Estratégia de negociação a curto prazo em tendência de baixa

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-07 17:06:59
Tags:

Resumo

Esta estratégia aproveita a tendência de queda construindo posições curtas gradualmente com base na média móvel e nos indicadores RSI.

Estratégia lógica

Quando o preço de fechamento está abaixo da média móvel simples de 100 dias e o RSI é maior que 30, vá curto. Em seguida, defina o stop loss acima do preço de entrada em 3% e tire lucro abaixo do preço de entrada em 2%. O stop loss mais amplo permite mais volatilidade para evitar paradas desnecessárias. Feche a posição quando o preço ultrapassa o stop loss ou cai abaixo do take profit.

Na plataforma Coinrule, defina várias ordens de venda sequenciais para construir a posição gradualmente. Quando a tendência de queda persistir, aumente o tamanho da posição.

Cada negociação está conectada com uma ordem de stop loss e take profit. As percentagens são otimizadas para moedas de mid-cap. Você pode ajustar com base em moeda específica. Como ele negocia junto com a tendência, stop loss e take profit ratio como 1:1.5 poderia funcionar.

Stop loss a 3% acima do preço de entrada Obter lucro a 2% abaixo do preço de entrada Um stop loss ligeiramente maior tolera mais volatilidade.

Análise das vantagens

A MA avalia bem a direcção da tendência, detectando a tendência de queda a tempo
O filtro RSI evita a queda cega
Controlo gradual da construção de posições com risco máximo e melhor relação risco/recompensa
Parar perdas e obter lucros garantir a resistência para cada negociação

Análise de riscos

Uma inversão acentuada do V pode levar a grandes perdas.
Precisa monitorar o preço de perto para ajustar o stop loss e o take profit
A alavancagem deve ser razoável para controlar o tamanho da posição
Estratégia de pausa no mercado agitado evita perdas desnecessárias

Orientações de otimização

MA de ensaio com diferentes parâmetros
Combinações de RSI de ensaio com parâmetros diferentes
Ajustar os rácios de stop loss e take profit para otimizar o risco-recompensa
Teste diferentes intervalos de tempo entre as ordens para controlar o tamanho da posição

Resumo

Esta estratégia capta efetivamente a tendência de queda baseada em MA e RSI. A construção gradual de posições controla o risco, enquanto o stop loss e o take profit garantem a resistência. A otimização adicional da relação risco-recompensa por ajuste dos parâmetros stop loss/take profit. Há espaço para melhorias nos parâmetros e controle de risco. Mas, em geral, uma sólida estratégia curta de curto prazo.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=4
strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')

MA= sma(close, inSignal)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)


//Entry 
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)

//Exit
shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)

strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())


plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)

Mais.