Estratégia de negociação de volume recursivo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada no Alexgrover desenvolvimento de uma estratégia de rastreamento de tendências e de ruptura de indicadores de bandas recessivas. A estratégia usa indicadores de bandas recessivas para determinar tendências de preços e pontos de resistência de suporte crítico, combinando condições de impulso para filtrar falsas rupturas e obter entradas de baixa frequência, mas de alta qualidade.
Princípio da estratégia
Cálculo de indicadores de banda recursiva
O indicador de faixa recursiva é composto por faixa superior, faixa inferior e linha central. O indicador é calculado da seguinte forma:
Bandeira superior = valor máximo ((Bandeira superior da linha K anterior, preço de fechamento + n*Oscilação
Faixa inferior = o valor mínimo ((a faixa inferior da linha K anterior, o preço de fechamento - n*Oscilação
A linha média é igual a (a banda superior + a banda inferior) / 2
Onde n é um fator de escala, onde a taxa de flutuação pode escolher ATR, diferença padrão, canal de valor médio e métodos especiais de RFV. A sensibilidade do indicador é controlada pelo parâmetro de comprimento, e quanto maior o valor, menos fácil é o indicador de ser disparado.
Regras de negociação estratégica
A estratégia começa por detectar se a direção da faixa inferior continua em ascensão e a direção da faixa superior continua em descensão, para eliminar a falsa ruptura.
Faça mais quando o preço está abaixo da faixa inferior; faça menos quando o preço está acima da faixa superior.
Além disso, a estratégia tem uma lógica de stop loss.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Utilizando uma estrutura de regressão, os indicadores são calculados de forma eficiente, evitando a duplicação.
- Parâmetros do indicador ajustáveis para diferentes cenários de mercado
- Combinando tendências e avanços, evitando falsos avanços
- Filtragem de condições de força para garantir a qualidade do sinal de negociação
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- A configuração inadequada dos parâmetros pode causar frequência de transação excessiva ou má qualidade do sinal
- Perdas maiores podem ocorrer quando a tendência macroeconômica muda
- A falta de controle de deslizamentos de tendências extremas pode aumentar os prejuízos
Os riscos podem ser controlados por meio de parâmetros de otimização, estabelecimento de stop loss e aumento de pontos de deslizamento.
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada nas seguintes direções:
- Combinação de vários indicadores de ciclo para a realização de transações em vários períodos de tempo
- Adição de módulos de aprendizagem de máquina para otimização de adaptação de parâmetros
- Aumentar a análise de correlação quantitativa para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Aproveitando a aprendizagem profunda para melhorar a precisão dos sinais de previsão do caminho dos preços
Resumir
A estratégia é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências muito prática e eficiente. Combina recursos de computação econômicos com o quadro recursivo, usa a resistência de suporte de tendência para determinar a direção da grande tendência e aumenta a filtragem de falsas rupturas de condições de força, garantindo a qualidade do sinal de negociação. Melhores resultados podem ser obtidos com o ajuste de parâmetros e controle de risco.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// Original indicator by alexgrover
strategy('Extended Recursive Bands Strategy', overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.06,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100,initial_capital =1000)
length = input.int(260, step=10, title='Length')
src = input(close, title='Source')
method = input.string('Classic', options=['Classic', 'Atr', 'Stdev', 'Ahlr', 'Rfv'], title='Method')
bandDirectionCheck = input.bool(true, title='Bands Hold Direction')
lookback = input(3)
//----
atr = ta.atr(length)
stdev = ta.stdev(src, length)
ahlr = ta.sma(high - low, length)
rfv = 0.
rfv := ta.rising(src, length) or ta.falling(src, length) ? math.abs(ta.change(src)) : rfv[1]
//-----
f(a, b, c) =>
method == a ? b : c
v(x) =>
f('Atr', atr, f('Stdev', stdev, f('Ahlr', ahlr, f('Rfv', rfv, x))))
//----
sc = 2 / (length + 1)
a = 0.
a := math.max(nz(a[1], src), src) - sc * v(math.abs(src - nz(a[1], src)))
b = 0.
b := math.min(nz(b[1], src), src) + sc * v(math.abs(src - nz(b[1], src)))
c = (a+b)/2
// Colors
beColor = #675F76
buColor = #a472ff
// Plots
pA = plot(a, color=color.new(beColor, 0), linewidth=2, title='Upper Band')
pB = plot(b, color=color.new(buColor, 0), linewidth=2, title='Lower Band')
pC = plot(c, color=color.rgb(120,123,134,0), linewidth=2, title='Middle Band')
fill(pC, pA, color=color.new(beColor,90))
fill(pC, pB, color=color.new(buColor,90))
// Band keeping direction
// By Adulari
longc = 0
shortc = 0
for i = 0 to lookback-1
if b[i] > b[i+1]
longc:=longc+1
if a[i] < a[i+1]
shortc:=shortc+1
bhdLong = if bandDirectionCheck
longc==lookback
else
true
bhdShort = if bandDirectionCheck
shortc==lookback
else
true
// Strategy
if b>=low and bhdLong
strategy.entry(id='Long',direction=strategy.long)
if high>=a and bhdShort
strategy.entry(id='Short',direction=strategy.short)
// TP at middle line
//if low<=c and strategy.position_size<0 and strategy.position_avg_price>close
//strategy.exit(id="Short",limit=close)
//if high>=c and strategy.position_size>0 and strategy.position_avg_price<close
//strategy.exit(id="Long",limit=close)