Стратегия блокирования тренда
ChaoZhang
Обзор
Тренд-блокировка - это торговая стратегия, основанная на диагональном расположении на основе процентов изменения цены или пунктов отскока. Она позволяет четко отображать местные тенденции и поворотные точки на графике. Это очень полезный инструмент для отслеживания направления цены.
Принципы
Стратегия рассчитывается на основе процентной доли изменения цены или отклонения в пункте отклонения (выражается в параметрах отклонения от кривой), и отображается на графике в виде прямоугольных линий.
Каждая строка состоит из средней, верхней и нижней линий:
Базовая средняя линия равна верхней или нижней границе предыдущей или следующей строки (если цена быстро меняется в течение определенного промежутка времени, то средняя линия текущей строки будет больше верхней границы предыдущей строки или меньше нижней границы следующей строки на равное количество отклонений, в зависимости от направления изменения цены). В начале расчета средняя линия является начальным значением первой строки.
Параметр количества кристаллов определяет величину отклонения от верхней границы или нижней границы направления изменения цены, а параметр кристаллов поворота определяет величину отклонения от изменения направления изменения цены.
Правила построения новой строки:
Если цена закрытия выше верхней границы и цена закрытия выше цены открытия, верхняя граница будет постепенно двигаться вверх, а нижняя граница будет двигаться вверх, но меньше.
Если минимальная цена ≤ нижней границы и цена закрытия < цена открытия, нижняя линия будет постепенно двигаться вниз, верхняя линия также будет двигаться вниз, но меньше.
Вы можете четко видеть местные тенденции и поворотные точки на графике, отрегулировав величину отклонения. Это очень полезный инструмент для отслеживания движения цен.
Анализ преимуществ
Визуальное отображение тенденций изменения цены, четкое определение сопротивления поддержки.
Угловая линия четко показывает силу прорыва и область отклонения.
Различные интенсивности трендов могут быть идентифицированы в зависимости от необходимости корректировки наклонности к угловой линии.
Например, в случае, если у вас есть небольшая поддержка, вы можете найти большую поддержку и прорваться через нее.
Это позволяет легко видеть изменения в ритме цены и корректировать позиции.
Анализ рисков
Круговая линия не позволяет точно предсказать дальнейшее движение цены.
Необходимо обратить внимание на отклонения в тренде, которые могут быть связаны с угловой линией и фактической ценой.
Нельзя использовать эту стратегию в одиночку, но необходимо использовать ее в сочетании с другими показателями, чтобы оценить основные тенденции.
Следует обратить внимание, что неправильная корректировка параметров может привести к слишком частому обращению.
Возможно, при вызове потребуется предупреждение об обратном пути, который не может быть следован с помощью слепого механизма.
Можно уместно сократить размер позиции, ссылаясь на другие показатели в качестве вспомогательного суждения, чтобы действовать в условиях большой тенденции.
Направление оптимизации
Можно добавить модуль управления позициями, динамически корректируя позиции на разных этапах тренда.
Можно использовать индикатор волатильности, чтобы снизить позицию при увеличении волатильности.
Стоп-лосс может быть установлен в зависимости от пропорции отмены, чтобы контролировать одиночные потери.
Можно добавить фильтры, чтобы приостановить торговлю при отклонении цены.
Можно разделить многоуровневые диагональные наклонности, чтобы распознать изменения тенденций различной интенсивности.
Динамически изменяя позиции, устанавливая условия стоп-лосс и фильтрации, можно более стабильно отслеживать ценовые тенденции.
Подвести итог
Тренд-блокированная стратегия использует прямоугольную линию для визуального отображения изменения ценовой тенденции, чтобы четко идентифицировать поддерживающие сопротивление и прорывы. Но не следует полагаться на независимую оценку прямоугольной линии, она должна быть дополнена другими показателями для комплексного анализа, а также для контроля риска. Это очень ценный вспомогательный инструмент, который может помочь трейдеру лучше понять рыночные ритмы.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// **********************************************************************************
// This code is invented and written by @StCogitans.
// The idea presented in this code and the rights to this code belong to @StCogitans.
// © https://www.tradingview.com/u/StCogitans
//
// Description.
// Sizeblock - a price change strategy in the form of diagonal rows.
// **********************************************************************************
// STRATEGY
string NAME = 'Sizeblock'
string ACRONYM = 'SB'
bool OVERLAY = true
int PYRAMIDING = 0
string QTY_TYPE = strategy.percent_of_equity
float QTY_VALUE = 100
float CAPITAL = 100
string COM_TYPE = strategy.commission.percent
float COM_VALUE = 0.1
bool ON_CLOSE = false
bool BAR_MAGNIFIER = false
bool OHLC = true
strategy(NAME, ACRONYM, OVERLAY, pyramiding=PYRAMIDING, default_qty_type=QTY_TYPE, default_qty_value=QTY_VALUE, initial_capital=CAPITAL, commission_type=COM_TYPE, commission_value=COM_VALUE, process_orders_on_close=ON_CLOSE, use_bar_magnifier=BAR_MAGNIFIER, fill_orders_on_standard_ohlc=OHLC)
// ARGUMENTS
// Datetime
DTstart = input(timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), 'Start time', group='Datetime')
DTfinish = input(timestamp("01 Jan 2080 23:59 +0000"), 'Finish time', group='Datetime')
DTperiod = true
// Main
dev_source = input.string('Close', title='Source', options=["Close", "HighLow"], tooltip='Price data for settlement.', group='Main')
dev_type = input.string('Percentage', title='Deviation', options=['Percentage', 'Ticks'], tooltip='The type of deviation to calculate.', group='Main')
dev_value = input.float(1, title='Quantity', minval=0.001, step=0.01, tooltip='Quantity to be calculated.', group='Main')
dev_back = input.float(2, title='U-turn', minval=0.001, step=0.01, tooltip='Quantity for reversal.', group='Main')
mode = input.string('Limit', title='Positions', options=['Limit', 'Market'], tooltip='Limit or market orders.', group='Main')
direct = input.string('All', title='Direction', options=['All', 'Buy', 'Sell'], tooltip='The type of positions to be opened.', group='Main')
swapping = input.bool(false, title='Swapping', tooltip='Swap points to open a new position.', group='Main')
// CALCULATION SYSTEM
Assembling(s, t, v, vb) =>
float a = open
float b = close
float c = s == "HighLow" ? math.round_to_mintick(high) : math.round_to_mintick(b)
float d = s == "HighLow" ? math.round_to_mintick(low) : math.round_to_mintick(b)
float x = math.round_to_mintick(a)
x := nz(x[1], x)
float _v = t == "Ticks" ? syminfo.mintick * v : v
float _vb = t == "Ticks" ? syminfo.mintick * vb : vb
float h = t == "Ticks" ? math.round_to_mintick(x + _v) : math.round_to_mintick(x * (1 + _v / 100))
float l = t == "Ticks" ? math.round_to_mintick(x - _v) : math.round_to_mintick(x * (1 - _v / 100))
h := nz(h[1], h)
l := nz(l[1], l)
if t == "Ticks"
if c >= h and b > a
while c >= h
x := h
h := math.round_to_mintick(h + _v)
l := math.round_to_mintick(x - _vb)
if d <= l and b < a
while d <= l
x := l
l := math.round_to_mintick(l - _v)
h := math.round_to_mintick(x + _vb)
else if t == "Percentage"
if c >= h and b > a
while c >= h
x := h
h := math.round_to_mintick(h * (1 + _v / 100))
l := math.round_to_mintick(x * (1 - _vb / 100))
if d <= l and b < a
while d <= l
x := l
l := math.round_to_mintick(l * (1 - _v / 100))
h := math.round_to_mintick(x * (1 + _vb / 100))
[x, h, l]
[lx, lh, ll] = Assembling(dev_source, dev_type, dev_value, dev_back)
// PLOT
// Lines
plot_up = plot(lh, color=color.new(color.green, 50), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot_main = plot(lx, color=color.new(color.silver, 50), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot_down = plot(ll, color=color.new(color.red, 50), style=plot.style_line, linewidth=1)
// Areas
fill(plot_up, plot_main, lh, lx, color.new(color.teal, 80), color.new(color.teal, 80))
fill(plot_main, plot_down, lx, ll, color.new(color.maroon, 80), color.new(color.maroon, 80))
// TRADING
// Alert variables
int Action = -1
int PosType = -1
int OrderType = -1
float Price = -1.0
// Direction variables
bool ifBuy = direct == "All" or direct == "Buy" ? true : false
bool ifSell = direct == "All" or direct == "Sell" ? true : false
// Market entries
if (strategy.closedtrades + strategy.opentrades == 0 or mode == "Market") and DTperiod
if ((swapping and lx < nz(lx[1], lx)) or (not swapping and lx > nz(lx[1], lx))) and ifBuy
Action := 1
PosType := 1
OrderType := 1
Price := math.round_to_mintick(close)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if ((swapping and lx > nz(lx[1], lx)) or (not swapping and lx < nz(lx[1], lx))) and ifSell
Action := 2
PosType := 2
OrderType := 1
Price := math.round_to_mintick(close)
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Closing positions by market
if DTperiod and mode == "Market"
if direct == "Buy" and strategy.position_size > 0
if swapping and lx > nz(lx[1], lx)
Action := 2
PosType := 3
OrderType := 1
Price := math.round_to_mintick(close)
strategy.close('Long', comment='Close')
if not swapping and lx < nz(lx[1], lx)
Action := 2
PosType := 3
OrderType := 1
Price := math.round_to_mintick(close)
strategy.close('Long', comment='Close')
if direct == "Sell" and strategy.position_size < 0
if swapping and lx < nz(lx[1], lx)
Action := 1
PosType := 3
OrderType := 1
Price := math.round_to_mintick(close)
strategy.close('Short', comment='Close')
if not swapping and lx > nz(lx[1], lx)
Action := 1
PosType := 3
OrderType := 1
Price := math.round_to_mintick(close)
strategy.close('Short', comment='Close')
// Limit entries and exits
if swapping and DTperiod and mode == "Limit"
if strategy.position_size < 0
Action := 1
PosType := 1
OrderType := 2
Price := ll
if ifBuy
strategy.entry('Long', strategy.long, limit=ll)
else
PosType := 3
strategy.exit('Exit', limit=ll)
if strategy.position_size > 0
Action := 2
PosType := 2
OrderType := 2
Price := lh
if ifSell
strategy.entry('Short', strategy.short, limit=lh)
else
PosType := 3
strategy.exit('Exit', limit=lh)
if strategy.closedtrades + strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size == 0
if ifBuy
Action := 1
PosType := 1
OrderType := 2
Price := ll
strategy.entry('Long', strategy.long, limit=ll)
if ifSell
Action := 2
PosType := 2
OrderType := 2
Price := lh
strategy.entry('Short', strategy.short, limit=lh)
if not swapping and DTperiod and mode == "Limit"
if strategy.position_size < 0
Action := 1
PosType := 1
OrderType := 2
Price := lh
if ifBuy
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=lh)
else
PosType := 3
strategy.exit('Exit', stop=lh)
if strategy.position_size > 0
Action := 2
PosType := 2
OrderType := 2
Price := ll
if ifSell
strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ll)
else
PosType := 3
strategy.exit('Exit', stop=ll)
if strategy.closedtrades + strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size == 0
if ifBuy
Action := 1
PosType := 1
OrderType := 2
Price := lh
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=lh)
if ifSell
Action := 2
PosType := 2
OrderType := 2
Price := ll
strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ll)
// Everything is closed and canceled
if not DTperiod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment='Close')
// Alerts
// Convert to string variables
string Action_Txt = Action == 1 ? "Buy" : Action == 2 ? "Sell" : na
string PosType_Txt = PosType == 1 ? "Long" : PosType == 2 ? "Short" : PosType == 3 ? "Flat" : na
string OrderType_Txt = OrderType == 1 ? "Market" : OrderType == 2 ? "Limit" : na
string Price_Txt = Price > 0 ? str.tostring(Price) : na
// Output
if not (Action == nz(Action[1], Action) and Price == nz(Price[1], Price) and OrderType == nz(OrderType[1], OrderType)) and DTperiod
alert('{"pair": "' + syminfo.ticker + '", "direction": "' + Action_Txt + '", "entertype": "' + OrderType_Txt + '", "position": "' + PosType_Txt + '", "price": "' + Price_Txt + '"}')
// *********************
// Good job, Soldier! ;>
// *********************