Estratégia de negociação de desvio padrão duplo com base em bandas de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de negociação baseada no modelo de duplo desvio padrão da faixa de Bryn. Ela usa o desvio padrão superior e inferior da faixa de Bryn e um e dois desvios padrão como sinais de negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia começa com a mediana, a superior e a inferior das faixas de Brin. A mediana é a SMA de CLOSE e a superior é a mediana + 2*Desvantagem padrão, sub-carril é o meio-carril-2*Diferenças padrão. Quando o preço se eleva, gera um sinal de compra maior, e quando o preço se eleva, gera um sinal de venda menor. Além disso, a estratégia traça linhas de diferença padrão de meio caminho + 1 e meio caminho - 1 . Eles são usados como ponto de parada.
- Cálculo da SMA de CLOSE como a média da faixa de Bryn
- Calcule o diferencial padrão STD do CLOSE e calcule 2*STD
- Orbital central + 2*STD para Brin em órbita, órbita central-2*STD traz Brin para baixo
- Faça mais quando o preço se acelerar
- Fazer um vazio quando o preço se desloca
- Orelha média + 1*STD como linha de stop loss, se a linha de stop loss for quebrada, a posição será liquidada
Vantagens estratégicas
- O uso de um design de duplo padrão de diferença para ser mais rigoroso no julgamento de rupturas e evitar sinais errados
- Projeto de dupla linha de parada para controlar o máximo de risco
- Parâmetros de otimização de espaço grande, meio-orbitais e múltiplos de diferença padrão são ajustáveis
- A retração pode ser controlada através do ajuste do ponto de parada
Risco estratégico
- A estratégia de correia de brinquedos é propensa a falsas rupturas, provocando sinais de negociação imprecisos.
- A diferença de duplo padrão e a configuração de dupla linha de parada podem ser muito rigorosas, resultando em menos chances de eliminação do sinal
- Parâmetros mal definidos podem aumentar o risco da estratégia
- Os controles de retirada não são perfeitos e não controlam eficazmente os prejuízos em situações extremas.
Direção de otimização da estratégia
- Pode ser considerado o uso de outros indicadores para filtrar os sinais de negociação da faixa de turbinas, evitando falsas rupturas.
- Pode testar diferentes configurações de parâmetros e otimizar os parâmetros para obter melhores taxas de retração de receita
- Pode ser projetado um mecanismo de stop loss dinâmico, como stop loss de tipo tracking ou stop loss de proporção de saldo
- Parâmetros de otimização automática que podem ser combinados com algoritmos de aprendizado de máquina
Resumir
A estratégia, em geral, é uma estratégia típica de ruptura da faixa de Bryn. Ela usa o desvio de duplo padrão para aumentar a rigidez do julgamento do sinal e adota o controle ativo do risco de duas linhas de parada. A estratégia tem um certo espaço para otimização de parâmetros, e pode obter um melhor desempenho da estratégia por meio do ajuste do ciclo de trajetória média e do dobro do desvio padrão.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper1)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower1)
// Entry and exit strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)