1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan RSI Buaya

Strategi Perdagangan RSI Buaya

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-07 15:46:57
Tag:

img

Ringkasan

Strategi perdagangan Alligator RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan gabungan pelbagai purata bergerak Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menentukan trend pasaran dan menghasilkan isyarat perdagangan.

Logika Strategi

Strategi perdagangan Alligator RSI menggunakan tiga garis RSI - 5 tempoh, 13 tempoh dan 34 tempoh. Garis RSI 5 tempoh dipanggil garis Teeth, garis 13 tempoh garis Lips dan garis 34 tempoh garis Jaw. Apabila garis Teeth atau Lips melintasi di atas garis Jaw, isyarat panjang dihasilkan. Apabila garis Teeth atau Lips melintasi di bawah garis Jaw, isyarat pendek dicetuskan.

Kuncinya terletak pada menangkap persilangan antara garis RSI jangka pendek dan jangka panjang untuk mengukur hubungan antara trend jangka pendek dan jangka panjang, dan mengenal pasti peluang pembalikan.

Analisis Kelebihan

Strategi perdagangan Alligator RSI mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mencatatkan pembalikan pasaran, keuntungan daripada pembalikan trend
  2. Pelbagai RSI MAs mengesahkan isyarat, mengelakkan isyarat palsu
  3. Logik yang mudah dan mudah difahami, mudah difahami dan dilaksanakan
  4. Parameter yang boleh diselaraskan, parameter yang boleh diselaraskan
  5. Berlaku di seluruh pasaran dan jangka masa, kerja di pelbagai pasaran dan jangka masa

Analisis Risiko

Strategi perdagangan Alligator RSI juga mempunyai risiko berikut:

  1. Rendah kepada isyarat palsu, cenderung kepada isyarat palsu
  2. Perjuangan semasa pasaran terhad julat, perjuangan semasa pasaran terhad julat
  3. Pendapatan yang berpotensi besar, Pendapatan yang berpotensi besar
  4. Penyesuaian parameter yang memakan masa, penyesuaian parameter yang memakan masa
  5. Potensi perdagangan berlebihan, potensi perdagangan berlebihan

Risiko ini boleh dikurangkan dengan menggabungkan penunjuk tambahan, mengoptimumkan parameter dan menyesuaikan saiz kedudukan dengan sewajarnya.

Arahan pengoptimuman

Strategi perdagangan Alligator RSI boleh dioptimumkan dengan cara berikut:

  1. Gabungkan penunjuk teknikal lain seperti Bollinger Bands, corak candlestick untuk menapis isyarat palsu
  2. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi parameter MA terbaik
  3. Sesuaikan saiz kedudukan dan stop loss berdasarkan keadaan pasaran
  4. Keberkesanan parameter ujian dalam produk dan jangka masa yang berbeza
  5. Menggabungkan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik

Kesimpulan

Strategi perdagangan Alligator RSI menggunakan persilangan RSI MA untuk menangkap peluang pembalikan pasaran. Ia mudah, boleh digunakan untuk perdagangan algo tetapi mempunyai beberapa kelemahan. Pengoptimuman parameter dan kombinasi penunjuk dapat meningkatkan strategi ini untuk menjadikannya strategi perdagangan algoritmik yang menguntungkan yang mantap.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)

jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")



longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
    // === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi