ChaoZhang
개요
EMA 골드 크로스 리워드 전략은 EMA 지표에 기반한 정량 거래 전략이다. 이 전략은 세 개의 다른 주기의 EMA 곡선을 사용하여 거래 신호를 구성하고, 가격 리워드 메커니즘과 결합하여 스톱 로즈 스톱을 설정하여 자동화 거래를 구현한다.
전략 원칙
이 전략은 세 개의 EMA 곡선을 사용합니다.
- EMA1: 가격 재조정 지지/저항 지점을 판단하기 위해 쓰이며, 주기가 짧으며, 기본적으로 33주기 .
- EMA2: 부분 반전 신호를 필터링하기 위해 사용되며, 주기율은 EMA1의 5배이며, 165주기를 기본으로 한다.
- EMA3: 전반적인 트렌드 방향을 판단하는 데 사용되며, 주기는 EMA1의 11배이며, 365주기를 기본으로 한다.
거래 신호는 다음과 같은 논리에 따라 생성됩니다.
다단계 신호: 가격이 EMA1을 구성한 후 회전이 발생하고, EMA1 위에 더 높은 낮은 점이 형성되며, 회전이 EMA2에 닿지 않습니다. 조건을 충족 한 후, EMA1을 다시 착용 할 때 더 많이합니다.
공백 신호: 가격이 EMA1을 넘은 후 회전이 발생하고, EMA1 아래에서 더 낮은 고점이 형성되며, 회전의 크기는 EMA2을 만지지 않습니다. 조건을 충족 한 후, 다시 EMA1을 넘을 때 공백을 만듭니다.
스톱로스는 최저 가격/최고 가격을 재조정한다. 스톱은 스톱로스의 2배로 설정한다.
전략적 이점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- EMA 지표를 사용하여 거래 신호를 구성하는 것은 신뢰성이 높습니다.
- 가격 회귀 메커니즘과 함께, 을 효과적으로 피할 수 있다.
- 정지점은 이전 고/저 수준으로 설정되어 있고, 위험을 효과적으로 제어한다.
- 스톱 스톱 손실 비율에 따라 스톱 포인트를 설정하여 이익-손실 비율 요구 사항을 충족하십시오.
- 시장에 따라 EMA 매개 변수를 조정할 수 있으며, 다른 주기들에 적응한다.
전략적 위험
이 전략에는 위험도 있습니다.
- EMA 지표는 추세 전환점을 놓칠 수 있습니다.
- 회귀 범위가 EMA2를 초과하면 false signals를 생성할 수 있다.
- 동향상태의 정지 손실이 돌파될 수 있다.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 인해 너무 자주 거래되거나 기회를 놓치게 될 수 있습니다.
EMA 주기를 조정하거나, 회귀 제한 범위를 조정하는 등의 방법으로 파라미터를 최적화할 수 있다. 또한 다른 지표 필터링 신호와 결합할 수 있다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 트렌드 지표 판단을 높이고 역전 거래를 피한다. 예를 들어 MACD에 가입한다.
- 거래량 지표를 추가하여 가짜 돌파구를 피하십시오. 예를 들어 OBV에 가입하십시오.
- EMA 주기 파라미터를 최적화하거나, 적응 EMA를 채택한다.
- 워드백 모델과 같은 기계 학습 방법과 결합된 동적으로 최적화되는 파라미터들.
- 모델 예측에 참여하고, 적응식 스톱 손실을 설정한다.
요약하다
EMA 골드 크로스 리워드 전략은 3개의 EMA 거래 시스템을 구축하여 가격 리워드 특성을 결합하여 스톱 스톱을 설정하여 자동화 거래를 구현한다. 이 전략은 거래 위험을 효과적으로 제어하며, 시장에 따라 파라미터를 조정하여 최적화 할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// created by Space Jellyfish
//@version=4
strategy("EMA pullback strategy", overlay = true, initial_capital=10000, commission_value = 0.075)
target_stop_ratio = input(title="Take Profit Stop Loss ratio", type=input.float, defval=2.06, minval=0.5, maxval=100)
riskLimit_low = input(title="lowest risk per trade", type=input.float, defval=0.008, minval=0, maxval=100)
riskLimit_high = input(title="highest risk per trade", type=input.float, defval=0.02, minval=0, maxval=100)
//give up the trade, if the risk is smaller than limit, adjust position size if risk is bigger than limit
ema_pullbackLevel_period = input(title="EMA1 for pullback level Period", type=input.integer, defval=33, minval=1, maxval=10000)
ema_pullbackLimiit_period = input(title="EMA2 for pullback limit Period", type=input.integer, defval=165, minval=1, maxval=10000)
ema_trend_period = input(title="EMA3 for trend Period", type=input.integer, defval=365, minval=1, maxval=10000)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer, defval=2018, minval=2008, maxval=2200)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
ema_pullbackLevel = ema(close, ema_pullbackLevel_period)
ema_pullbackLimit = ema(close, ema_pullbackLimiit_period)
ema_trendDirection = ema(close, ema_trend_period)
//ema pullback
float pricePullAboveEMA_maxClose = na
float pricePullAboveEMA_maxHigh = na
float pricePullBelowEMA_minClose = na
float pricePullBelowMA_minLow = na
if(crossover(close, ema_pullbackLevel))
pricePullAboveEMA_maxClose := close
pricePullAboveEMA_maxHigh := high
else
pricePullAboveEMA_maxClose := pricePullAboveEMA_maxClose[1]
pricePullAboveEMA_maxHigh := pricePullAboveEMA_maxHigh[1]
if(close > pricePullAboveEMA_maxClose)
pricePullAboveEMA_maxClose := close
if(high > pricePullAboveEMA_maxHigh)
pricePullAboveEMA_maxHigh := high
if(crossunder(close, ema_pullbackLevel))
pricePullBelowEMA_minClose := close
pricePullBelowMA_minLow := low
else
pricePullBelowEMA_minClose :=pricePullBelowEMA_minClose[1]
pricePullBelowMA_minLow:=pricePullBelowMA_minLow[1]
if(close < pricePullBelowEMA_minClose)
pricePullBelowEMA_minClose := close
if(low < pricePullBelowMA_minLow)
pricePullBelowMA_minLow := low
long_strategy = crossover(close, ema_pullbackLevel) and pricePullBelowEMA_minClose < ema_pullbackLimit and ema_pullbackLevel>ema_trendDirection
short_strategy = crossunder(close, ema_pullbackLevel) and pricePullAboveEMA_maxClose > ema_pullbackLimit and ema_pullbackLevel<ema_trendDirection
var open_long_or_short = 0// long = 10000, short = -10000, no open = 0
//check if position is closed
if(strategy.position_size == 0)
open_long_or_short := 0
else
open_long_or_short := open_long_or_short[1]
float risk_long = na
float risk_short = na
float stopLoss = na
float takeProfit = na
float entry_price = na
float entryContracts = 0
risk_long := risk_long[1]
risk_short := risk_short[1]
//open a position determine the position size
if (strategy.position_size == 0 and long_strategy and inDateRange)
risk_long := (close - pricePullBelowMA_minLow) / close
if(risk_long < riskLimit_high)
entryContracts := strategy.equity / close
else
entryContracts := (strategy.equity * riskLimit_high / risk_long)/close
if(risk_long > riskLimit_low)
strategy.entry("long", strategy.long, qty = entryContracts, when = long_strategy)
open_long_or_short := 10000
if (strategy.position_size == 0 and short_strategy and inDateRange)
risk_short := (pricePullAboveEMA_maxHigh - close) / close
if(risk_short < riskLimit_high)
entryContracts := strategy.equity / close
else
entryContracts := (strategy.equity * riskLimit_high / risk_short)/close
if(risk_short > riskLimit_low)
strategy.entry("short", strategy.short, qty = entryContracts, when = short_strategy)
open_long_or_short := -10000
//take profit / stop loss
if(open_long_or_short == 10000)
stopLoss := strategy.position_avg_price*(1 - risk_long)
takeProfit := strategy.position_avg_price*(1 + target_stop_ratio * risk_long)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("Long exit","long", limit = takeProfit , stop = stopLoss)
if(open_long_or_short == -10000)
stopLoss := strategy.position_avg_price*(1 + risk_short)
takeProfit := strategy.position_avg_price*(1 - target_stop_ratio * risk_short)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("Short exit","short", limit = takeProfit, stop = stopLoss)
plot(ema_pullbackLevel, color=color.aqua, title="ema pullback level")
plot(ema_pullbackLimit, color=color.purple, title="ema pullback limit")
plot(ema_trendDirection, color=color.white, title="ema trend")
plot(entry_price, color = color.yellow, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(stopLoss, color = color.red, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfit, color = color.green, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
//