Estratégia de Tendência do Oscilador de Preço Dinâmico
Data de criação:
2023-11-23 10:45:02
última modificação:
2023-11-23 10:45:02
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ChaoZhang
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Visão geral
O “Dynamic Price Swing” é uma estratégia de identificação de tendências de preços. Ele combina a média móvel, o canal de preços e a retração de Fibonacci para realizar entradas e saídas dinâmicas. O benefício da estratégia é a capacidade de identificar mudanças na tendência de preços, permitindo uma operação flexível.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:
Usar EMAs rápidas e lentas para determinar a direção da tendência de preços, para evitar negociações adversas
Use o canal superior e inferior do preço para julgar o sinal de ruptura, faça o vazio quando o preço quebra o canal superior e faça mais quando o preço quebra o canal inferior
A média móvel cruzada é usada como um sinal de julgamento, o garfo dourado faz mais, o garfo morto faz vazio
Use a linha de retorno de Fibonacci como um sinal de julgamento, faça um vazio quando o preço quebra a linha superior de Fibonacci e faça mais quando quebra a linha inferior de Fibonacci
Depois de julgar os indicadores, entre no campo e configure o mecanismo de parada de perda e parada de saída.
Análise de vantagens
A estratégia combina vários indicadores para identificar mudanças na tendência dos preços, o que é a sua maior vantagem. As principais vantagens são:
- Usar EMAs rápidas para avaliar tendências, evitar negociações adversas e reduzir perdas
- A determinação do canal de preço permite a obtenção de oportunidades de ruptura de preços, com maior potencial de lucro
- A mediana móvel de cruzamento é simples, prática e fácil de implementar
- A retirada de Fibonacci acrescentou uma forma de julgar, tornando a estratégia mais triangular
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:
- A configuração incorreta dos parâmetros EMA rápido e EMA lento pode levar a erros de julgamento
- A escolha inadequada do momento em que a ruptura do canal superior e inferior do preço pode desencadear uma nota de prejuízo
- A escolha de uma média móvel cruzada também precisa ser feita com cautela
- Fibonacci retira que a configuração errada da largura de banda também pode afetar o julgamento
Estes riscos podem ser reduzidos através da optimização de parâmetros.
Direção de otimização
A estratégia também tem alguns pontos a serem melhorados:
- Teste e otimização de parâmetros como ciclo EMA, largura de canal e ciclo de média móvel
- Adição de outras regras de avaliação de indicadores técnicos, como RSI, Brinks e outros
- Combinação de indicadores de energia de volume de transação, como OBV, para julgar a confiabilidade da ruptura
- A busca automática de parâmetros ótimos usando tecnologias como a aprendizagem de máquina
Resumir
O oscilante de preços dinâmico é uma estratégia muito flexível e variável. Ele é capaz de se adaptar dinamicamente às mudanças de preço, julgar as rupturas e negociar através de vários indicadores. Embora também haja alguns riscos, pode ser reduzido o risco, aumentando a estabilidade e a lucratividade da estratégia por meio de otimização contínua.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗
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strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)
// ----------------- Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window() => true // create function "within window of time"
// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)
// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")
// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")
// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)
bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]
// Price Channel
lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)
// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),
CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)
LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)
plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)
// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------
// Entry Logic
Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy = close <= lastlow[1] and bullishRule and window()
MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()
Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()
qty = strategy.equity/close
// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
if (GoLong)
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)
if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if (GoShort)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)
CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close("LONG")
if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
strategy.close("SHORT")