Uma nuvem através da lua e duas estrelas para atrair estratégia de dinheiro
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de suporte binário de uma nuvem através da lua é uma estratégia de negociação quantitativa que combina a nuvem e o filtro de alcance dos indicadores de análise técnica do mercado. A estratégia usa o indicador de nuvem para determinar a tendência do mercado e os principais suportes, resistências e formas de linha K para gerar sinais de negociação. Ao mesmo tempo, a combinação de filtros de alcance controla a frequência de negociação e o risco.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente em um indicador de nuvem e na forma de linha K para julgar a tendência do mercado. Um indicador de nuvem contém a linha de transição anterior, a linha de referência e a linha de nuvem, cuja relação cruzada pode julgar a tendência do mercado; e a linha de nuvem pode servir como ponto de apoio e resistência. A estratégia ajusta a sensibilidade de uma linha de nuvem, configurando uma combinação de diferentes parâmetros.
Além disso, a estratégia também configura um filtro de faixa de data, que só será negociado dentro do período de data especificado, o que controla a frequência de negociação da estratégia. Ao mesmo tempo, a configuração de stop loss também reduz o risco, e a opção de stop loss irá parar a perda quando o preço for executado em uma direção desfavorável.
Análise de vantagens
- Indicador de tendências de mercado usando uma nuvem, com parâmetros de sensibilidade ajustáveis
- Identificação de forma de linha K, sinal de transação claro
- Configuração de filtros de faixa de data para controlar a frequência de transação
- Parar a perda, reduzir o risco
Análise de Riscos
- Indicadores da nuvem estão atrasados e podem ter perdido uma tendência de mudança rápida
- O filtro de faixa de datas pode ter perdido algumas oportunidades de negociação
- A configuração inadequada do stop loss pode aumentar os prejuízos
O risco pode ser melhorado e controlado por meio de métodos como ajustar os parâmetros do indicador de nuvem, otimizar o intervalo de datas e corrigir o ponto de parada.
Direção de otimização
- Testar diferentes combinações de parâmetros para escolher a melhor configuração de indicadores de uma nuvem
- Pode ser combinado com outros indicadores para evitar o atraso de um indicador de nuvem
- Pode ser configurado para otimizar o intervalo de datas através de retrocesso
- Pode-se configurar o stop loss de deslizamento dinâmico condicional
Resumir
A estratégia de absorção de ouro binária de uma nuvem através da lua usa um indicador de nuvem, identificação de linha K, filtragem de alcance e outros métodos para determinar o movimento do mercado, para entender a direção da tendência com mais clareza. Através do ajuste de parâmetros, controle de risco e outros meios, pode-se obter um melhor efeito de estratégia.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Ichimoku Kumo Twist Strategy (Presets)", shorttitle="Kumo Twist Strategy", overlay=true)
xlowest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := min(x, v)
x
xlowest(src, len) =>
na(src[len]) ? xlowest_(src, len) : lowest(src, len)
xhighest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := max(x, v)
x
xhighest(src, len) =>
na(src[len]) ? xhighest_(src, len) : highest(src, len)
dropn(src, n) =>
na(src[n]) ? na : src
ichiConversionPeriods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
20
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
10
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
18
else
9
ichiBasePeriods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
60
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
30
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
52
else
26
ichiLaggingSpan2Periods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
120
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
60
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
104
else
52
ichiDisplacement(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
30
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
30
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
26
else
26
scaling = input(title="Scaling", options=["Linear", "Log"], defval="Linear")
presets = input(title="Presets", options=["Cpt 20 60 120 30", "Cpt 10 30 60 30", "Std 18 52 104 26", "Std 9 26 52 26"], defval="Cpt 20 60 120 30")
dropCandles = input(1, minval=0, title="Drop first N candles")
showClouds = input(false, "Show Clouds")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")
conversionPeriods = ichiConversionPeriods(presets)
basePeriods = ichiBasePeriods(presets)
laggingSpan2Periods = ichiLaggingSpan2Periods(presets)
displacement = ichiDisplacement(presets)
logScaling = scaling == "Log"
lows = dropn(low, dropCandles)
highs = dropn(high, dropCandles)
lowsp = logScaling ? log(lows) : lows
highsp = logScaling ? log(highs) : highs
donchian(len) =>
avg(xlowest(lowsp, len), xhighest(highsp, len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
golong = crossover(leadLine1, leadLine2)
goshort = crossunder(leadLine1, leadLine2)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=(golong and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=(goshort and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
conversionLinep = logScaling ? exp(conversionLine) : conversionLine
baseLinep = logScaling ? exp(baseLine) : baseLine
leadLine1p = logScaling ? exp(leadLine1) : leadLine1
leadLine2p = logScaling ? exp(leadLine2) : leadLine2
plot(showClouds ? conversionLinep : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? baseLinep : na, color=#991515, title="Base Line")
p1 = plot(showClouds ? leadLine1p : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? leadLine2p : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1p > leadLine2p ? green : red) : na)