Strategi Tunai Momentum dan Aliran Wang Persimpangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi dagangan reaktif yang menggabungkan indikator rawak dan indikator pergerakan syirik untuk berdagang dengan peluang untuk menangkap perubahan dinamik di pasaran. Strategi ini dengan cerdik menggabungkan dua indikator yang kuat - pengayun rawak dan indikator aliran dana syirik (CMF) - untuk isyarat masuk dan keluar yang jelas.
Prinsip Strategi
Oscillator rawak adalah penunjuk dinamik yang digunakan untuk mengukur perubahan kedudukan harga penutupan berbanding harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu. Dalam strategi ini, sensitiviti oscillator rawak terhadap pergerakan pasaran boleh disesuaikan dengan menyesuaikan parameter seperti panjang% K, nilai kelonggaran% K dan nilai kelonggaran% D.
Di sisi lain, Indeks Aliran Wang Czech (CMF) adalah penunjuk pergerakan purata yang bertimbangan dengan jumlah transaksi yang digunakan untuk mengukur aliran masuk dan keluar sekuriti dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dengan menyesuaikan parameter Panjang, anda boleh mengubah kitaran pengiraan CMF.
Ini adalah beberapa idea yang boleh digunakan:
Apabila %K garis penunjuk rawak melintasi %D garis ((tanda yang jelas) dan nilai CMF lebih besar daripada 0.1 ((menunjukkan aliran wang ke arah yang positif), buat kedudukan tambahan。
Sebaliknya, apabila penunjuk rawak %K jatuh melalui %D (yang menunjukkan isyarat penurunan) dan nilai CMF kurang daripada 0.08 (yang menunjukkan aliran wang ke arah negatif), buat posisi short term.
Menggunakan satu siri keadaan yang ditetapkan untuk menentukan kedudukan keluar untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian. Apabila indikator rawak menunjukkan isyarat penurunan dan nilai CMF lebih rendah daripada -0.1, anda boleh melonggarkan kedudukan. Apabila indikator rawak menunjukkan isyarat kenaikan dan nilai CMF lebih tinggi daripada 0.06, anda boleh melonggarkan kedudukan.
Kelebihan Strategik
Strategi ini menggabungkan analisis dinamik dan analisis kuantiti transaksi dengan bijak, yang memberikan penilaian yang lebih menyeluruh mengenai keadaan pasaran, yang membantu membuat keputusan perdagangan yang bijak. Tetapan input yang boleh disesuaikan juga menjadikannya lebih sesuai untuk persekitaran pasaran yang berbeza dan pilihan perdagangan individu.
Secara khusus, kelebihan strategi ini ialah:
Gabungan dengan pendayung rawak yang kuat dan penunjuk aliran wang Czech, ia dapat menilai pergerakan pasaran dengan lebih tepat dan menangkap titik-titik perubahan.
Mekanisme masuk dan keluar yang fleksibel dapat mengawal risiko sambil memaksimumkan keuntungan.
Tetapan parameter yang boleh disesuaikan membolehkan strategi untuk dioptimumkan untuk pelbagai jenis.
Mekanisme berhenti / henti yang terbina dalam membantu melindungi keuntungan yang telah dicapai.
Risiko dan perlindungan
Walaupun terdapat banyak kelebihan, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam perdagangan:
Tetapan parameter penunjuk yang salah boleh menyebabkan peluang yang terlewat atau menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Ujian harus dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza.
Ketegangan harga yang teruk disebabkan oleh peristiwa yang tidak dijangka boleh menyebabkan stop loss ditembusi atau menghasilkan isyarat palsu. Anda harus menetapkan stop loss yang longgar dan mengesahkan isyarat.
Strategi ini bergantung kepada petunjuk teknikal dan tidak dapat menangani turun naik harga yang besar yang disebabkan oleh perubahan asas. Ia harus digabungkan dengan penyelidikan asas untuk mengurangkan risiko.
Anda boleh melindungi diri anda daripada risiko ini dengan:
Pemantauan dan pengoptimuman parameter dalam persekitaran simulasi.
Pelancaran stop loss yang sewajarnya dan penambahan mekanisme penangguhan
Digunakan dalam kombinasi dengan jenis penunjuk sistem lain, mengelakkan bergantung pada satu penunjuk.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang besar, terutamanya yang tertumpu pada aspek berikut:
Mengoptimumkan parameter penunjuk secara automatik melalui pembelajaran mesin atau algoritma genetik, membolehkan ia menyesuaikan diri dengan pasaran secara dinamik.
Tambah modul penilaian model untuk mengesan dan menilai kesan strategi secara langsung.
Model yang lebih mantap boleh digabungkan dengan lebih banyak jenis penunjuk seperti penunjuk kadar turun naik, penunjuk jumlah transaksi, dan sebagainya.
Menambah mekanisme hentian / hentian yang beradaptasi. Mengubah secara dinamik tahap hentian mengikut turun naik pasaran.
Menggunakan teknologi pembelajaran mendalam untuk membangunkan model alphα yang dapat direkabentuk secara automatik, tanpa bergantung pada penunjuk yang ditetapkan, untuk mencapai kestabilan yang lebih tinggi.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan penunjuk rawak dan penunjuk aliran dana cek untuk merancang sistem perdagangan kuantitatif yang mempertimbangkan pergerakan harga dan aliran dana. Berbanding dengan satu-satunya penunjuk, penggunaan gabungan pelbagai penunjuk ini dapat menilai struktur pasaran dengan lebih tepat dan merupakan strategi perdagangan reaktif yang baru muncul.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jawauntb
//@version=5
strategy("Stochastic and CMF Strategy", overlay=true)
// Stochastic Indicator
periodK = input.int(20, " %K Length", minval=1)
smoothK = input.int(1, "%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, "%D Smoothing", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
// Chaikin Money Flow Indicator
length = input.int(10, "Length", minval=1)
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : ((2 * close - low - high) / (high - low)) * volume
sumAd = 0.0
sumVolume = 0.0
for i = 0 to length - 1
sumAd := sumAd + ad[i]
sumVolume := sumVolume + volume[i]
mf = sumAd / sumVolume
// Define conditions for entering a long or short position
enterLong = ta.crossover(k, d) and mf > 0.1
enterShort = ta.crossunder(k, d) and mf < 0.08
// Define conditions for exiting a position
exitLong = ta.crossunder(k, d) and mf < -0.1
exitShort = ta.crossover(k, d) and mf > 0.06
// Execute trades based on the conditions
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enterShort)
strategy.close("Short", when=exitShort)