Стратегия разворота импульса RSI
ChaoZhang
Обзор
Стратегия RSI Dynamic Reversal использует одновременно регулярные RSI и быстрые RSI, а также фильтры на K-линии, чтобы эффективно идентифицировать возможности для обратного роста.
Стратегический принцип
Стратегия реализуется с помощью следующих компонентов:
- Конорс RSI
Рассчитайте обычный RSI, RSI Win Ratio, RSI Paris-Sharr, взяв среднее из них как RSI Коннора.
- Быстрый RSI
Быстрый RSI рассчитывается с использованием ценовых изменений, отражающих сверхкороткие циклы.
- Фильтрация сущностей K-линии
Необходимо сделать больше физического солнечного и теневого проводов, чтобы предотвратить ложное прорыв.
- Условия свободного пространства
Коннорс RSI ниже 20, быстрый RSI ниже 25, появляется реальный солнечный свет, делать больше.
Коннорс RSI выше 80, быстрый RSI выше 75, появляется реальная тень, пустота.
- Остановка убытков
Субъект выходит из строя при переходе на стоп-лост.
Коннорс RSI определяет долгосрочные трендовые переломы, быстрый RSI определяет короткие трендовые переломы, K-линия обеспечивает эффективность прорыва, чтобы эффективно обнаруживать возможности для перелома и своевременно открывать позиции для обратной операции.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- В сочетании с длинной и короткой линией
Коннорс RSI отражает длинный цикл, а быстрый RSI отражает короткий цикл, которые в сочетании позволяют более точно определить точку поворота.
- Фильтрация
Операция только при фактическом прорыве позволяет снизить убытки, связанные с ложным прорывом.
- Параметры настраиваются
Параметры RSI, тип торговли и период торговли могут быть легко адаптированы к различным рынкам.
- Простая интуиция
RSI и K-линия являются основными показателями, логика стратегии проста и понятна.
- Легкость реализации
Использование только встроенных показателей, небольшой объем кода и низкая сложность реализации.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
- Риск неудачи в реверсии
После появления обратного сигнала цены продолжают движение по прежнему тренду, что приводит к убыткам.
- Риск потрясений
Некоторые из них, например, были задействованы на рынке в 2014 году, а в 2015 году были задействованы на рынке в 2014 году.
- Риск ложного прорыва
Фильтрация не может полностью предотвратить прорыв.
- Параметры, определяющие риск
RSI параметры установлены неправильно, что может привести к пропущенным возможностям или недействительным сделкам.
- Специальные риски
В особых ситуациях RSI отключается и дает ошибочный сигнал.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Увеличение убыточности
Оптимизация стратегии остановки убытков, чтобы сделать остановку убытков более разумной и уменьшить одиночные потери.
- Интеграция нескольких показателей
Добавлены фильтры для MACD, KD и других показателей, чтобы сделать сигнал более надежным.
- Фильтрация вероятности
Вместе с тем, как и в случае с другими инструментами, они используют различные методы, чтобы избежать низкой вероятности.
- Оптимизация параметров
Тестирование параметров для различных типов и циклов, чтобы найти оптимальные параметры.
- Избегайте особых ситуаций
“Мы не можем позволить, чтобы это произошло, потому что мы не можем позволить, чтобы это произошло”, - сказал он.
Подвести итог
Стратегия RSI-динамического переворота повышает эффективность сигнала путем определения длинных и коротких переворотов через Коннорс RSI и быстрый RSI. Эта стратегия обладает преимуществами, такими как портфель индикаторов, гибкость регулирования параметров, возможность захвата переворота и своевременное вмешательство в сделки при перепродаже. Однако в этой стратегии также присутствует определенный риск неудачи переворота, прорыва ложного прорыва и т. Д.
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Connors RSI Strategy v1.0", shorttitle = "CRSI str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usecrsi = input(true, defval = true, title = "Use CRSI Strategy")
usefrsi = input(true, defval = true, title = "Use FRSI Strategy")
usemod = input(true, defval = true, title = "CRSI+FRSI Mode")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-filter")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use Color-filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//CRSI
rsilen = 3
streaklen = 2
lookback = 100
rsi = rsi(close,rsilen)
upday = close > close[1] ? 1 : 0
downday = close < close[1] ? -1 : 0
upstreak = upday!=0 ? upstreak[1] + upday : 0
downstreak = downday!=0 ? downstreak[1] + downday : 0
streak = upstreak + downstreak
streakrsi = rsi(streak,streaklen)
roc = close/close[1] - 1
roccount = 0
for i=1 to lookback-1
roccount := roc[i]<roc ? roccount + 1 : roccount
crsi = (rsi + streakrsi + roccount) / 3
//Oscilator
// rsiplot = plot(crsi, title="RSI", style=line, linewidth=1, color=blue)
// band1 = hline(80, title="Upper Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=red)
// band0 = hline(20, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=green)
// fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false
//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gbar = bar == 1 or usecol == false
rbar = bar == -1 or usecol == false
//Signals
up1 = rbar and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and crsi < limit and body and usecrsi
dn1 = gbar and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and crsi > 100 - limit and body and usecrsi
up2 = rbar and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and fastrsi < limit and body and usefrsi
dn2 = gbar and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and fastrsi > 100 - limit and body and usefrsi
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if ((up1 or up2) and usemod == false) or (up1 and up2 and usemod)
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if ((dn1 or dn2) and usemod == false) or (dn1 and dn2 and usemod)
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if exit
strategy.close_all()