Strategi Dagangan Kuantitatif Multi-Indikator

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-05 10:29:20
Tag:

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan purata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI) dan divergensi konvergensi purata bergerak (MACD), tiga penunjuk teknikal utama, untuk membuka dan menutup kedudukan panjang dan pendek secara automatik.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menilai arah trend dengan membandingkan dua purata bergerak, dan menggabungkan penunjuk RSI untuk mengelakkan peluang pembalikan yang hilang. Khususnya, strategi menggunakan EMA atau SMA untuk mengira garis pantas dan garis perlahan. Garis pantas yang melintasi di atas garis perlahan adalah isyarat beli, dan garis pantas yang melintasi di bawah adalah isyarat jual. Untuk menapis terobosan palsu, strategi ini juga menetapkan logik penunjuk RSI, hanya apabila penunjuk RSI juga memenuhi syarat, isyarat perdagangan akan dicetuskan.

Di samping itu, penunjuk MACD juga disatukan ke dalam strategi untuk keputusan perdagangan. Apabila perbezaan antara penunjuk MACD melintasi di atas paksi 0, ia adalah isyarat beli, dan apabila melintasi di bawah, ia adalah isyarat jual. Ini dapat membantu menilai sama ada trend telah berbalik untuk mengelakkan isyarat yang salah pada titik perubahan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah mengintegrasikan beberapa penunjuk untuk menapis isyarat, yang dapat mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kualiti isyarat.

Garis cepat dan perlahan digabungkan dengan penunjuk RSI dapat mengelakkan terobosan palsu yang disebabkan oleh penggunaan purata bergerak tunggal.
Integrasi penunjuk MACD dapat menilai sama ada trend telah berbalik sebelum masa untuk mengelakkan isyarat yang salah pada titik perubahan.
Memilih antara EMA dan SMA membolehkan memilih penunjuk yang lebih sesuai untuk ciri pasaran yang berbeza.
Memilih skim pengurusan wang membolehkan mengawal saiz pesanan tunggal untuk mengawal risiko dengan berkesan.
Menyokong stop loss dan mengambil keuntungan membolehkan kunci keuntungan dan mengelakkan kerugian membesar.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini termasuk:

Pengoptimuman parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk. Perlu menghabiskan masa untuk menguji kombinasi parameter yang berbeza.
Kemungkinan penunjuk mengeluarkan isyarat yang salah masih wujud. Apabila ketiga-tiga penunjuk mengeluarkan isyarat yang salah pada masa yang sama, ia akan membawa kepada kerugian yang lebih besar.
Prestasi satu simbol tidak stabil, perlu meluas ke jenis lain.
Datenicht zureichen, Strategi akan mengambil kesan di masa depan.

Arahan pengoptimuman

Aspek utama untuk mengoptimumkan strategi ini termasuk:

Uji kombinasi parameter penunjuk yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
Peningkatan trailing stop dalam mekanisme stop loss. Selepas harga berjalan jarak tertentu, ia boleh trailing stop untuk mengunci keuntungan.
Tingkatkan penanda penilaian untuk trend utama untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend.
Lihat Modul Pengurusan Wang untuk Pengurusan Risiko yang Lebih Baik.
Lihatlah penapis untuk faktor asas seperti berita ini.

Ringkasan

Strategi ini merealisasikan mencari dan menapis kedudukan panjang dan pendek dengan mengintegrasikan pelbagai penunjuk teknikal seperti purata bergerak, RSI dan MACD. Kelebihannya adalah bahawa ia dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kualiti isyarat. Kelemahan utama adalah pemilihan parameter dan kebarangkalian penunjuk yang mengeluarkan isyarat yang salah masih wujud. Arah pengoptimuman masa depan termasuk pengoptimuman parameter, pengoptimuman kerugian berhenti, penapis trend, dll. Secara keseluruhan, strategi ini berkesan sebagai rangka kerja strategi multi-penunjuk, dan memerlukan pengoptimuman dan pengesahan lanjut ke hadapan.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fikira
//@version=4
strategy("Strategy Tester EMA-SMA-RSI-MACD", shorttitle="Strat-test", overlay=true, max_bars_back=5000, 
 default_qty_type= strategy.percent_of_equity, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, 
 pyramiding=0, default_qty_value=100, initial_capital=100)

Tiny     = "Tiny"
Small    = "Small"
Normal   = "Normal"
Large    = "Large"

cl      = "close" , op  = "open" , hi  = "high" , lo  = "low"
c4      = "ohlc4" , c3  = "hlc3" , hl  = "hl2"

co      = "(E)MA 1 > (E)MA 2" 
cu      = "(E)MA 3 < (E)MA 4"

co_HTF  = "(E)MA 1 (HTF) > (E)MA 2 (HTF)" 
cu_HTF  = "(E)MA 3 (HTF) < (E)MA 4 (HTF)"

L_S     = "Long & Short"                , _L_  = "Long Only"                , _S_ = "Short Only"

cla     = "Close above (E)MA 1"         
clu     = "Close under (E)MA 3"

cla_HTF = "Close above (E)MA 1 (HTF)"
clu_HTF = "Close under (E)MA 3 (HTF)"

rsi     = "RSI strategy"

none    = "NONE"
mch     = "macd > signal"               , mcl     = "macd < signal"
mch0    = "macd > 0"                    , mcl0    = "macd < 0"
sgh0    = "signal > 0"                  , sgl0    = "signal < 0"

mch_HTF = "macd (HTF) > signal (HTF)"   , mcl_HTF = "macd (HTF) < signal (HTF)"
mch0HTF = "macd (HTF) > 0"              , mcl0HTF = "macd (HTF) < 0"
sgh0HTF = "signal (HTF) > 0"            , sgl0HTF = "signal (HTF) < 0"

EMA     = "EMA"                         , SMA = "SMA"       

s       = input(cl,   "Source" , options=[cl, op, hi, lo, c4, c3, hl])

src     =
 s  == cl ? close :
 s  == op ? open  :
 s  == hi ? high  :
 s  == lo ? low   :
 s  == c4 ? ohlc4 :
 s  == c3 ? hlc3  : 
 s  == hl ? hl2   :
 close

__1_    = input(false, ">=< >=< [STRATEGIES] >=< >=<")

Type    = input(_L_,  "Type Strategy", options=[L_S, _L_, _S_])

_1a_    = input(false, ">=< >=< [BUY/LONG] >=< >=<")

ENT     = input(co,   "Pick your poison:", options=[co, cla, rsi, mch, mch0, sgh0])
EH      = input(0,    " if RSI >")
EL      = input(100,  " if RSI <")
EH_HTF  = input(0,    " if RSI (HTF) >")
EL_HTF  = input(100,  " if RSI (HTF) <")

EX      = input(none, " Extra argument", options=[none, mch, mch0, sgh0])
EX2     = input(none, " Second argument", options=[none, mch_HTF, mch0HTF, sgh0HTF, co_HTF, cla_HTF])

_1b_    = input(false, ">=< [(E)MA settings (Buy/Long)] >=<")

ma1     = input(SMA,  "  (E)MA 1", options=[EMA, SMA])
len1    = input(50,   "     Length"  )
ma2     = input(SMA,  "  (E)MA 2", options=[EMA, SMA])
len2    = input(100,  "     Length"  )
ma1HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 1 - HTF", options=[EMA, SMA])
len1HTF = input(50,   "     Length"  )
ma2HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 2 - HTF", options=[EMA, SMA])
len2HTF = input(100,  "     Length"  )

_2a_    = input(false, ">=< >=< [SELL/SHORT] >=< >=<")

CLO     = input(cu,   "Pick your poison:", options=[cu, clu, rsi, mcl, mcl0, sgl0])
CH      = input(0,    " if RSI >")
CL      = input(100,  " if RSI <")
CH_HTF  = input(0,    " if RSI (HTF) >")
CL_HTF  = input(100,  " if RSI (HTF) <")

CX      = input(none, " Extra argument", options=[none, mcl, mcl0, sgl0])
CX2     = input(none, " Second argument", options=[none, mcl_HTF, mcl0HTF, sgl0HTF, cu_HTF, clu_HTF])

_2b_    = input(false, ">=< [(E)MA settings (Sell/Short)] >=<")

ma3     = input(SMA,  "  (E)MA 3", options=[EMA, SMA])
len3    = input(50,   "     Length"  )
ma4     = input(SMA,  "  (E)MA 4", options=[EMA, SMA])
len4    = input(100,  "     Length"  )
ma3HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 3 - HTF", options=[EMA, SMA])
len3HTF = input(50,   "     Length"  )
ma4HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 4 - HTF", options=[EMA, SMA])
len4HTF = input(100,  "     Length"  )

__3_    = input(false, ">=< >=< [RSI]  >=< >=< >=<")

ler     = input(20 , "  RSI Length")

__4_    = input(false, ">=< >=< [MACD] >=< >=< >=<")

fst     = input(12, "  Fast Length")
slw     = input(26, "  Slow Length")
sgn     = input(9 , "  Signal Smoothing")
sma_source = input(false, "Simple MA(Oscillator)")
sma_signal = input(false, "Simple MA(Signal Line)")

__5_    = input(false, ">=< >=< [HTF settings] >=< >=<")

MA_HTF  = input("D", "  (E)MA HTF", type = input.resolution)
RSI_HTF = input("D", "  RSI HTF"  , type = input.resolution)
MACD_HTF= input("D", "  MACD HTF" , type = input.resolution)

__6_    = input(false, ">=< >=< [SL/TP] >=< >=< >=<")

sl      = input(false, "Stop Loss?")
SL      = input(10.0, title="  Stop Loss %"  ) / 100
tp      = input(false, "Take Profit?")
TP      = input(20.0, title="  Take Profit %") / 100
 
SL_     = strategy.position_avg_price * (1 - SL)
TP_     = strategy.position_avg_price * (1 + TP)

// Limitation in time
// (= inspired from a script of "Che_Trader")

xox     = input(false, ">=< >=< [TIME] >=< >=< >=<")

ystr1   = input(2010, "  Since Year" )
ystp1   = input(2099, "  Till Year"  )
mstr1   = input(1   , "  Since Month")
mstp1   = input(12  , "  Till Month" )
dstr1   = input(1   , "  Since Day"  )
dstp1   = input(31  , "  Till Day"   )
 
_Str1   = timestamp(ystr1, mstr1, dstr1,  1,  1)
Stp1_   = timestamp(ystp1, mstp1, dstp1, 23, 59)

TIME    = time >= _Str1 and time <= Stp1_ ? true : false

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_1      = 
 ma1 == SMA ? sma(src, len1) : 
 ma1 == EMA ? ema(src, len1) : 
 na
_2      = 
 ma2 == SMA ? sma(src, len2) :
 ma2 == EMA ? ema(src, len2) :
 na
_3      = 
 ma3 == SMA ? sma(src, len3) :
 ma3 == EMA ? ema(src, len3) :
 na
_4      = 
 ma4 == SMA ? sma(src, len4) :
 ma4 == EMA ? ema(src, len4) :
 na

_1b  = 
 ma1HTF == SMA ? sma(src, len1HTF) :
 ma1HTF == EMA ? ema(src, len1HTF) :
 na
_2b  = 
 ma2HTF == SMA ? sma(src, len2HTF) :
 ma2HTF == EMA ? ema(src, len2HTF) :
 na
_3b  = 
 ma3HTF == SMA ? sma(src, len3HTF) :
 ma3HTF == EMA ? ema(src, len3HTF) :
 na
_4b  = 
 ma4HTF == SMA ? sma(src, len4HTF) :
 ma4HTF == EMA ? ema(src, len4HTF) :
 na

_1_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _1b)
_2_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _2b)
_3_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _3b)
_4_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _4b)
cl_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  close)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

plot(ENT == co or ENT == cla ? _1 : na            , title="(E)MA 1", color=color.lime                           )
plot(ENT == co               ? _2 : na            , title="(E)MA 2", color=color.red                            )
plot(CLO == cu or CLO == clu ? _3 : na            , title="(E)MA 3", color= _3 == _1 ? color.lime : color.yellow)
plot(CLO == cu               ? _4 : na            , title="(E)MA 4", color= _4 == _2 ? color.red  : color.blue  )
plot(EX2 == co_HTF or EX2 == cla_HTF ? _1_HTF : na, title="(E)MA 1 HTF", color=color.lime, linewidth=2, transp=50)
plot(EX2 == co_HTF                   ? _2_HTF : na, title="(E)MA 2 HTF", color=color.red , linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF or CX2 == clu_HTF ? _3_HTF : na, title="(E)MA 3 HTF", color= _3_HTF == _1_HTF ? color.lime : color.yellow, linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF                   ? _4_HTF : na, title="(E)MA 4 HTF", color= _4_HTF == _2_HTF ? color.red  : color.blue  , linewidth=2, transp=50)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// RSI

rsi_       = rsi(src, ler)
rsi_HTF    = security(syminfo.tickerid, RSI_HTF,  rsi_)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// MACD

fast_ma    = sma_source ? sma(src, fst) : ema(src, fst)
slow_ma    = sma_source ? sma(src, slw) : ema(src, slw)
macd       = fast_ma - slow_ma
signal     = sma_signal ? sma(macd, sgn) : ema(macd, sgn)
hist       = macd - signal

macd_HTF   = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, macd  )
signal_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, signal)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

extra = 
 EX  == none    ? true                   :
 EX  == mch     ? macd >  signal         :
 EX  == mch0    ? macd >  0              :
 EX  == sgh0    ? signal >  0            :
 false

cxtra = 
 CX  == none    ? true                   :
 CX  == mcl     ? macd <= signal         :
 CX  == mcl0    ? macd <= 0              :
 CX  == sgl0    ? signal <= 0            :
 false

EXTRA = 
 EX2 == none    ? true                   :
 EX2 == mch_HTF ? macd_HTF >  signal_HTF :
 EX2 == mch0HTF ? macd_HTF >  0          :
 EX2 == sgh0HTF ? signal_HTF >  0        :
 EX2 == co_HTF  ? _1_HTF >  _2_HTF       :
 EX2 == cla_HTF ? cl_HTF >  _1_HTF       : 
 false
 
CXTRA =
 CX2 == none    ? true                   :
 CX2 == mcl_HTF ? macd_HTF <= signal_HTF :
 CX2 == mcl0HTF ? macd_HTF <= 0          :
 CX2 == sgl0HTF ? signal_HTF <= 0        :
 CX2 == cu_HTF  ? _3_HTF <= _4_HTF       :
 CX2 == clu_HTF ? cl_HTF <= _3_HTF       : 
 false

RSI = rsi_ > EH and rsi_ <= EL and rsi_HTF > EH_HTF and rsi_HTF <= EL_HTF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUY = 
 ENT == co    and TIME and extra and EXTRA and RSI ? _1 > _2        : 
 ENT == cla   and TIME and extra and EXTRA and RSI ? src > _1       : 
 ENT == rsi   and TIME and extra and EXTRA         ? RSI            : 
 ENT == mch   and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > signal  : 
 ENT == mch0  and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > 0       : 
 ENT == sgh0  and TIME and extra and EXTRA and RSI ? signal > 0     : 
 na

SELL = 
 CLO == cu    and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? _3 <= _4       : 
 CLO == clu   and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? src <= _3      : 
 CLO == rsi   and TIME and cxtra and CXTRA         ? RSI            :
 CLO == mcl   and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= signal : 
 CLO == mcl0  and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= 0      : 
 CLO == sgl0  and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? signal <= 0    : 
 na

if BUY
    if (Type == _S_)
        strategy.close("[S]")
    else
        strategy.entry("[B]", strategy.long)

if SELL
    if (Type == _L_)
        strategy.close("[B]")
    else
        strategy.entry("[S]", strategy.short)

strategy.exit("[SL/TP]", "[B]", stop= sl ? SL_ : na, limit= tp ? TP_ : na)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi