Estratégia de negociação de pontos pivot intradiários

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-07 16:43:17
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação intradiária para o mercado indiano com foco nos principais níveis de suporte e resistência calculados a partir dos preços de abertura, alta, baixa e fechamento do dia de negociação anterior.

Estratégia lógica

Calcular os preços mais altos, mais baixos e mais baixos do dia anterior
Calcular o nível de apoio chave S1, o nível de resistência R1 e o ponto de pivô PP utilizando as fórmulas
Faça negociações longas ou curtas quando o preço atravessar esses níveis
Utilização de saídas de stop loss

Fórmulas de pontos chave:

PP = (High + Low + Close) /3
R1 = 2*PP - Low
S1 = 2*PP - High

Análise das vantagens

Os pontos-chave proporcionam oportunidades de ruptura de alta probabilidade que resultam num maior potencial de lucro
Facilidade de identificação dos pontos-chave, regras comerciais claras
Fácil de definir stop loss, controlar eficazmente os riscos

Análise de riscos

Possíveis falhas em pontos-chave que causem perdas
A validade dos pontos-chave precisa de verificação, não sempre funciona
O stop loss inadequado pode aumentar as perdas

Mitigação de riscos:

Combinar com outros indicadores para filtrar falhas
Backtest sobre longos prazos para validar a estratégia
Otimizar a colocação de stop loss

Oportunidades de Melhoria

Combinar outros indicadores técnicos para filtrar falsos sinais
Ajuste de parâmetros para diferentes produtos
Ajuste dinâmico de perda de parada

Conclusão

No geral, esta é uma estratégia simples e direta que pode ser facilmente validada com dados históricos. Como uma estratégia intradiária, ela fornece oportunidades de ruptura de alta probabilidade em níveis-chave, resultando em bom desempenho. Mas há alguns riscos falsos de ruptura que dependem de pontos pivot que precisam de otimização adicional. Em resumo, esta é uma estratégia de negociação intradiária de risco fácil de implementar e controlável.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arameshraju
//Reference credit goes to All


//@version=4
strategy("ARR-Pivote-India-Stategy",shorttitle="ARR-PP-Ind", overlay=true)

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arameshraju
//User Input
showPrevDayHighLow = input(false, title="Show previous day's High & Low(PDH/PDL)", type=input.bool)
showPivoteLine = input(true, title="Show Pivot Point(PP)", type=input.bool)
showPivoteR1Line = input(false, title="Show Pivot Point Resistance (R1)", type=input.bool)
showPivoteS1Line = input(false, title="Show Pivot Point Support (S1)", type=input.bool)
tradeLong = input(true, title="Trade on Long Entry", type=input.bool)
tradeShort = input(false, title="Trade on Short Entry", type=input.bool)
maxLoss = input(0.5, title="Max Loss on one Trade", type=input.float)
tradeOn=input(title="Trade base Level", type=input.string,
     options=["PP", "PDH", "PDL","R1","S1"], defval="PP")

sessSpec = input("0915-1530", title="Session time", type=input.session)

// Defaults
// Colors
cColor = color.black
rColor = color.red
sColor = color.green

// Line style & Transparency
lStyle = plot.style_line
lTransp = 35

// Get High & Low
getSeries(_e, _timeFrame) => security(syminfo.tickerid, _timeFrame, _e, lookahead=barmerge.lookahead_on) 

is_newbar(res, sess) =>
    t = time(res, sess)
    na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t

newbar = is_newbar("375", sessSpec)
// Today's Session Start timestamp
y = year(timenow)
m = month(timenow)
d = dayofmonth(timenow)

// Start & End time for Today
start = timestamp(y, m, d, 09, 15)
end = start + 86400000


PrevDayHigh = getSeries(high[1], 'D')
PrevDayLow = getSeries(low[1], 'D')
PrevDayClose = getSeries(close[1], 'D')

PivoteLine=(PrevDayHigh+PrevDayLow+PrevDayClose) /3
PivoteR1=(PivoteLine*2) -PrevDayLow

PivoteS1=(PivoteLine*2) -PrevDayHigh

orbPrevDayOpen = getSeries(open[1], 'D')
orbPrevDayClose = getSeries(close[1], 'D')

// //Preview Day High line
// _pdh = line.new(start, PrevDayHigh, end, PrevDayHigh, xloc.bar_time, color=color.red, style=line.style_solid, width=2)
// line.delete(_pdh[1])
// _pdl = line.new(start, PrevDayLow, end, PrevDayLow, xloc.bar_time, color=color.green, style=line.style_solid, width=2)
// line.delete(_pdl[1])
// _Pp = line.new(start, PrevDayLow, end, PrevDayLow, xloc.bar_time, color=color.green, style=line.style_dashed, width=2)
// line.delete(_Pp[1])


// //Previous Day Low Line
// l_pdh = label.new(start, PrevDayHigh, text="PD", xloc=xloc.bar_time, textcolor=rColor, style=label.style_none)
// label.delete(l_pdh[1])
// l_pdl = label.new(start, PrevDayLow, text="PD", xloc=xloc.bar_time, textcolor=sColor, style=label.style_none)
// label.delete(l_pdl[1])

// //Pivote Line

// l_pp = label.new(start, PivoteLine, text="PP", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.black, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
// l_R1 = label.new(start, PivoteR1, text="R1", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.fuchsia, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
// l_SR = label.new(start, PivoteS1, text="S2", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.navy, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])


plot(showPrevDayHighLow?PrevDayHigh:na , title=' PDH', color=rColor)
plot(showPrevDayHighLow?PrevDayLow:na, title=' PDL', color=sColor)
plot(showPivoteLine?PivoteLine:na, title=' PP', color=color.black)
plot(showPivoteR1Line?PivoteR1:na, title=' R1', color=color.fuchsia)
plot(showPivoteS1Line?PivoteS1:na, title=' S1', color=color.navy)

// Today's Session Start timestamp
// Start & End time for Today
//endTime = timestamp(t, m, d, 15, 00)

tradeEventPrice= if string("PDH")==tradeOn 
    PrevDayHigh
else if string("PDL")==tradeOn
    PrevDayLow
else if string("R1")==tradeOn
    PivoteR1
else if string("S1")==tradeOn
    PivoteS1
else
    PivoteLine


//tradeEventPrice=PrevDayHigh

if (open < tradeEventPrice) and ( close >tradeEventPrice ) and ( hour < 13 ) and tradeLong
	strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=strategy.position_size <= 0)

if (open > tradeEventPrice) and ( close <tradeEventPrice ) and ( hour < 13 ) and  tradeShort
	strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when=strategy.position_size <= 0)

mxloss=orbPrevDayClose*maxLoss

strategy.exit("exit", "buy",  loss = mxloss) 
strategy.exit("exit", "Sell",  loss = mxloss) 


strategy.close_all(when =   hour == 15   , comment = "close all entries")

Mais.