ChaoZhang
개요
이 전략은 평행선 전략, 이치모쿠 클라우드 그래프 및 켈트너 채널 기술 지표를 통합하여 트렌드 추적 및 브레이크 트레이딩을 구현하여 고주파 알고리즘 트레이딩에 적용됩니다.
전략 원칙
- Keltner 통로를 사용하여 가맹점 신호로 가맹점 상하를 초과하는지 판단합니다.
- 이치모쿠 클라우드 지도는 Keltner 채널과 함께 트렌드 방향을 판단하는 데 사용됩니다.
- 평행선 전략은 평소 포지션 신호를 발송합니다.
우위 분석
- 다양한 기술 지표를 통합하고, 통합된 판단을 통해 의사 결정의 정확성을 높이는 것
- 켈트너 채널은 과매매를 판단하고, 상위와 하락을 추격하는 포지션을 피합니다.
- 이치모쿠 클라우드 그래프: 큰 트렌드를 파악하고 역동적인 거래를 피하는 방법
- 일률적 전략 필터링 흔들림, 너무 민감한 것을 방지
위험 분석
- 다중 지표 통합, 변수 설정이 복잡하고, 신중한 테스트가 필요합니다.
- 클라우드 그래프 변환 라인과 기준 라인이 교차하는 것은 항상 신뢰할 수 없는 거래 신호입니다.
- 켈트너 채널은 다른 주식 특성에 맞게 변수를 조정해야 합니다.
최적화 방향
- 서버 성능을 평가하고, 적당히 평균 주기를 줄이고, 거래 횟수를 높인다.
- 다양한 주식의 변수에 대한 민감성을 테스트하고 적응 변수를 설정합니다.
- 단독 손실을 줄이기 위한 손실 차단 전략을 강화
요약하다
이 전략은 이치모쿠 클라우드 그래프, 켈트너 채널 및 평선 전략의 여러 기술 지표를 통합하여 트렌드 추적과 고효율의 브레이크 트레이딩을 구현한다. 단일 지표에 비해 이 전략의 판단은 더 포괄적이고 정확하며, 특정 가짜 신호를 피한다. 또한, 더 복잡한 파라미터 설정이 있어 주식별로 최적화를 필요로 하는 문제도 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Author: Persio Flexa
// Description: Ichimoku Clouds with Keltner Channel, perfect for margin trading
strategy("Ichimoku Keltner Strategy", overlay=true)
// -- Keltner ------------------------------------------------------------------
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input(18, minval=1)
mult = input(1.8)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
plot(ma, title="BASE", color=orange,transp=85)
plot(upper, title="UPPER", color=red)
plot(lower, title="LOWER", color=green)
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
crossUpper = source > upper
crossLower = source < lower
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
// ---------------------------------------------------------------------
// -- Ichimoku
ATRlength = input(200, minval=1)
ATRMult = input(2.272, minval=1)
ATR = rma(tr(true), ATRlength)
len = input(26, minval=1, title="EMA Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
emaup = out+(ATR*ATRMult)
emadw = out-(ATR*ATRMult)
conversionPeriods = input(15, minval=1),
basePeriods = input(35, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,transp=85, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,transp=85, title="Lead 2")
fill(p1, p2,silver)
longCond = crossover(conversionLine, baseLine)
shortCond = crossunder(conversionLine, baseLine)
// -------------------------------------------------------------------------
if (crossUpper and (conversionLine > baseLine))
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice, comment="LONG")
if (crossLower and (conversionLine < baseLine))
strategy.entry("short", strategy.short, stop=sprice, comment="SHORT")
strategy.close("long", when = (shortCond and source < lower))
strategy.close("short", when = (longCond and source > upper))