Strategi Perdagangan Keputusan Penunjuk Momentum
Gambaran Keseluruhan
Strategi perdagangan keputusan momentum ialah strategi pengikut arah aliran. Ia menggunakan purata bergerak eksponen berganda untuk membina penunjuk momentum, kemudian menggabungkan penunjuk kadar perubahan harga untuk menghasilkan isyarat dagangan. Apabila penunjuk momentum meningkat, isyarat beli dihasilkan; apabila penunjuk momentum menurun, isyarat jual dihasilkan. Strategi ini sesuai untuk pedagang yang menjejaki arah aliran jangka sederhana pasaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan penunjuk purata bergerak eksponen berganda iaitu Decision Point oscillator untuk mengukur momentum. Pertama, kadar perubahan harian harga dikira, kemudian purata bergerak eksponen berganda dengan panjang 31 hari dan 20 hari digunakan untuk melicinkan kadar perubahan harga, dan akhirnya purata bergerak licin 9 hari digunakan untuk mengeluarkan isyarat dagangan. Apabila garis cepat lebih tinggi daripada garis perlahan, ia adalah pasaran menaik; apabila garis cepat lebih rendah daripada garis perlahan, ia adalah pasaran menurun.
Strategi ini juga memperkenalkan penunjuk kadar perubahan harga untuk mengelakkan isyarat palsu dalam pasaran yang tidak menentu. Secara khusus, ia mengira kadar perubahan peratusan harga dalam 30 hari terakhir, dan menggunakan purata bergeraknya untuk menilai sama ada pasaran berada dalam keadaan aktif. Isyarat dagangan hanya akan dihasilkan apabila pasaran aktif.
Analisis Kelebihan
Strategi ini menggabungkan penunjuk momentum dan penunjuk kadar perubahan harga, yang berkesan dapat mengenal pasti arah aliran jangka sederhana dan mengelakkan perdagangan yang kerap dalam keadaan pasaran yang berombak. Berbanding dengan strategi arah aliran seperti hanya menjejaki purata bergerak, ia dapat mengurangkan kebarangkalian perdagangan yang salah secara drastik. Selain itu, dari segi kawalan risiko, titik henti rugi ditetapkan untuk menghentikan kerugian tepat pada masanya, dengan berkesan mengawal kerugian setiap transaksi.
Analisis Risiko
Strategi ini terutamanya berasaskan dagangan arah aliran jangka sederhana hingga panjang, dan tidak dapat menangkap turun naik harga jangka pendek. Apabila terdapat pergerakan pasaran yang mendadak, titik henti rugi mungkin ditembusi, menyebabkan kerugian besar. Selain itu, tetapan parameter yang tidak sesuai juga boleh mempengaruhi strategi. Contohnya, tetapan parameter purata bergerak eksponen berganda yang terlalu pendek akan meningkatkan kebarangkalian perdagangan yang salah.
Untuk mengelakkan risiko, titik henti rugi boleh diselaraskan dengan sewajarnya dengan memperluaskan julat henti rugi. Strategi juga boleh dihentikan buat sementara waktu apabila pasaran bergerak mendadak, untuk mengelakkan kebarangkalian titik henti rugi ditembusi. Dari segi pelarasan parameter, ujian semula yang terperinci perlu dijalankan untuk memilih parameter optimum.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa arah berikut:
-
Menambah penapis lain seperti penunjuk turun naik, untuk mengelakkan perdagangan semasa tempoh turun naik pasaran yang mendadak.
-
Menambah model pembelajaran mesin untuk membantu menilai arah dan kekuatan arah aliran, yang dapat meningkatkan ketepatan isyarat.
-
Mencuba penunjuk momentum yang berbeza seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Stochastic oscillator, dan lain-lain, untuk mengoptimumkan masa beli dan jual.
-
Semasa pelaksanaan dagangan sebenar, gabungkan ciri-ciri pasaran terkini untuk melaraskan parameter secara dinamik, bagi mencapai kombinasi parameter optimum.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi perdagangan keputusan momentum adalah strategi pengikut arah aliran jangka sederhana hingga panjang yang mantap. Ia menggabungkan penunjuk momentum purata bergerak eksponen berganda dan penunjuk kadar perubahan harga, yang berkesan dapat mengenal pasti arah aliran dan mengelakkan perdagangan yang salah. Pada masa yang sama, titik henti rugi ditetapkan untuk mengawal risiko. Jika parameter diselaraskan dengan munasabah dan hasil ujian semula adalah baik, ia sesuai untuk pelabur jangka sederhana hingga panjang yang mengejar pulangan lebihan. Walau bagaimanapun, pedagang masih perlu berwaspada terhadap risiko yang disebabkan oleh turun naik pasaran yang mendadak terhadap strategi.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-11-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Decision BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////- 1