Strategi Osilator Swing Harga Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-23 10:45:02
Tag:

Ringkasan

Dynamic Price Swing Oscillator adalah strategi untuk mengenal pasti trend harga. Ia menggabungkan purata bergerak, saluran harga dan retracement Fibonacci untuk melaksanakan kemasukan dan keluar yang dinamik. Kelebihan strategi ini adalah bahawa ia dapat mengenal pasti perubahan trend harga untuk operasi yang fleksibel.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terutamanya dibina di atas prinsip-prinsip berikut:

Menggunakan EMA pantas dan EMA perlahan untuk menentukan arah trend harga untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend
Gunakan had saluran harga atas dan bawah untuk menentukan isyarat pecah, pergi pendek apabila harga memecahkan saluran had atas, dan pergi panjang apabila ia memecahkan saluran had bawah
Gunakan crossover purata bergerak sebagai isyarat penghakiman, pergi panjang pada salib emas, dan pergi pendek pada salib kematian
Gunakan garisan retracement Fibonacci sebagai isyarat penghakiman, pergi pendek apabila harga memecahkan garis had atas Fibonacci, dan pergi panjang apabila ia memecahkan garis had bawah

Selepas menentukan berdasarkan penunjuk ini untuk memasuki pasaran, mekanisme berhenti kerugian dan mengambil keuntungan keluar ditetapkan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah ia menggabungkan beberapa penunjuk untuk mengenal pasti perubahan dalam trend harga.

Menggunakan EMA pantas dan perlahan untuk menentukan trend utama menghalang perdagangan terhadap trend dan boleh mengurangkan kerugian
Penghakiman saluran harga boleh menangkap peluang harga dengan potensi keuntungan yang lebih besar
Penghakiman crossover purata bergerak adalah mudah dan praktikal, mudah dilaksanakan
Fibonacci retracements menambah satu lagi cara menilai untuk membuat strategi lebih tiga dimensi

Analisis Risiko

Beberapa risiko strategi ini perlu diperhatikan:

Tetapan parameter yang tidak betul untuk EMA pantas dan perlahan boleh membawa kepada penilaian yang salah
Masa yang tidak tepat untuk memecahkan had atas dan bawah saluran harga boleh membawa kepada pesanan kerugian
Pilihan silang purata bergerak juga perlu berhati-hati
Tetapan lebar yang tidak betul dari jalur retracement Fibonacci juga akan menjejaskan kesan penilaian

Risiko ini boleh dikurangkan melalui pengoptimuman parameter.

Arahan pengoptimuman

Terdapat beberapa arah yang boleh dioptimumkan untuk strategi ini:

Uji dan optimumkan parameter seperti kitaran EMA, lebar saluran, dan tempoh purata bergerak
Tambah peraturan penilaian untuk penunjuk teknikal lain seperti RSI dan Bollinger Bands
Menggabungkan penunjuk tenaga jumlah dagangan seperti OBV untuk menentukan kebolehpercayaan pecah
Menggunakan pembelajaran mesin dan teknologi lain untuk mencari parameter optimum secara automatik

Kesimpulan

Dynamic Price Swing Oscillator adalah strategi yang sangat fleksibel dan boleh disesuaikan. Ia boleh menyesuaikan diri secara dinamik dengan perubahan harga dan perdagangan selepas menentukan penembusan melalui beberapa penghakiman penunjuk. Walaupun terdapat beberapa risiko, mereka boleh dikurangkan dengan pengoptimuman berterusan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Strategi ini bernilai penyelidikan mendalam.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗     ██████╗ ██╗   ██╗    
//██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗╚══██╔══╝██╔════╝██╔══██╗    ██╔══██╗╚██╗ ██╔╝                       
//██║     ██████╔╝█████╗  ███████║   ██║   █████╗  ██║  ██║    ██████╔╝ ╚████╔╝                        
//██║     ██╔══██╗██╔══╝  ██╔══██║   ██║   ██╔══╝  ██║  ██║    ██╔══██╗  ╚██╔╝                         
//╚██████╗██║  ██║███████╗██║  ██║   ██║   ███████╗██████╔╝    ██████╔╝   ██║                          
// ╚═════╝╚═╝  ╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═╝   ╚═╝   ╚══════╝╚═════╝     ╚═════╝    ╚═╝                          
                                                                                                     
//███████╗ ██████╗ ██╗     ██╗   ██╗████████╗██╗ ██████╗ ███╗   ██╗███████╗ ██╗ █████╗ ███████╗ █████╗ 
//██╔════╝██╔═══██╗██║     ██║   ██║╚══██╔══╝██║██╔═══██╗████╗  ██║██╔════╝███║██╔══██╗╚════██║██╔══██╗
//███████╗██║   ██║██║     ██║   ██║   ██║   ██║██║   ██║██╔██╗ ██║███████╗╚██║╚██████║    ██╔╝╚█████╔╝
//╚════██║██║   ██║██║     ██║   ██║   ██║   ██║██║   ██║██║╚██╗██║╚════██║ ██║ ╚═══██║   ██╔╝ ██╔══██╗
//███████║╚██████╔╝███████╗╚██████╔╝   ██║   ██║╚██████╔╝██║ ╚████║███████║ ██║ █████╔╝   ██║  ╚█████╔╝
//╚══════╝ ╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝    ╚═╝   ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝  ╚═══╝╚══════╝ ╚═╝ ╚════╝    ╚═╝   ╚════╝ 
                                                                                                     

strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)


// -----------------  Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window()  => true       // create function "within window of time"

// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1

// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)

// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")

// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")

// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")


// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)                                     
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)                                     
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength) 


bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]


// Price Channel

lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)


// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),

CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)

LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)


plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)

    

// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------

// Entry Logic

Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy =  close <= lastlow[1] and bullishRule and window()

MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()

Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()

qty = strategy.equity/close


// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
    GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
    if (GoLong)
        strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)

if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
    GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
    if (GoShort) 
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)


longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice  = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
    
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)

CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false

if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("LONG")
        

if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("SHORT")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi