ChaoZhang
개요
이 전략은 높은 레버리지와 추가 보증금 조건을 설정하여 시장의 큰 변동이 있을 때 적시에 포지션을 청산하여 추가 보증금을 방지하는 위험을 관리합니다.
전략 원칙
- 높은 레버를 설정하여 레버 비율이 4배
- 추가적인 보증금을 설정합니다. 예를 들어, $25,000
- 이자율이 추가 보증금보다 낮을 때, 전략은 포지션을 중지합니다.
- 이자율이 계속 하락하여 추가 보증금 신호가 발생하면 모든 포지션을 청산하는 전략
위와 같은 설정으로, 시장의 큰 변동으로 권리 이익이 급격히 떨어질 때, 적시에 손실을 막고, 추가 보증금의 위험을 방지할 수 있다.
우위 분석
- 개인 부담에 따라 유연하게 레버리지를 설정하여 단편적 손실 위험을 제어할 수 있습니다.
- 추가 보증금 제도는 계좌 부진을 방지할 수 있습니다.
- 높은 레버리지를 사용하는 경우, 적시에 손실을 막고 최대한 위험을 피합니다.
위험 분석
- 높은 레버리지는 수익을 증가시키지만 동시에 위험을 증가시킵니다.
- 추가 보증금 라인을 합리적으로 설정해야 합니다.
- 손해배상 전략에 대한 최적화
리버리지 비율을 적절하게 조정하여 추가 보증금 라인을 중지 라인과 일치시키는 방법, 중지 전략을 최적화하는 방법 등으로 위험을 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
- 트렌드 지표와 함께 역동성을 피하십시오.
- 손해 차단 방법을 최적화하여 손해 차단을 방지합니다.
- 특정 기간 동안 창고를 짓지 않도록 거래하지 않는 구역을 설정합니다.
- 기계 학습 알고리즘과 결합하여 동적으로 변수를 조정합니다.
요약하다
이 전략은 높은 레버리지와 추가 보증금 설정을 통해 위험 관리를 구현하여 계정 포항을 방지할 수 있다. 그러나 높은 레버리지도 위험을 증대시키고, 추세 판단, 손해 차단 최적화, 거래 시간 제어 등의 방법으로 위험을 더 줄여야 한다. 또한 기계 학습과 같은 더 복잡한 기술을 사용하여 매개 변수를 동적으로 최적화하여 수익과 위험 사이의 최적의 균형을 찾을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
//@author=Daveatt
// Breakout on 2H high/low break Strategy
SystemName = "Leverage Strategy"
TradeId = "🙏"
InitCapital = 100000
InitPosition = 1
UseMarginCall = input(true, title="Use Margin Call?")
MarginValue = input(25000, title="Margin Value", type=input.float)
// use 1 for no leverage
// use 0.1 for be underleveraged and bet 1/10th of a pip value
// use any value > 1 for full-degen mode
UseLeverage = input(true, title="Use Leverage")
LeverageValue = input(4, title="Leverage mult (1 for no leverage)", minval=0.1, type=input.float)
// Risk Management
UseRiskManagement = input(true, title="Use Risk Management?")
// ticks = 1/10th of a pip value
StopLoss = input(5, title="Stop Loss in ticks value", type=input.float)
TakeProfit = input(500, title="Take Profit in ticks value", type=input.float)
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.cash
DefaultQtyValue = strategy.cash
Currency = currency.USD
Precision = 2
Overlay=false
MaxBarsBack=3000
strategy
(
title=SystemName,
shorttitle=SystemName,
overlay=Overlay
)
//////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////
f_print(_txt, _condition) =>
var _lbl = label(na)
label.delete(_lbl)
if _condition
// saving the candle where we got rekt :(
_index = barssince(_condition)
_lbl := label.new(bar_index - _index, highest(100), _txt, xloc.bar_index, yloc.price, size = size.normal, style=label.style_labeldown)
//////////////////////////// STRATEGY LOGIC ///////////////////////////
// Date filterigng
_Date = input(true, title="[LABEL] DATE")
FromYear = input(2019, "From Year", minval=1900), FromMonth = input(12, "From Month", minval=1, maxval=12), FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(2019, "To Year", minval=1900), ToMonth = input(12, "To Month", minval=1, maxval=12), ToDay = input(9, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed = true
// non-repainting security version
four_hours_H = security(syminfo.tickerid, '240', high[1], lookahead=true)
four_hours_L = security(syminfo.tickerid, '240', low[1], lookahead=true)
buy_trigger = crossover(close, four_hours_H)
sell_trigger = crossunder(close, four_hours_L)
// trend states
since_buy = barssince(buy_trigger)
since_sell = barssince(sell_trigger)
buy_trend = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
// plot(four_hours_H, title="4H High", linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
// show_last=1, trackprice=true)
// plot(four_hours_L, title="4H Low", linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
// show_last=1, trackprice=true)
plot(strategy.equity, color=color.blue, linewidth=3, title="Strategy Equity")
// get the entry price
entry_price = valuewhen(buy_trigger or sell_trigger, close, 0)
// SL and TP
SL_price = buy_trend ? entry_price - StopLoss : entry_price + StopLoss
is_SL_hit = buy_trend ? crossunder(low, SL_price) : crossover(high, SL_price)
TP_price = buy_trend ? entry_price + TakeProfit : entry_price - TakeProfit
is_TP_hit = buy_trend ? crossover(high, TP_price) : crossunder(low, TP_price)
// Account Margin Management:
f_account_margin_call_cross(_amount)=>
_return = crossunder(strategy.equity, _amount)
f_account_margin_call(_amount)=>
_return = strategy.equity <= _amount
is_margin_call_cross = f_account_margin_call_cross(MarginValue)
is_margin_call = f_account_margin_call(MarginValue)
plot(strategy.equity, title='strategy.equity', transp=0, linewidth=4)
//plot(barssince(is_margin_call ), title='barssince(is_margin_call)', transp=100)
can_trade = iff(UseMarginCall, not is_margin_call, true)
trade_size = InitPosition * (not UseLeverage ? 1 : LeverageValue)
// We can take the trade if not liquidated/margined called/rekt
buy_final = can_trade and buy_trigger and TradeDateIsAllowed
sell_final = can_trade and sell_trigger and TradeDateIsAllowed
close_long = buy_trend and
(UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or sell_trigger
close_short = sell_trend and
(UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or buy_trigger
strategy.entry(TradeId + ' B', long=true, qty=trade_size, when=buy_final)
strategy.entry(TradeId + ' S', long=false, qty=trade_size, when=sell_final)
strategy.close(TradeId + ' B', when=close_long)
strategy.close(TradeId + ' S', when=close_short)
// FULL DEGEN MODE ACTIVATED
// Margin called - Broker closing your account
strategy.close_all(when=is_margin_call)
if UseMarginCall and is_margin_call_cross
f_print("☠️REKT☠️", is_margin_call_cross)