Tendência Seguindo estratégia com média móvel e padrões de velas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 17: 53:43
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Resumo

Esta estratégia combina a média móvel para determinar a direção da tendência e os padrões de velas para identificar pontos de reversão potenciais, a fim de implementar a tendência após a negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia adota uma média móvel simples de 10 dias para determinar a tendência do preço. Quando o preço está acima da média móvel, considera-se que está em uma tendência de alta; quando o preço está abaixo da média móvel, considera-se que está em uma tendência de queda.

Após determinar a direção da tendência, a estratégia julgará os pontos de reversão da tendência potencial com base em uma série de padrões de vela de alta e baixa. Padrões de alta comuns incluem Morning Star, Bullish Engulfing, Three White Soldiers, etc; Padrões de baixa comuns incluem Evening Star, Three Black Crows, etc. Quando um sinal de alta é identificado em uma tendência de alta, a estratégia colocará uma ordem de compra; quando um sinal de baixa é identificado em uma tendência de baixa, a estratégia colocará uma ordem de venda.

Além disso, a estratégia também incorpora os principais níveis de suporte e resistência para determinar o preço de entrada específico.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que combina tanto o julgamento da tendência quanto os sinais de reversão para que possa capturar pontos de virada da tendência em tempo hábil para seguir a tendência.

Além disso, a incorporação do julgamento do padrão de velas também aumenta sua capacidade de lidar com eventos repentinos.

Riscos

Os principais riscos desta estratégia estão na precisão das configurações de parâmetros da média móvel e no julgamento do padrão de velas.

Além disso, os padrões de candelabro de reversão não podem garantir a reversão da tendência com 100% de certeza, por isso ainda há alguns riscos na estratégia.

Orientações de otimização

Há ainda espaço considerável para otimização nesta estratégia. Por exemplo, podemos considerar ajustar dinamicamente os parâmetros da média móvel e adotar diferentes períodos de média móvel em diferentes estágios do mercado. Também podemos introduzir métodos de aprendizado de máquina para treinar modelos de julgamento de padrões de velas usando dados históricos para melhorar a precisão do julgamento.

Além disso, podemos também considerar a incorporação de mais fatores para avaliar tendências e áreas quentes, tais como alterações no volume de negociação, indicadores de volatilidade, etc., para tornar a estratégia mais abrangente e robusta.

Conclusão

Em geral, esta estratégia é muito adequada para rastrear as tendências de médio prazo no mercado de ações e pode obter retornos relativamente altos e estáveis. Se otimizado ainda mais, tem o potencial de se tornar uma estratégia quantitativa que funciona bem. Se os investidores entenderem o uso desta estratégia, eles também podem usá-la para construir participações de longo prazo para controlar os riscos individuais de ações, obtendo melhores retornos excessivos.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Following Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)

// Moving Average
ma_period = input(10, title="Moving Average Period")
moving_average = ta.sma(close, ma_period)

// Candlestick Patterns
// Custom Function
abs(x) => x >= 0 ? x : -x

// Candlestick Patterns
isDoji() =>
    (close - open) <= (high - low) * 0.1

isMarubozuWhite() =>
    close == high and open == low and close > open

isHammer() =>
    (high - low) >= 3 * abs(open - close) and (close - low) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (open - low) / (0.001 + high - low) > 0.6

isInvertedHammer() =>
    (high - low) >= 3 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isLongLowerShadow() =>
    (low - close) > 2 * abs(open - close) and (low - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isUpsideTasukiGap() =>
    close[1] < open[1] and open > close and open > close[1] and close < open[1]

isRisingWindow() =>
    high[1] < low and close > open

isPiercing() =>
    close[1] < open[1] and close > open and close > ((open + low) / 2) and close < open[1] and open < close[1]

isBullishEngulfing() =>
    close[1] < open[1] and close > open and high > high[1] and low < low[1]

isTweezerBottom() =>
    low == ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 10), low, 0) and low == ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 20), low, 0)

isBullishAbandonedBaby() =>
    close[2] < open[2] and close[1] > open[1] and low[1] > ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 2), high, 0) and open > close and close > ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 2), high, 0)

isMorningStar() =>
    close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[2] and open > close[1]

isMorningDojiStar() =>
    close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and isDoji() and close > open[1] and open < close[2] and open > close[1]

isDragonflyDoji() =>
    isDoji() and (high - close) / (0.001 + high - low) < 0.1 and (open - low) / (0.001 + high - low) > 0.6

isThreeWhiteSoldiers() =>
    close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open and open < close[2] and open < close[1] and close > open[1]

isRisingThreeMethods() =>
    close[4] < open[4] and close[1] < open[1] and close > open and open < close[4] and open < close[1] and close > open[1]

isMarubozuBlack() =>
    close == low and open == high and open > close

isGravestoneDoji() =>
    isDoji() and (close - low) / (0.001 + high - low) < 0.1 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isHangingMan() =>
    (high - low) >= 4 * abs(open - close) and (open - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isLongUpperShadow() =>
    (high - open) > 2 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6

isDownsideTasukiGap() =>
    close[1] > open[1] and open < close and open < close[1] and close > open[1]

isFallingWindow() =>
    low[1] > high and close < open

isDarkCloudCover() =>
    close[1] > open[1] and close < open and close < ((open + high) / 2) and close > open[1] and open > close[1]

isBearishEngulfing() =>
    close[1] > open[1] and close < open and high > high[1] and low < low[1]

isTweezerTop() =>
    high == ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 10), high, 0) and high == ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 20), high, 0)

isAbandonedBaby() =>
    close[2] > open[2] and close[1] < open[1] and high[1] < ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 2), low, 0) and open < close and close < ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 2), low, 0)

isEveningDojiStar() =>
    close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and isDoji() and close < open[1] and open > close[2] and open < close[1]

isEveningStar() =>
    close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[2] and open < close[1]

isThreeBlackCrows() =>
    close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close < open and open > close[2] and open > close[1] and close < open[1]

isFallingThreeMethods() =>
    close[4] > open[4] and close[1] > open

isShootingStar() =>
    (high - low) >= 3 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

doji = isDoji()
marubozuWhite = isMarubozuWhite()
hammer = isHammer()
invertedHammer = isInvertedHammer()
longLowerShadow = isLongLowerShadow()
upsideTasukiGap = isUpsideTasukiGap()
risingWindow = isRisingWindow()
piercing = isPiercing()
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
tweezerBottom = isTweezerBottom()
bullishAbandonedBaby = isBullishAbandonedBaby()
morningStar = isMorningStar()
morningDojiStar = isMorningDojiStar()
dragonflyDoji = isDragonflyDoji()
threeWhiteSoldiers = isThreeWhiteSoldiers()
risingThreeMethods = isRisingThreeMethods()
marubozuBlack = isMarubozuBlack()
gravestoneDoji = isGravestoneDoji()
hangingMan = isHangingMan()
longUpperShadow = isLongUpperShadow()
downsideTasukiGap = isDownsideTasukiGap()
fallingWindow = isFallingWindow()
darkCloudCover = isDarkCloudCover()
bearishEngulfing = isBearishEngulfing()
tweezerTop = isTweezerTop()
abandonedBaby = isAbandonedBaby()
eveningDojiStar = isEveningDojiStar()
eveningStar = isEveningStar()
threeBlackCrows = isThreeBlackCrows()
fallingThreeMethods = isFallingThreeMethods()
shootingStar = isShootingStar()
isBullishPattern() =>
    (isMarubozuWhite() or isHammer() or isInvertedHammer() or isDoji() or isMorningStar() or isBullishEngulfing() or isThreeWhiteSoldiers() or isMarubozuBlack() or isHangingMan() or isDownsideTasukiGap() or isDarkCloudCover())

isBearishPattern() =>
    (isMarubozuBlack() or isInvertedHammer() or isLongUpperShadow() or isTweezerTop() or isGravestoneDoji() or isEveningStar() or isBearishEngulfing() or isThreeBlackCrows() or isShootingStar())

isBullishCandle = isBullishPattern()
isBearishCandle = isBearishPattern()

// Calculate Pivot Points
pivotPoint(high, low, close) =>
    (high + low + close) / 3

r1 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) * 2 - low[1]
s1 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) * 2 - high[1]

r2 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) + (high[1] - low[1])
s2 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) - (high[1] - low[1])

r3 = high[1] + 2 * (pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) - low[1])
s3 = low[1] - 2 * (high[1] - pivotPoint(high[1], low[1], close[1]))
// Trend Identification
is_uptrend = close > moving_average
is_downtrend = close < moving_average
// Entry and Exit Conditions with Trend Identification
enterLong = is_uptrend and isBullishCandle and close > r1
exitLong = is_uptrend and (bearishEngulfing or doji or close < s1)

enterShort = is_downtrend and isBearishCandle and close < s1
exitShort = is_downtrend and (bullishEngulfing or doji or close > r1)



// Strategy Execution
if enterLong and strategy.position_size == 0 and strategy.position_size[1] == 0 and close > r1
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)

if exitLong and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Buy")

if enterShort and strategy.position_size == 0 and close < s1
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

if exitShort and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Sell")


// Stop-Loss and Trailing Stop-Loss
stop_loss_pct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage")
trailing_stop_loss_pct = input(1.0, title="Trailing Stop Loss Percentage")
trailing_stop_loss_active = input(true, title="Trailing Stop Loss Active")

// Stop-Loss
stop_loss_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
strategy.exit("Stop Loss", "Buy", loss=stop_loss_level)

// Trailing Stop-Loss


// Plotting Moving Average
plot(moving_average, color=color.blue, title="Moving Average", linewidth=2)

// Plotting Candlestick Patterns
plotshape(isBullishCandle, title="Bullish Candle", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup)
plotshape(isBearishCandle, title="Bearish Candle", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown)

// Plotting Support and Resistance Levels
//hline(r1, "Resistance Level 1", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
//hline(s1, "Support Level 1", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)

Mais.