Estratégia de Backtesting de Breakout Alto-Baixo

Visão geral

A estratégia de retomada de alta e baixa é uma estratégia de acompanhamento de tendências que utiliza os altos e baixos históricos das ações para determinar se o preço ultrapassou esses altos e baixos. Ela gera um sinal de compra quando o preço do ciclo atual supera o preço mais alto do período mais recente; e um sinal de venda quando o preço cai abaixo do preço mais baixo do período mais recente.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é a de calcular o máximo e o mínimo dos preços de um determinado período (default 50 K-line). Para calcular o máximo e o mínimo, pode-se optar por usar o preço de fechamento ou o máximo e o mínimo (default use o máximo e o mínimo). Em seguida, determinar se o preço de fechamento ou o máximo da linha K atual excede o máximo do período mais recente. Se for o caso, e a distância entre um máximo de um determinado período (default 30 K-line), produz um sinal de compra.

Quando um sinal de compra é gerado, a estratégia compra a esse preço e define um preço de stop loss e um preço de stop loss. Quando o preço toca o preço de stop loss, a estratégia pára a perda e sai; quando o preço toca o preço de stop loss, a estratégia pára e sai. A lógica do sinal de venda é semelhante.

Análise de vantagens

A estratégia de retrospecção de alta e baixa velocidade tem as seguintes vantagens:

1. A lógica da estratégia é simples, fácil de entender e de implementar.
2. A capacidade de captar as características tendenciais dos preços das ações, seguindo a tendência dos preços.
3. Pode-se ajustar a combinação de parâmetros da política mais adequada através do parâmetro Finding.
4. Mecanismos de bloqueio e deterioração embutidos para controlar o risco.
5. A visualização facilita o ajuste de parâmetros e a análise de resultados.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. É fácil de produzir transações repetidas e excessivas.
2. Quando os preços estão a fluctuar, é frequente abrir posições.
3. O indicador não está na hora e pode ter perdido uma grande oportunidade de tendência.
4. Não tem em conta a frequência e a amplitude das flutuações do preço das ações.
5. Sem combinação com outros indicadores para verificar o sinal.

Para controlar esses riscos, pode-se fazer otimizar as seguintes coisas:

1. Reduzir adequadamente o limiar de perda e aumentar o tempo de detenção.
2. Aumentar as condições de abertura de posições para evitar aberturas frequentes.
3. Optimizar parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
4. Em combinação com outros indicadores, os sinais de filtragem

Direção de otimização

A estratégia de retrospectiva de alta e baixa de ruptura pode ser otimizada de várias maneiras:

1. Optimização de parâmetros. Pode-se encontrar o parâmetro ótimo testando diferentes combinações de parâmetros de forma mais sistemática.

2. Em combinação com outros indicadores, filtra os sinais de compra. Por exemplo, pode ser combinado com o indicador de média móvel, apenas quando o preço ultrapassa o preço máximo, e quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo, o sinal de compra é gerado.

3. Considere a frequência de oscilação dos preços das ações. Por exemplo, pode ser combinado com o indicador ATR, quando os preços das ações aumentam oscilações, a amplitude de ruptura é devidamente amenizada.

4. Distinguir entre mercados de tendência e mercados de turbulência. Em fases de tendência visível, relaxar os parâmetros de forma apropriada para acompanhar a tendência; em mercados de turbulência, apertar os parâmetros de forma apropriada.

5. Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições. Por exemplo, quando a perda atinge uma certa proporção, a abertura de posições é interrompida.

Resumir

Em geral, a estratégia de retomada de alta e baixa é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas. Ela determina os sinais de negociação julgando se os preços ultrapassaram os preços mais altos e mais baixos em um determinado período. A estratégia tem vantagens como a simplicidade, o acompanhamento de tendências e a otimização paramétrica, mas também existe o risco de produzir excesso de negociação e de não poder lidar com mercados turbulentos.