EMA 회수 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-21 11:48:54태그:
전반적인 설명
EMA 회수 전략은 EMA 지표에 기반한 양적 거래 전략이다. 그것은 서로 다른 기간을 가진 세 개의 EMA 곡선을 사용하여 거래 신호를 구성하고 거래를 자동화하기 위해 가격 회수를 기반으로 Stop Loss 및 Take Profit를 설정합니다.
전략 원칙
이 전략은 세 개의 EMA 곡선을 사용합니다.
- EMA1: 비교적 짧은 기간으로 가격 인하 지원/저항 수준을 판단하기 위해 33 기간까지 기본.
- EMA2: 일부 반전 신호를 필터링하기 위해, EMA1의 5배의 기간으로, 165 기간으로 기본 설정됩니다.
- EMA3: 전체 트렌드 방향을 결정하기 위해, EMA1의 11배의 기간으로, 365 기간까지 기본 설정됩니다.
거래 신호는 다음과 같은 논리에 따라 생성됩니다.
긴 신호: 가격이 EMA1을 넘어서고, EMA1을 넘어서고, EMA1을 넘어서고, EMA1을 넘어서면 긴 신호를 입력합니다.
쇼트 신호: 가격이 EMA1 아래로 넘어가고, EMA1 아래로 다시 올라가고, EMA2에 도달하지 않고 다시 올라간다. 가격이 EMA1 아래로 넘어갈 때 쇼트 신호를 입력한다.
스톱 로스는 가장 낮은/최고의 풀백 가격으로 설정됩니다. 영업은 스톱 로스의 2배로 설정됩니다.
전략적 장점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 EMA 지표를 사용하여 만들어진 거래 신호.
- 가격 인하가 함락되는 것을 효과적으로 방지합니다.
- 기존의 높은/저한 제어에서 손실을 중지하여 효율적으로 위험.
- 이윤을 취하는 것은 위험과 보상 비율을 만족시키는 것입니다.
- EMA 매개 변수는 다른 사이클에 따라 조절할 수 있습니다.
전략 위험
이 전략은 또한 몇 가지 위험을 안고 있습니다.
- EMA는 지연 효과를 가지고 있으며, 트렌드 반전 지점을 놓칠 수 있습니다.
- EMA2를 초과하는 너무 큰 Pullback 범위는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
- 트렌딩 시장에서는 스톱 로스가 깨질 수 있습니다.
- 부적절한 매개 변수 설정은 과도한 거래 또는 놓친 기회로 이어집니다.
위험은 EMA 기간, 인회 제한 등을 조정함으로써 완화 될 수 있습니다. 다른 지표도 필터 신호에 추가 될 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음 측면에서도 최적화 될 수 있습니다.
- 트렌드 상거래를 피하기 위해 트렌드 지표를 추가합니다. 예를 들어 MACD.
- 가짜 브레이크오웃을 피하기 위해 거래량 지표를 추가합니다. 예를 들어 OBV
- EMA 기간을 최적화하거나 적응 EMA를 사용하십시오.
- 단어의 가방과 같은 기계 학습 모델을 사용하여 매개 변수를 동적으로 최적화합니다.
- 적응식 스톱 로스 및 수익을 취하기 위한 모델 예측을 추가합니다.
결론
EMA 풀백 전략은 세 개의 EMA를 사용하여 거래 시스템을 구축하고 거래를 자동화하기 위해 가격 풀백을 기반으로 스톱 로스를 설정하고 이익을 취합니다. 거래 위험을 효과적으로 제어하고 시장 조건에 따라 매개 변수를 조정하여 최적화 할 수 있습니다. 전반적으로 전략은 건전한 논리를 가지고 있으며 실제 거래에서 적용 할 수 있습니다. 추세 결정, 매개 변수 최적화 및 위험 관리와 같은 측면에서 향후 개선이 가능합니다.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// created by Space Jellyfish
//@version=4
strategy("EMA pullback strategy", overlay = true, initial_capital=10000, commission_value = 0.075)
target_stop_ratio = input(title="Take Profit Stop Loss ratio", type=input.float, defval=2.06, minval=0.5, maxval=100)
riskLimit_low = input(title="lowest risk per trade", type=input.float, defval=0.008, minval=0, maxval=100)
riskLimit_high = input(title="highest risk per trade", type=input.float, defval=0.02, minval=0, maxval=100)
//give up the trade, if the risk is smaller than limit, adjust position size if risk is bigger than limit
ema_pullbackLevel_period = input(title="EMA1 for pullback level Period", type=input.integer, defval=33, minval=1, maxval=10000)
ema_pullbackLimiit_period = input(title="EMA2 for pullback limit Period", type=input.integer, defval=165, minval=1, maxval=10000)
ema_trend_period = input(title="EMA3 for trend Period", type=input.integer, defval=365, minval=1, maxval=10000)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer, defval=2018, minval=2008, maxval=2200)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
ema_pullbackLevel = ema(close, ema_pullbackLevel_period)
ema_pullbackLimit = ema(close, ema_pullbackLimiit_period)
ema_trendDirection = ema(close, ema_trend_period)
//ema pullback
float pricePullAboveEMA_maxClose = na
float pricePullAboveEMA_maxHigh = na
float pricePullBelowEMA_minClose = na
float pricePullBelowMA_minLow = na
if(crossover(close, ema_pullbackLevel))
pricePullAboveEMA_maxClose := close
pricePullAboveEMA_maxHigh := high
else
pricePullAboveEMA_maxClose := pricePullAboveEMA_maxClose[1]
pricePullAboveEMA_maxHigh := pricePullAboveEMA_maxHigh[1]
if(close > pricePullAboveEMA_maxClose)
pricePullAboveEMA_maxClose := close
if(high > pricePullAboveEMA_maxHigh)
pricePullAboveEMA_maxHigh := high
if(crossunder(close, ema_pullbackLevel))
pricePullBelowEMA_minClose := close
pricePullBelowMA_minLow := low
else
pricePullBelowEMA_minClose :=pricePullBelowEMA_minClose[1]
pricePullBelowMA_minLow:=pricePullBelowMA_minLow[1]
if(close < pricePullBelowEMA_minClose)
pricePullBelowEMA_minClose := close
if(low < pricePullBelowMA_minLow)
pricePullBelowMA_minLow := low
long_strategy = crossover(close, ema_pullbackLevel) and pricePullBelowEMA_minClose < ema_pullbackLimit and ema_pullbackLevel>ema_trendDirection
short_strategy = crossunder(close, ema_pullbackLevel) and pricePullAboveEMA_maxClose > ema_pullbackLimit and ema_pullbackLevel<ema_trendDirection
var open_long_or_short = 0// long = 10000, short = -10000, no open = 0
//check if position is closed
if(strategy.position_size == 0)
open_long_or_short := 0
else
open_long_or_short := open_long_or_short[1]
float risk_long = na
float risk_short = na
float stopLoss = na
float takeProfit = na
float entry_price = na
float entryContracts = 0
risk_long := risk_long[1]
risk_short := risk_short[1]
//open a position determine the position size
if (strategy.position_size == 0 and long_strategy and inDateRange)
risk_long := (close - pricePullBelowMA_minLow) / close
if(risk_long < riskLimit_high)
entryContracts := strategy.equity / close
else
entryContracts := (strategy.equity * riskLimit_high / risk_long)/close
if(risk_long > riskLimit_low)
strategy.entry("long", strategy.long, qty = entryContracts, when = long_strategy)
open_long_or_short := 10000
if (strategy.position_size == 0 and short_strategy and inDateRange)
risk_short := (pricePullAboveEMA_maxHigh - close) / close
if(risk_short < riskLimit_high)
entryContracts := strategy.equity / close
else
entryContracts := (strategy.equity * riskLimit_high / risk_short)/close
if(risk_short > riskLimit_low)
strategy.entry("short", strategy.short, qty = entryContracts, when = short_strategy)
open_long_or_short := -10000
//take profit / stop loss
if(open_long_or_short == 10000)
stopLoss := strategy.position_avg_price*(1 - risk_long)
takeProfit := strategy.position_avg_price*(1 + target_stop_ratio * risk_long)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("Long exit","long", limit = takeProfit , stop = stopLoss)
if(open_long_or_short == -10000)
stopLoss := strategy.position_avg_price*(1 + risk_short)
takeProfit := strategy.position_avg_price*(1 - target_stop_ratio * risk_short)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("Short exit","short", limit = takeProfit, stop = stopLoss)
plot(ema_pullbackLevel, color=color.aqua, title="ema pullback level")
plot(ema_pullbackLimit, color=color.purple, title="ema pullback limit")
plot(ema_trendDirection, color=color.white, title="ema trend")
plot(entry_price, color = color.yellow, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(stopLoss, color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfit, color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
//
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