Стохастический RSI со стратегией Auto Buy Scalper

Автор:Чао Чжан, Дата: 31-10-2023 11:34:47
Тэги:

Обзор

Эта стратегия направлена на реализацию автоматической стратегии покупки и хранения монет на основе стохастических RSI и EMA. Она предназначена для 5-минутных свечей, оптимизированных для BTC. Цель состоит в том, чтобы держать монету как можно больше во время боковых или незначительных нисходящих тенденций.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор RSI для определения уровней перекупленности и перепроданности в сочетании с взаимосвязью между значениями K и D стохастического RSI для генерации сигналов покупки и продажи.

Он запускает сигнал покупки, когда линия Stochastic RSI K ниже 20, считается перепроданной, а K выше D. После этого он будет определять, следует ли продавать на основе трех условий: 1) рост цены более 1% с последующим изменением EMA; 2) линия Stochastic RSI K ниже D; 3) цена стоп-лосса достигает 98,5% от цены входа.

Кроме того, снижение краткосрочной EMA после восходящего тренда также будет считаться сигналом продажи.

Преимущества

Использование стохастического RSI для вычисления времени входа является более надежным, эффективно фильтруя ложные прорывы.
Включение EMA позволяет лучше определить время изменения тренда.
Применение стоп-лосса помогает эффективно контролировать потери.
Содержание монеты как можно больше уменьшает частоту торговли и сборы.

Риски

Положительные ложные сигналы от индикатора RSI. тонкая настройка параметров RSI может помочь оптимизировать.
Если стоп-лосс будет установлен слишком тесно, то может привести к увеличению потерь.
Неправильное настройка параметров EMA может пропустить изменение тренда.

Руководство по оптимизации

Испытать различные комбинации параметров RSI и стохастического RSI для оптимальной настройки.
Попробуйте различные проценты стоп-лосса, чтобы сбалансировать предотвращение потерь и отзывы.
Проверить длинные и короткие комбинации EMA для определения наилучших параметров для обнаружения изменений тренда.
Подумайте о добавлении других показателей для улучшения точности времени входа и выхода.

Резюме

Эта стратегия объединяет сильные стороны стохастического RSI, EMA и других индикаторов, используя относительно надежные методы для определения времени входа и выхода. Дальнейшее улучшение прибыльности и стабильности может быть достигнуто посредством оптимизации параметров и управления рисками. В целом логика стратегии хороша и стоит проверить и оптимизировать в режиме реального времени.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Stochastic RSI W Auto Buy Scalper Scirpt III ", shorttitle="Stoch RSI_III", format=format.price, precision=2)
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
h1 = hline(20, "Lower Band", color=#787B86)

longStopLoss  = strategy.opentrades.entry_price(0)* (.985)

stochDropping = ta.falling(k,2)
shortSma = ta.sma(hlc3,12)
shorterSma = ta.sma(hlc3,3)
plot(shortSma[3])

shortSmaFlip = (ta.change(shortSma,3)>0) and ta.falling(hlc3,1)
shorterSmaFlip = (ta.change(shorterSma,2)>0) and ta.falling(hlc3,1)
messageSellText ='"type": "sell", "symbol": "BTCUSD", "marketPosition": "{{strategy.market_position}}"'

messageBuyText ='"type": "buy", "symbol": "BTCUSD", "marketPosition": {{strategy.market_position}}"'

fill(h0, h1, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

strategy.entry("Tech", strategy.long, when=(strategy.position_size <= 0 and k<17 and k>d),alert_message=messageBuyText)
//original: strategy.close("TL", when=(strategy.position_size >= 0 and (k>90 and k<d)))

takeProfit = hlc3 > strategy.opentrades.entry_price(0)*1.01
//longStopLoss  = strategy.opentrades.entry_price(0)* (.995)

strategy.close("Tech", when=(strategy.position_size >= 0 and (k>90 and k<d and stochDropping)) or close<longStopLoss, comment="rsi or Stop sell",alert_message=messageSellText)
//strategy.close("Tech", when=(strategy.position_size >= 0 and close<longStopLoss), comment="stopLoss sell",alert_message=messageSellText)

strategy.close("Tech", when=(shortSmaFlip and k>20 and takeProfit),comment="Sma after profit",alert_message=messageSellText)

Больше