모멘텀 오스실레이션 이동 평균 전략으로 볼링거 밴드를 가로질러
저자:차오장, 날짜: 2023-12-19 11:34:46태그:
전반적인 설명
이것은 볼링거 밴드 및 MACD 지표에 기반한 양적 거래 전략입니다. 트렌딩 시장에서 더 높은 승률을 달성하는 것을 목표로 거래 기회를 식별하기 위해 두 가지 주류 기술 지표를 결합합니다.
이 전략은 가격이 트렌드를 따르기 위해 볼링거 밴드의 하위 대역을 통과 할 때 긴 포지션을 설정하고, 가격이 상위 대역을 통과 할 때 긴 포지션을 설정합니다. MACD 지표는 동력 방향을 판단하여 잘못된 브레이크오프를 필터링하는 데 사용됩니다. RSI 지표는 손실을 추가로 피하기 위해 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 식별하는 데 도움이 되도록 구성 할 수 있습니다.
전략 논리
이 전략은 주로 볼링거 밴드와 MACD 지표로 구성됩니다.
볼링거 밴드는 가격의 표준편차를 기반으로 상위 및 하위 밴드를 계산합니다. 상위 밴드의 상향 브레이크오브는 과잉 구매 상태를 신호하고, 하위 밴드의 하향 브레이크오브는 과잉 판매 상태를 신호합니다. 이 전략은 가격이 하위 밴드를 깨고 상위 밴드를 깨면 포지션을 닫습니다.
MACD 지표는 가격의 동력과 방향을 판단합니다. 장기 이동 평균 이상의 단기 이동 평균의 크로스오버는 구매 신호이며, 아래의 크로스오버는 판매 신호입니다. MACD는이 전략에서 볼링거 밴드의 잘못된 브레이크오프를 필터링하는 데 도움이됩니다.
또한, RSI 지표는 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 낮은 RSI는 과잉 판매를 나타내고 구매 신호를 강화하는 반면 높은 RSI는 과잉 구매를 나타내고 판매 신호를 강화합니다.
전략 의 장점
이 전략은 가격 추세와 변동성을 효과적으로 결정할 수 있는 볼링거 밴드, MACD 및 RSI 지표를 결합합니다. 이의 장점은 다음과 같습니다.
- 볼링거 밴드는 가격이 밴드를 벗어날 때 트렌드를 포착합니다.
- MACD는 모멘텀을 판단하여 볼링거 밴드에서 잘못된 신호를 필터합니다.
- RSI는 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 식별함으로써 최고점에서 구매를 피합니다.
- 더 높은 승률은 매개 변수 최적화를 통해 달성 할 수 있습니다
전략 의 위험
또한 주의해야 할 몇 가지 위험 요소가 있습니다.
- 가격 변동이 심한 경우 스톱 로스 위험이 높습니다.
- 부적절한 매개 변수 설정으로 수익성이 감소합니다.
- 트렌드가 역전될 때 MACD가 잘못 판단할 수 있습니다.
대책:
- 스톱 로스 비율은 적절하게 느려질 수 있습니다.
- 최적의 매개 변수를 찾기 위해 필요한 광범위한 백트테스팅
- 더 많은 지표가 트렌드 반전을 예측할 수 있습니다.
최적화 위한 지침
전략의 최적화를 위한 주요 방향은 다음과 같습니다.
- 더 많은 시장 체제를 위해 볼링거 밴드의 매개 변수를 최적화
- 탄력성 향상을 위한 지표 증가
- 매개 변수를 자동으로 최적화하기 위해 기계 학습을 활용
- 고주파 데이터에서 테스트 전략 성능
- 거래당 손실 제한에 리스크 관리 모듈을 추가합니다
결론
전체적으로 이것은 전략에 따른 전형적인 추세이다. 여러 가지 기술적 지표를 결합함으로써 안정성을 향상시키고 신호가 정확할 때 괜찮은 승률을 달성 할 수 있습니다. 그러나 위험을 모니터링해야합니다. 지속적인 최적화와 조정으로 추가 개선이 가능합니다.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tedwardd
// This strategy is intended to help users of the 3commas.io platform backtest bot performance based on a Bollinger Strategy.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a basic Bollinger Band strategy, recommening a deal start when the closing price crosses under the lower band.
// The thick red line plotted on the chart shows the average entry price of the current deal.
strategy("[v1.3laoowai]BNB_USDT_3m_3Commas_Bollinger_Strategy_by_tedwardd", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, initial_capital=900, currency="USD", commission_value=0.1)
// 3Commas Bot settinsg
bot_type = input(title="Simple bot", defval="simple", options=["simple", "composite"])
bot_id = input(title="3Commas Bot ID", defval="")
email_token = input(title="Bot Email Token", defval="")
base_order_size = input(title="Base order size",minval=10, step=1, defval=10)
safety_order_size = input(title="Safety order size", minval=15, step=1, defval=400)
volume_scale = input(title="Safety Order Vol Scale (%)", minval=0.00, step=0.01, defval=1.83)
safety_step = input(title="Safety Order Step Scale (%)", minval=0.00, step=0.1, defval=1.55)
safety_max = input(title="Max Number of Safety Orders", minval=0, step=1, defval=2)
initial_deviation_input = input(title="Initial SO Deviation (%)", minval=0, step=0.01, defval=1.54) * 0.01
stoploss_input = input(title="Long Stop Loss (%)", minval=0, step=1, defval=15) * 0.01
takeprofit_input = input(title="Long Take Profit (%)", minval=0, step=1, defval=1.4) * 0.01
// USER INPUTS
sma_short_val = input(title="Short MA Window", defval=21)
sma_long_val = input(title="Long MA Window", defval=100)
ubOffset = input(title="Upper Band Offset", defval=2.2, step=0.5)
lbOffset = input(title="Lower Band Offset", defval=2.40, step=0.5)
cross = input(title="Entrry at Cross Over/Under Lower", defval="under", options=["over", "under"])
// Backtesting Date Ranges
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2016, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", defval=2022, minval=1800, maxval=2100)
// VARS
short_sma = sma(close, sma_short_val)
long_sma = sma(close, sma_long_val)
stdDev = stdev(close, sma_short_val)
upperBand = short_sma + (stdDev * ubOffset)
lowerBand = short_sma - (stdDev * lbOffset)
stoploss_value = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss_input)
takeprofit_value = strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit_input)
initial_dev_val = strategy.position_avg_price * (1 - initial_deviation_input)
inDateRange = true
initial_deviation = close < initial_dev_val
// Market Conditions
goodBuy = cross=="over"?crossover(close, lowerBand):crossunder(close, lowerBand) // Buy when close crossing lower band
safety = initial_deviation and (1-(close/strategy.position_avg_price))/.01 > strategy.opentrades-1 * safety_step and strategy.opentrades <= safety_max // SO when price deviates below SO threshold %
stoploss = close <= stoploss_value // Stoploss condition - true if closing price for current bar drops below stoploss %
takeprofit = close >= takeprofit_value // Take profit condition - true if closing price for current bar is >= take profit percentage
goodSell = crossover(high, upperBand)
// goodSell is currently unused for any practical purpose. If you wish to try it, switch these two values.
// Doing so will make sell suggestions at high crossover upper bollinger but it does not trigger the bot to sell as written but may affect backtest results
// Plot some lines
plot(short_sma, color=color.green)
plot(upperBand)
plot(lowerBand, color=color.yellow)
plot(strategy.position_avg_price, color=color.red, linewidth=3)
// Webhook message. Defaults to string. To signal 3c bot, fill in bot_id and email_token in user settings
var enter_msg = "Enter Position"
var exit_msg = "Exit Position"
var close_all = "Exit Position"
if bot_id != "" and email_token != ""
if bot_type == "composite"
enter_msg := '{"message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": "' + email_token + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + syminfo.currency + "_" + syminfo.basecurrency + '"}'
else
enter_msg := '{"message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": "' + email_token + '", "delay_seconds": 0}'
if bot_type == "composite"
exit_msg := '{"message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": "' + email_token + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + syminfo.currency + "_" + syminfo.basecurrency + '", "action": "close_at_market_price"}'
else
exit_msg := '{"message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": "' + email_token + '", "delay_seconds": 0, "action": "close_at_market_price"}'
close_all := '{"message_type": "bot", "bot_id": ' + bot_id + ', "email_token": "' + email_token + '", "delay_seconds": 0, "action": "close_at_market_price_all"}'
actual_safety_size = float(safety_order_size) // Set safety order size to starting safety
if strategy.opentrades > 1 // If we have more than two open trades we need to start scaling the safety size by the volume_scale
actual_safety_size := (strategy.position_size - base_order_size) * volume_scale // Remove base order from total position size and scale it for next safety order
// Momentum Strategy (BTC/USDT; 1h) - MACD (with source code) by Drun30
//@version=4
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=23,group="MACD")
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=16,group="MACD")
src = input(title="Source", type=input.source, defval=open,group="MACD")
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group="MACD")
sma_source1 = input(title="Simple MA FAST (Oscillator)", defval="EMA", options=["HMA","DHMA","THMA","FHMA","WMA","DWMA","TWMA","FWMA","SMA","DSMA","TSMA","FSMA","EMA","DEMA","TEMA","FEMA","RMA","DRMA","TRMA","FRMA"],group="MACD")
sma_source2 = input(title="Simple MA SLOW (Oscillator)", defval="EMA", options=["HMA","DHMA","THMA","FHMA","WMA","DWMA","TWMA","FWMA","SMA","DSMA","TSMA","FSMA","EMA","DEMA","TEMA","FEMA","RMA","DRMA","TRMA","FRMA"],group="MACD")
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)",defval="EMA", options=["HMA","DHMA","THMA","FHMA","WMA","DWMA","TWMA","FWMA","SMA","DSMA","TSMA","FSMA","EMA","DEMA","TEMA","FEMA","RMA","DRMA","TRMA","FRMA"],group="MACD")
// Calculating
ma(source,length,type)=>
type=="FEMA"?4*ema(source,length)-ema(ema(ema(ema(source,length),length),length),length):type=="FSMA"?4*sma(source,length)-sma(sma(sma(sma(source,length),length),length),length):type=="FWMA"?4*wma(source,length)-wma(wma(wma(wma(source,length),length),length),length):type=="FRMA"?4*rma(source,length)-rma(rma(rma(rma(source,length),length),length),length):type=="TEMA"?3*ema(source,length)-ema(ema(ema(source,length),length),length):type=="TSMA"?3*sma(source,length)-sma(sma(sma(source,length),length),length):type=="TWMA"?3*wma(source,length)-wma(wma(wma(source,length),length),length):type=="TRMA"?3*rma(source,length)-rma(rma(rma(source,length),length),length):type=="EMA"?ema(source,length):type=="SMA"?sma(source,length):type=="WMA"?wma(source,length):type=="RMA"?rma(source,length):type=="DEMA"?2*ema(source,length)-ema(ema(source,length),length):type=="DSMA"?2*sma(source,length)-sma(sma(source,length),length):type=="DWMA"?2*wma(source,length)-wma(wma(source,length),length):type=="DRMA"?2*rma(source,length)-rma(rma(source,length),length):type=="HMA"?hma(source,length):type=="DHMA"?2*hma(source,length)-hma(hma(source,length),length):type=="THMA"?3*hma(source,length)-hma(hma(hma(source,length),length),length):type=="FHMA"?4*hma(source,length)-hma(hma(hma(hma(source,length),length),length),length):ema(source,length)
fast_ma = ma(src,fast_length,sma_source1)
slow_ma = ma(src,slow_length,sma_source2)
macd = fast_ma - slow_ma //Differenza tra la media mobile veloce e quella lenta
signal = ma(macd,signal_length,sma_signal) //usa o la SMA oppure la EMA sulla differenza tra la media mobile veloce e lenta
hist = macd - signal //Differenza tra la differenza precedente e la media mobile della differenza
use_stress=input(true,title="Use stress on recent bars",group="Stress")
recent_stress=input(0.41,title="Stress on recent bars",group="Stress",step=0.01,minval=0.01,maxval=0.99)
level=input(6,title="Level of stress",group="Stress")
if use_stress
macd:=macd*(1/(1-recent_stress))
if not na(macd[1])
macd:=pow((macd*(recent_stress)),level)+(1-recent_stress*macd[1])
use_ma= input(true,title="Use moving average (MACD)?",group="Moving Average")
if use_ma
macd:=ma(macd,input(36,title="Length",group="Moving Average"),input(title="Type MA",defval="THMA", options=["HMA","DHMA","THMA","FHMA","WMA","DWMA","TWMA","FWMA","SMA","DSMA","TSMA","FSMA","EMA","DEMA","TEMA","FEMA","RMA","DRMA","TRMA","FRMA"],group="Moving Average"))
use_linreg= input(true,title="Use linear regression (MACD)?",group="Linear Regression")
if use_linreg
macd:=linreg(macd,input(10,title="Length",group="Linear Regression"),input(1,title="Offset",group="Linear Regression"))
//macd == linea blu (differenza tra media mobile veloce e media mobile lenta)
//signal == linea arancione (media mobile dell'macd)
//hist == istogramma (differenza tra macd e media mobile)
on_cross = input(false,title="Use cross macd and signal",group="Condition entry/exit")
on_minmax = input(true,title="Use min/max macd",group="Condition entry/exit")
aperturaLong = change(macd)>0//crossover(macd,signal)
aperturashort=not (change(macd)>0)//crossunder(macd,signal)
if on_cross
on_minmax:=false
aperturaLong := crossover(macd,signal)
aperturashort := crossunder(macd,signal)
if on_minmax
on_cross:=false
aperturaLong := change(macd)>0//crossover(macd,signal)
aperturashort:=change(macd)<0//crossunder(macd,signal)
rsiFilter = input(false,title="Use RSI filter?",group="RSI")
rsiTP = input(true,title="Use RSI Take Profit?",group="RSI")
len=input(22,title="RSI period",group="RSI")
srcr=input(close,title="RSI source",group="RSI")
rsi=rsi(srcr,len)
ovb=input(90,title="Overbought height",group="RSI")
ovs=input(45,title="Oversold height",group="RSI")
okLong=rsi<ovb and change(macd)>0 and change(macd)[1]<=0
okShort=rsi>ovs and change(macd)<0 and change(macd)[1]>=0
if not rsiFilter
okLong:=true
okShort:=true
usiLong=input(true,title="Use long?")
usiShort=input(true,title="Use short?")
chiusuraShort=rsi<ovs or (aperturaLong)
chiusuraLong=rsi>ovb or (aperturashort)
if rsiTP
aperturaLong := change(macd)>0 and change(macd)[1]<=0 and rsi<ovb//crossover(macd,signal)
aperturashort:=change(macd)<0 and change(macd)[1]>=0 and rsi>ovs//crossunder(macd,signal)
if not rsiTP
chiusuraShort:=okLong and aperturaLong
chiusuraLong:=okShort and aperturashort
//if chiusuraShort
// strategy.close("SHORTISSIMO")
//if usiLong and strategy.position_size<=0 and okLong and aperturaLong
// strategy.entry("LONGHISSIMO",true)
//if chiusuraLong
// strategy.close("LONGHISSIMO")
//if usiShort and strategy.position_size>=0 and okShort and aperturashort
// strategy.entry("SHORTISSIMO",false)
// Strategy Actions
//Buy
if inDateRange and goodBuy
strategy.entry("Good Buy", strategy.long, base_order_size, when = strategy.opentrades <= 0, alert_message=enter_msg)
if inDateRange and safety
strategy.order("Good Buy", strategy.long, actual_safety_size, when = strategy.opentrades > 0, comment = "safety order", alert_message=enter_msg)
// Sell
if inDateRange and goodSell
strategy.close_all(comment="Good sell point", alert_message=exit_msg)
if inDateRange and stoploss
strategy.close_all(comment="Stoploss", alert_message=exit_msg)
//if inDateRange and takeprofit
// strategy.close_all(comment="TP Target", alert_message=exit_msg)
if usiShort and strategy.position_size>=0 and okShort and aperturashort
strategy.close_all(comment="SHORTISSIMO", alert_message=exit_msg)
//if chiusuraShort
// strategy.close_all(comment="SHORTISSIMO1")
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