Estratégia de crossover de média móvel

Visão geral

Esta estratégia é baseada em uma cruz de média móvel simples e média móvel ponderada para gerar um sinal de negociação, enquanto combina paradas e paradas para gerenciar a posição. A estratégia combina fatores dinâmicos (crossover de média móvel) e estáticos (relação de paradas e paradas de paradas fixas) para atingir o efeito de intersecção estática.

Princípio da estratégia

A lógica central é calcular uma média móvel de dois períodos diferentes, uma média móvel simples de 9 dias e uma média móvel ponderada de 21 dias. Um sinal de compra é gerado quando uma média móvel ponderada de 21 dias é percorrida sobre uma média móvel simples de 9 dias de períodos curtos; um sinal de venda é gerado quando uma média móvel ponderada de 21 dias é percorrida sobre uma média móvel simples de 9 dias de períodos curtos.

Depois de receber o sinal, a ordem de acordo com a configuração de stop loss proporção. Por exemplo, se o stop loss proporção é de 5%, o preço de parada é definido como 95% do preço de entrada. Se o stop loss proporção é de 5%, o preço de parada é definido como 105% do preço de entrada. Isso permite a combinação de fatores dinâmicos (quando a média móvel cruzada determina o tempo de entrada e saída) e estáticos (quando a stop loss proporção é fixa).

Análise de vantagens

A estratégia combina indicadores técnicos dinâmicos e parâmetros de estratégia estática, com os benefícios de um sistema dinâmico. Os indicadores técnicos podem capturar as características do mercado de forma dinâmica, o que é útil para entender a tendência; enquanto a configuração de parâmetros oferece controle de risco e retorno estático, o que é útil para reduzir a aleatoriedade da gestão de posições.

Em comparação com o sistema puramente dinâmico, esta estratégia é mais robusta no gerenciamento de posições e pode reduzir o impacto de decisões irracionais. Em comparação com o sistema puramente estático, as opções de entrada desta estratégia são mais flexíveis e podem se adaptar às mudanças do mercado. Portanto, esta estratégia é mais robusta e lucrativa em geral.

Análise de Riscos

O risco desta estratégia vem principalmente de dois lados. Um é a possibilidade de que a média móvel produza um sinal errado. Quando o mercado está em um arranjo de choque, a média móvel pode se cruzar com frequência, deixando a estratégia presa.

A contra-medida consiste em evitar os pontos críticos de tempo e reduzir a probabilidade de sinais errados. A contra-medida consiste em ativar um algoritmo de parada de perda adaptável com base na volatilidade do mercado e em eventos especiais, para que a parada de perda se ajuste ao mercado.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Testar diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor;

2. Aumentar as condições de filtragem para evitar sinais de invalidez;

3. Aplicação de algoritmos adaptativos de parada de perdas para interagir com o mercado;

4. A análise de tendências fortes e fracas, combinadas com outros indicadores, para evitar mercados de choque;

5. Parâmetros de otimização automática usando métodos de aprendizagem de máquina.

Testando diferentes parâmetros, aumentando as condições de filtragem, melhorando o stop-loss e julgando as tendências, pode-se aumentar ainda mais a estabilidade e a taxa de retorno da estratégia.

Resumir

Esta estratégia combina com sucesso indicadores dinâmicos e parâmetros estáticos, combinando flexibilidade e robustez. Comparativamente às estratégias puramente dinâmicas e puramente estáticas, a estratégia tem um desempenho melhor em geral. Claro, ainda há espaço para otimização, e métodos como ajuste de parâmetros, condições de filtragem, stop loss adaptativo e aprendizado de máquina podem melhorar o efeito da estratégia.