Стратегия блокировки размера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 09:20:34
Тэги:

Обзор

Стратегия Sizeblock - это торговая стратегия, основанная на процентном или отклонении от ценовых изменений, отображаемых в диагональных рядах. Она может четко показывать местные тенденции и точки переворота на графике. Это очень полезный инструмент для отслеживания направления цен.

Принципы

Расчет основывается на процентном или отклонении от движения цен (указанном в параметре Deviation), которое отображается на графике в виде строк.

Строка состоит из базовой средней линии, верхней и нижней границ:

Базовая средняя линия равна верхнему или нижнему пределам предыдущей строки (если цена быстро меняется за один временной интервал, то базовая средняя линия текущей строки больше верхней границы предыдущей строки или меньше нижней границы предыдущей строки на равное количество отклонений в зависимости от направления движения цен).
Параметр Количество определяет отклонение для верхних или нижних пределов в зависимости от направления движения цен, а параметр U-turn определяет отклонение для изменения направления движения цен.

Правило построения новой строки:

Если закрытие ≥ верхний предел и закрытие > открытие, верхний предел будет постепенно подниматься, а нижний предел также будет подниматься, но меньше.
Если нижний предел ≤ нижний предел и закрыть < открыть, нижний предел будет постепенно двигаться вниз, и верхний предел также будет двигаться вниз, но меньше.

При корректировке определенных отклонений вы можете четко видеть местную тенденцию и точки переворота на графике.

Преимущества

Визуализировать тенденции изменения цен и четко определить поддержку и сопротивление.
Диагональные линии ясно показывают силу прорывов и диапазон отступлений.
Наклон диагональных линий можно регулировать по мере необходимости для выявления тенденций различной прочности.
Может найти относительно большую поддержку и сопротивление для прорывов.
Легко увидеть изменения в ритме цен и соответственно скорректировать размер позиции.

Риски

Диагональные линии не могут полностью точно предсказать последующие движения цен.
Нужно следить за расхождениями в тенденциях, когда диагональные линии могут отклоняться от фактических цен.
Не может использоваться как изолированная стратегия, необходимо включить другие показатели для определения основной тенденции.
Неправильные корректировки параметров могут привести к чрезмерной частоте торговли.
Нужно быть осторожным с потенциальными изменениями во время отступлений, вместо того, чтобы слепо преследовать тенденции механически.

Может умеренно уменьшить размер позиций и ссылаться на другие показатели в качестве вспомогательного суждения в рамках основных тенденций.

Оптимизация

Может добавлять модули управления позициями для динамической корректировки позиций на разных этапах тренда.
Может включать индикаторы волатильности для сокращения позиций при росте волатильности.
Может устанавливать стоп-лосс на основе процента вывода, чтобы контролировать однократные потери.
Может добавлять фильтры для приостановки торговли при ценовых расхождениях.
Может разделить диагональные склоны на несколько уровней, чтобы определить изменения тренда различной силы.

Динамически корректируя позиции, устанавливая остановки и фильтры, можно более стабильно отслеживать тенденции цен.

Резюме

Стратегия Sizeblock использует диагональные линии для интуитивного отображения изменений тренда цен и четкого определения уровней поддержки, сопротивления и прорыва. Но нельзя полагаться исключительно на диагональные линии для суждения, необходимо включить анализ из других индикаторов и управлять рисками. Это очень ценный вспомогательный инструмент, который помогает трейдерам лучше понять рыночный ритм. Оптимизация может сделать стратегию более надежной и эффективной с большим потенциалом применения.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// **********************************************************************************
// This code is invented and written by @StCogitans.
// The idea presented in this code and the rights to this code belong to @StCogitans.
// © https://www.tradingview.com/u/StCogitans
//
// Description.
// Sizeblock - a price change strategy in the form of diagonal rows.
// **********************************************************************************

// STRATEGY
string NAME        = 'Sizeblock'
string ACRONYM     = 'SB'
bool OVERLAY       = true
int PYRAMIDING     = 0
string QTY_TYPE    = strategy.percent_of_equity
float QTY_VALUE    = 100
float CAPITAL      = 100
string COM_TYPE    = strategy.commission.percent
float COM_VALUE    = 0.1
bool ON_CLOSE      = false
bool BAR_MAGNIFIER = false
bool OHLC          = true
strategy(NAME, ACRONYM, OVERLAY, pyramiding=PYRAMIDING, default_qty_type=QTY_TYPE, default_qty_value=QTY_VALUE, initial_capital=CAPITAL, commission_type=COM_TYPE, commission_value=COM_VALUE, process_orders_on_close=ON_CLOSE, use_bar_magnifier=BAR_MAGNIFIER, fill_orders_on_standard_ohlc=OHLC)

// ARGUMENTS
// Datetime
DTstart  = input(timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), 'Start time', group='Datetime')
DTfinish = input(timestamp("01 Jan 2080 23:59 +0000"), 'Finish time', group='Datetime')
DTperiod = true

// Main
dev_source = input.string('Close', title='Source', options=["Close", "HighLow"], tooltip='Price data for settlement.', group='Main')
dev_type   = input.string('Percentage', title='Deviation', options=['Percentage', 'Ticks'], tooltip='The type of deviation to calculate.', group='Main')
dev_value  = input.float(1, title='Quantity', minval=0.001, step=0.01, tooltip='Quantity to be calculated.', group='Main')
dev_back   = input.float(2, title='U-turn', minval=0.001, step=0.01, tooltip='Quantity for reversal.', group='Main')
mode       = input.string('Limit', title='Positions', options=['Limit', 'Market'], tooltip='Limit or market orders.', group='Main')
direct     = input.string('All', title='Direction', options=['All', 'Buy', 'Sell'], tooltip='The type of positions to be opened.', group='Main')
swapping   = input.bool(false, title='Swapping', tooltip='Swap points to open a new position.', group='Main')

// CALCULATION SYSTEM
Assembling(s, t, v, vb) =>

    float a = open
    float b = close
    float c = s == "HighLow" ? math.round_to_mintick(high) : math.round_to_mintick(b)
    float d = s == "HighLow" ? math.round_to_mintick(low) : math.round_to_mintick(b)

    float x = math.round_to_mintick(a)
    x := nz(x[1], x)

    float _v = t == "Ticks" ? syminfo.mintick * v : v
    float _vb = t == "Ticks" ? syminfo.mintick * vb : vb

    float h = t == "Ticks" ? math.round_to_mintick(x + _v) : math.round_to_mintick(x * (1 + _v / 100))
    float l = t == "Ticks" ? math.round_to_mintick(x - _v) : math.round_to_mintick(x * (1 - _v / 100))
    h := nz(h[1], h)
    l := nz(l[1], l)

    if t == "Ticks"
    
        if c >= h and b > a
            while c >= h
            
                x := h
                h := math.round_to_mintick(h + _v)
                l := math.round_to_mintick(x - _vb)
        
        if d <= l and b < a
            while d <= l
            
                x := l
                l := math.round_to_mintick(l - _v)
                h := math.round_to_mintick(x + _vb)

    else if t == "Percentage"
    
        if c >= h and b > a
            while c >= h
        
                x := h
                h := math.round_to_mintick(h * (1 + _v / 100))
                l := math.round_to_mintick(x * (1 - _vb / 100))

        if d <= l and b < a
            while d <= l
        
                x := l
                l := math.round_to_mintick(l * (1 - _v / 100))
                h := math.round_to_mintick(x * (1 + _vb / 100))

    [x, h, l]

[lx, lh, ll] = Assembling(dev_source, dev_type, dev_value, dev_back)

// PLOT
// Lines
plot_up   = plot(lh, color=color.new(color.green, 50), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot_main = plot(lx, color=color.new(color.silver, 50), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot_down = plot(ll, color=color.new(color.red, 50), style=plot.style_line, linewidth=1)

// Areas
fill(plot_up, plot_main, lh, lx, color.new(color.teal, 80), color.new(color.teal, 80))
fill(plot_main, plot_down, lx, ll, color.new(color.maroon, 80), color.new(color.maroon, 80))

// TRADING
// Alert variables
int Action = -1
int PosType = -1
int OrderType = -1
float Price = -1.0

// Direction variables
bool ifBuy = direct == "All" or direct == "Buy" ? true : false
bool ifSell = direct == "All" or direct == "Sell" ? true : false

// Market entries
if (strategy.closedtrades + strategy.opentrades == 0 or mode == "Market") and DTperiod
    if ((swapping and lx < nz(lx[1], lx)) or (not swapping and lx > nz(lx[1], lx))) and ifBuy
        Action := 1
        PosType := 1
        OrderType := 1
        Price := math.round_to_mintick(close)
        strategy.entry('Long', strategy.long)
    if ((swapping and lx > nz(lx[1], lx)) or (not swapping and lx < nz(lx[1], lx))) and ifSell
        Action := 2
        PosType := 2
        OrderType := 1
        Price := math.round_to_mintick(close)
        strategy.entry('Short', strategy.short)

// Closing positions by market
if DTperiod and mode == "Market"
    if direct == "Buy" and strategy.position_size > 0
        if swapping and lx > nz(lx[1], lx)
            Action := 2
            PosType := 3
            OrderType := 1
            Price := math.round_to_mintick(close)
            strategy.close('Long', comment='Close')
        if not swapping and lx < nz(lx[1], lx)
            Action := 2
            PosType := 3
            OrderType := 1
            Price := math.round_to_mintick(close)
            strategy.close('Long', comment='Close')
    if direct == "Sell" and strategy.position_size < 0
        if swapping and lx < nz(lx[1], lx)
            Action := 1
            PosType := 3
            OrderType := 1
            Price := math.round_to_mintick(close)
            strategy.close('Short', comment='Close')
        if not swapping and lx > nz(lx[1], lx)
            Action := 1
            PosType := 3
            OrderType := 1
            Price := math.round_to_mintick(close)
            strategy.close('Short', comment='Close')

// Limit entries and exits
if swapping and DTperiod and mode == "Limit"
    if strategy.position_size < 0
        Action := 1
        PosType := 1
        OrderType := 2
        Price := ll
        if ifBuy
            strategy.entry('Long', strategy.long, limit=ll)
        else
            PosType := 3
            strategy.exit('Exit', limit=ll)
    if strategy.position_size > 0
        Action := 2
        PosType := 2
        OrderType := 2
        Price := lh
        if ifSell
            strategy.entry('Short', strategy.short, limit=lh)
        else
            PosType := 3
            strategy.exit('Exit', limit=lh)
    if strategy.closedtrades + strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size == 0
        if ifBuy
            Action := 1
            PosType := 1
            OrderType := 2
            Price := ll
            strategy.entry('Long', strategy.long, limit=ll)
        if ifSell
            Action := 2
            PosType := 2
            OrderType := 2
            Price := lh
            strategy.entry('Short', strategy.short, limit=lh)
if not swapping and DTperiod and mode == "Limit"
    if strategy.position_size < 0
        Action := 1
        PosType := 1
        OrderType := 2
        Price := lh
        if ifBuy
            strategy.entry('Long', strategy.long, stop=lh)
        else
            PosType := 3
            strategy.exit('Exit', stop=lh)
    if strategy.position_size > 0
        Action := 2
        PosType := 2
        OrderType := 2
        Price := ll
        if ifSell
            strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ll)
        else
            PosType := 3
            strategy.exit('Exit', stop=ll)
    if strategy.closedtrades + strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size == 0
        if ifBuy
            Action := 1
            PosType := 1
            OrderType := 2
            Price := lh
            strategy.entry('Long', strategy.long, stop=lh)
        if ifSell
            Action := 2
            PosType := 2
            OrderType := 2
            Price := ll
            strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ll)

// Everything is closed and canceled
if not DTperiod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment='Close')

// Alerts
// Convert to string variables
string Action_Txt = Action == 1 ? "Buy" : Action == 2 ? "Sell" : na
string PosType_Txt = PosType == 1 ? "Long" : PosType == 2 ? "Short" : PosType == 3 ? "Flat" : na
string OrderType_Txt = OrderType == 1 ? "Market" : OrderType == 2 ? "Limit" : na
string Price_Txt = Price > 0 ? str.tostring(Price) : na

// Output
if not (Action == nz(Action[1], Action) and Price == nz(Price[1], Price) and OrderType == nz(OrderType[1], OrderType)) and DTperiod
    alert('{"pair": "' + syminfo.ticker + '", "direction": "' + Action_Txt + '", "entertype": "' + OrderType_Txt + '", "position": "' + PosType_Txt + '", "price": "' + Price_Txt + '"}')

// *********************
// Good job, Soldier! ;>
// *********************

Больше