Estratégia quantitativa baseada no ponto de interceptação da regressão linear

Visão geral

Esta estratégia utiliza a técnica de regressão linear para calcular o ponto de interceptação de regressão linear e usá-lo como um sinal de compra e venda para construir uma estratégia de negociação quantitativa. A estratégia analisa a sequência de tempo do preço da ação, configura uma linha de tendência de regressão linear e usa o ponto de interceptação de regressão linear para determinar se o preço está sobrevalorizado ou subvalorizado, para gerar uma negociação de sinal.

Princípio da estratégia

O intervalo de regressão linear representa o valor de previsão do valor de Y quando o valor da sequência de tempo X é 0 (geralmente o preço). A estratégia predefine o parâmetro Length, com o preço de fechamento como a sequência de origem, para calcular o intervalo de regressão linear do dia de fechamento mais recente de Length (xLRI). Quando o preço de fechamento é superior ao xLRI, faça mais; Quando o preço de fechamento é inferior ao xLRI, faça zero.

A fórmula de cálculo é a seguinte:

xX = Length *(Length - 1)* 0.5  
xDivisor = xX *xX - Length* Length *(Length - 1) *(2 * Length - 1) / 6
xXY = Σ(i *收盘价[i]),i从0到Length-1  
xSlope = (Length *xXY - xX* Σ(收盘价, Length))/ xDivisor
xLRI = (Σ(收盘价, Length) - xSlope * xX) / Length

Através desse cálculo, pode-se obter o ponto de interceptação de regressão linear xLRI do dia mais recente de Length. A estratégia julga os altos e baixos do preço e gera um sinal de negociação.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A tecnologia de regressão linear permite a previsão de preços e a determinação de tendências.
2. Com menos parâmetros, o modelo é simples e fácil de entender e implementar.
3. Parâmetros personalizáveis Length adaptive Flexibilidade de ajuste de política

Riscos e soluções

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A simulação de regressão linear é apenas uma simulação estatística baseada em dados históricos e tem uma capacidade limitada de previsão de movimentos futuros de preços.
2. Os resultados da regressão linear podem ser invalidados se houver uma grande mudança na estrutura da empresa.
3. A configuração incorreta do parâmetro Length pode causar uma sobre-configuração.

Resposta:

1. Encurte o parâmetro Length de forma apropriada, para evitar a sobreajuste.
2. Atividades de vigilância, como a manutenção de postos de trabalho e a manutenção de postos de trabalho.
3. O Longth é um parâmetro adaptável, que é ajustado dinamicamente de acordo com as condições do mercado.

Direção de otimização da estratégia

Esta estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Aumentar o mecanismo de suspensão de prejuízos para controlar as perdas individuais.
2. Combinado com outros indicadores, forma uma estratégia de portfólio para aumentar a estabilidade.
3. Adicionar parâmetros para adaptar o módulo de otimização, permitindo que os parâmetros de comprimento mudem dinamicamente.
4. A adição de um módulo de controle de posição para evitar transações excessivas.

Resumir

Esta estratégia baseia-se no ponto de interceptação de regressão linear para construir uma estratégia de negociação quantitativa simples. Em geral, a estratégia tem um certo valor econômico, mas também há alguns riscos a serem observados. Com a otimização contínua, espera-se aumentar ainda mais a estabilidade e a rentabilidade da estratégia.