 발생합니다.
2. 이동 평균선과 회귀 주기의 설정은 반복 테스트 최적화를 필요로 하며, 잘못 설정하면 전략 성능에 영향을 줄 수 있다.
3. 극한상황의 중단 손실은 파격으로 인해 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
4. 기술적인 지표에 기초하고 기본적 요소를 포함하지 않습니다.

이러한 위험들에 대해, 우리는 다음과 같은 몇 가지 측면에서 최적화할 수 있습니다:

1. 불안한 시장에서 일시 중단 전략을 고려하거나 다른 지표를 사용하여 필터링하십시오.
2. 매개 변수를 반복적으로 테스트하여 최적의 매개 변수를 찾습니다.
3. 최적화 및 동적으로 정지 위치를 조정
4. 경제 데이터와 같은 기본 요소와 함께

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 시장 상황을 판단하는 보조적인 지표들을 추가하여 불안정한 상황에서 거래하는 것을 피하십시오.
2. 이동 평균 유형을 최적화합니다. 예를 들어, 이중 이동 평균, 3 이동 평균 등의 조합
3. 회귀선 기울기를 더 분석하여 기울기 판단 규칙을 추가합니다.
4. 변동률 지표와 결합하여 동적 스톱 손실 스톱 위치를 설정합니다.
5. 기계 학습 방법을 사용하여 매개 변수를 자동으로 최적화합니다.

요약하다

이 전략은 이동 평균의 트렌드 추적 기능과 선형 회귀의 트렌드 판단 기능을 통합하여 비교적 간단하고 쉬운 트렌드 추적 거래 시스템을 형성한다. 트렌드가 뚜렷한 시장에서 이 전략은 더 나은 효과를 얻을 수 있다. 또한 우리는 파라미터와 규칙에 대한 많은 피드백과 최적화를 수행하고 위험을 잘 제어해야 하며, 이 전략은 안정적인 투자 수익을 얻을 수 있어야 한다.