Estratégia de rompimento secundário do indicador RSI rápido
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia permite que o preço tenha várias rupturas, configurando os parâmetros do indicador RSI várias vezes, o que permite um sinal de entrada e saída mais preciso.
Princípio da estratégia
A estratégia define dois conjuntos de parâmetros RSI, o RSI com um período de 7, com um limite de 25, e o RSI com um período de 14, com um limite de 25. Quando o preço ultrapassa o limite de qualquer um dos conjuntos de RSI, executa a operação de compra ou venda.
A estratégia primeiro calcula os valores dos dois conjuntos de indicadores RSI e, em seguida, decide se o preço quebrou o limite superior ou inferior do RSI. Se for quebrado o limite superior, gera um sinal de fazer mais e, se for quebrado o limite inferior, gera um sinal de fazer menos.
Se você já possui uma posição, então você vai continuar a julgar se o RSI atual está dentro do normal. Se o RSI estiver normal, e a entidade quebrar metade da linha média, gerará um sinal de saída.
A estratégia também usa o sistema de depósito de Martingale. Depois de cada perda, o volume da próxima transação é dobrado.
Análise de vantagens
Usando dois conjuntos de indicadores RSI, é possível determinar com mais precisão os sinais de ruptura e evitar falsas rupturas.
Ao mesmo tempo, verifique as brechas de entidades para evitar transações erradas durante a crise.
A adição de Martingale permite que os investidores fiquem com os seus investimentos em risco após um prejuízo.
Uma combinação de parâmetros RSI personalizáveis para otimizar as chances de entrada.
O prazo de negociação pode ser limitado para evitar o impacto de eventos significativos.
Análise de Riscos
O RSI duplo não pode evitar completamente o fenômeno da falsa ruptura.
Martinel aumenta a sua posição quando perde, e é mais fácil de explodir.
Não tem em conta os custos de transação.
Há muitos parâmetros que podem ser otimizados, e é necessário um grande número de testes para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Pode-se definir um stop loss para limitar os prejuízos; otimizar o conjunto de parâmetros do RSI; adicionar considerações de custo; liberar adequadamente a determinação de ruptura.
Direção de otimização da estratégia
A inclusão do mecanismo de suspensão de prejuízos permite limitar os prejuízos máximos.
Optimizar a combinação de parâmetros do RSI para encontrar os melhores parâmetros para reduzir a falsa ruptura.
Considerar os custos de transação e evitar transações excessivamente frequentes.
A liberalização da determinação de ruptura de entidades, para obter mais oportunidades de transação.
Adicione mais filtros de indicadores para evitar que sejam usados.
Resumir
A estratégia usa os dois indicadores RSI para determinar a quebra do preço, juntando a determinação de quebra de ativos, para evitar ser coberto em um mercado de turbulência. Ao mesmo tempo, a estratégia usa a adição de posições de Martingale para parar rapidamente. A estratégia pode obter sinais de negociação mais precisos através da otimização de parâmetros e da adição de mais filtros de indicadores.
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v2.0", shorttitle = "Fast RSI str 2.0", overlay = true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #1")
rsiperiod1 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "#1 RSI Period")
rsilimit1 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#1 RSI limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI #2")
rsiperiod2 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 50, title = "#2 RSI Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "#2 RSI limit")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI #1
uprsi1 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod1)
dnrsi1 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod1)
rsi1 = dnrsi1 == 0 ? 100 : uprsi1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi1 / dnrsi1))
uplimit1 = 100 - rsilimit1
dnlimit1 = rsilimit1
//RSI #2
uprsi2 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod2)
dnrsi2 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod2)
rsi2 = dnrsi2 == 0 ? 100 : uprsi2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi2 / dnrsi2))
uplimit2 = 100 - rsilimit2
dnlimit2 = rsilimit2
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi1 < dnlimit1 and body > abody / 5 and usersi1
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi1 > uplimit1 and body > abody / 5 and usersi1
up2 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and rsi2 < dnlimit2 and body > abody / 5 and usersi2
dn2 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and rsi2 > uplimit2 and body > abody / 5 and usersi2
norma = rsi1 > dnlimit1 and rsi1 < uplimit1 and rsi2 > dnlimit2 and rsi2 < uplimit2
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1 and norma) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1 and norma)) and body > abody / 2)
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if exit
strategy.close_all()