Estratégia de filtro de média móvel de Hall

Visão geral

A estratégia utiliza duas médias móveis de Hall, a curta e a longa, para a geração e filtragem de sinais de negociação. A média móvel de Hall de curta duração é usada para a geração de sinais, enquanto a média móvel de Hall de longa duração é usada para filtrar os sinais, gerando apenas sinais de negociação quando a média de Hall de curta duração e a média de Hall de longa duração mudam de direção.

A estratégia usa simultaneamente o indicador ATR para configurar o stop loss e o stop loss. Cada vez que a posição é aberta, o stop loss e o stop loss da posição atual são configurados dinamicamente de acordo com o valor do ATR.

Princípio da estratégia

As médias móveis de Hall de curto prazo são usadas para capturar tendências e turnos de curto prazo nos preços. Quando a direção da média móvel de Hall de curto prazo muda, indica que a tendência de curto prazo dos preços mudou.

As médias móveis de Hall de longo prazo são usadas para determinar o movimento geral dos preços. Por exemplo, quando a direção da média móvel de Hall de longo prazo é ascendente, indica que os preços estão em uma tendência geral ascendente.

Um sinal de negociação só é gerado quando a média móvel de Hall curta-prazo se inverte e sua direção de inverter coincide com a direção geral da média móvel de Hall de longo prazo. Ou seja, apenas quando a tendência de curto prazo do preço muda ao mesmo tempo que a tendência geral muda na mesma direção. Isso pode filtrar efetivamente os sinais errôneos causados pelo ruído do mercado de curto prazo.

Após a abertura de uma posição, o stop loss e o stop loss são definidos de acordo com o tamanho do indicador ATR. O indicador ATR pode refletir a volatilidade e o nível de risco do mercado. A posição de stop loss é colocada abaixo do ponto baixo do preço e a posição de stop loss é colocada acima do ponto alto do preço e está vinculada ao valor do ATR, ajustando o alcance do stop loss de acordo com a volatilidade do mercado.

Análise de vantagens

A estratégia combina sinais de curto prazo e filtragem de longo prazo, permitindo identificar de forma eficaz as tendências de preços a médio prazo e capturar os pontos de inflexão em tempo hábil. Comparado com indicadores como a média móvel única, é possível reduzir a possibilidade de ser enganado pelo ruído do mercado.

Ajuste dinâmico da posição de parada de perda, você pode configurar uma parada de perda razoável de acordo com a volatilidade do mercado, evitando ser muito radical e minimizar o risco de perdas, enquanto garante o lucro.

Com os benefícios das médias móveis de Hall, é possível avaliar os movimentos de preços com maior flexibilidade e precisão, e tem um melhor desempenho de rastreamento do que as médias móveis comuns.

Análise de Riscos

A estratégia depende do cruzamento de duas médias móveis de Hall para o curto e o longo prazo como sinal, e se um falso cruzamento ocorrer entre duas médias móveis, isso pode causar uma entrada errada. Nesse caso, é necessário decidir se o sinal deve ser filtrado de acordo com a estrutura do mercado de longo prazo.

Em situações de turbulência, os preços podem se mover em torno de uma pequena faixa de negociação, o que aumenta a taxa de erro do sinal e aumenta a possibilidade de negociações sem sentido. Isso pode ser evitado por meio da expansão das condições de filtragem do sinal de negociação.

A configuração do stop loss depende do indicador ATR. Se a volatilidade do mercado refletida pelo indicador ATR for imprecisa, a posição de stop loss também será invalidada. Nesse caso, pode-se considerar a correção do valor do ATR em combinação com outros indicadores de volatilidade.

Direção de otimização

Pode-se considerar a combinação de outros indicadores de curto prazo para auxiliar o julgamento de sinais, como indicadores de sobrevenda e sobrevenda, como o RSI, para aumentar a eficácia do filtro.

Pode-se aumentar ou otimizar a relação lógica de filtragem entre as médias móveis de Hall de curto e longo prazo, tornando as regras de filtragem mais rigorosas e evitando sinais errados.

É possível estudar a influência de diferentes configurações de parâmetros na estabilidade da estratégia e na lucratividade. Diferentes combinações de parâmetros de média móvel, parâmetros ATR, etc. podem produzir diferentes resultados de negociação.

Resumir

Esta estratégia combina a captura de sinais de média móvel de Hall no curto prazo, a filtragem de sinais de média móvel de Hall no longo prazo e a configuração de stop loss do indicador ATR, formando um sistema de estratégia de acompanhamento de tendência de médio prazo mais completo. A estratégia pode detectar efetivamente os pontos de reversão de preços no médio prazo e evitar a interferência do ruído do mercado no curto prazo, e é uma ferramenta de seleção importante para a criação de sistemas de negociação de tendências.