Estratégias de acompanhamento de momentum

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em indicadores dinâmicos, em combinação com médias móveis, com o objetivo de acompanhar a tendência do mercado. Fazer mais quando os preços subem com maior impulso, e fechar mão quando os preços caem com maior impulso, é uma estratégia de acompanhamento de tendências.

Princípio da estratégia

1. Calcule o valor de momentum do preço com a fórmula: ((preço atual - preço antes de N ciclos) / preço antes de N ciclos)

2. Calcule a média móvel do preço mid, com o parâmetro de uma média móvel de N períodos

3. Normalize o processamento de normalização do valor de dinâmica, mapeando-o para o intervalo 0-1

4. Faça mais quando o valor do volume de ação após a unificação é maior que 0,5 e o preço é maior que a média móvel

5. Quando o valor do volume dinâmico após a restituição é menor que 0,5 e o preço está abaixo da média móvel, faça um corte

6. Método de travagem móvel para definir uma posição de travagem razoável

Isso é a lógica de negociação básica da estratégia. Quando o mercado está em uma situação de tendência, o preço vai cair em sequência, resultando em um maior valor de movimento. A estratégia vai julgar a intensidade da tendência de acordo com o tamanho do valor de movimento, e combinado com a direção da média móvel para decidir entrar no mercado. Além disso, a configuração de stop loss também é muito importante, pode controlar o risco de forma eficaz.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Seguir as tendências do mercado, maior potencial de lucro

2. Indicadores de dinâmica são sensíveis a mudanças de preços e podem responder rapidamente a tendências

3. As médias móveis excluem oscilações aleatórias e são bem utilizadas em combinações com indicadores de massa

4. A utilização de estratégias de stop loss para limitar as perdas de transações individuais

5. A lógica de transação é simples e clara, fácil de implementar e de rastrear.

6. Parâmetros flexíveis para adaptar-se a diferentes ciclos e condições de mercado

No geral, é uma estratégia muito boa para acompanhar a tendência do mercado, e tem uma forte capacidade de lucratividade em situações com uma clara tendência.

Análise de Riscos

Apesar de suas vantagens, a estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em uma operação multi-cabeça, existe o risco de recaída após a ruptura da pista, e a parada móvel pode ser interrompida.

2. No caso de um negócio em branco, existe o risco de rebote após o desvio do trilho, e o stop loss móvel também é possível.

3. Quando os mercados se movem em torno de uma média móvel, geram vários sinais de negociação desnecessários

4. Se os parâmetros não forem definidos no momento, os valores de massa e média móvel podem emitir um sinal errado

5. Esta estratégia é mais dependente da tendência e não funciona bem em mercados horizontais turbulentos

6. Controlar rigorosamente a proporção de impedância e a amplitude de movimento, para evitar que a impedância seja ultrapassada por um parâmetro pequeno ou rápido

Para lidar com esses riscos, é necessário otimizar as estratégias de parada de perdas, relaxar os parâmetros para filtrar sinais desnecessários, ajustar os parâmetros para diferentes períodos e controlar o tamanho das posições.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes pontos:

1. É possível testar a influência de diferentes parâmetros nos resultados da retomada, selecionando a melhor combinação de parâmetros

2. Pode-se adicionar a regra de negociação da pirâmide, que se liquida quando os prejuízos atingem 2N e os lucros atingem 1N

3. Pode ser combinado com um indicador de volatilidade para otimizar a posição de parada, ajustando a amplitude de parada de acordo com a volatilidade do mercado

4. Pode ser adicionado um módulo de gerenciamento de posições para ajustar o tamanho das posições de acordo com fatores como retração e tempo

5. É possível experimentar diferentes métodos de cálculo de quantidade móvel, como o índice de média móvel de deslizamento

6. Pode ser adicionado um filtro de gráficos de candelabro para filtrar alguns sinais de negociação robusto

7. Algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser usados para otimização de parâmetros, seleção de características, etc.

8. Pode-se introduzir uma certa experiência de trabalho para auxiliar a decisão estratégica em pontos críticos.

Através dos métodos acima, pode-se esperar aumentar ainda mais a estabilidade, a adaptabilidade e a SUFFIX-abilidade das estratégias. Mas qualquer otimização precisa ser rigorosamente verificada estatisticamente, evitando otimização excessiva.

Resumir

A estratégia de acompanhamento de dinâmica é uma estratégia de tendência simples e prática. Ela pode capturar as tendências do mercado de forma ágil, obtendo lucros abundantes na caça de queda. Mas também é necessário ter cuidado para evitar que a curva de retorno seja demasiado refinada, controlar rigorosamente o risco e manter a estabilidade da estratégia.