Стратегия отслеживания тренда импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-07 16:49:49
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на анализе тенденций скользящих средних и объема, устанавливает индикаторы импульса и совершает операции по покупке и продаже путем отслеживания тенденций.

Принципы стратегии

Вычислить ЭМА ценового закрытия и кумулятивную ЭМА объема
Когда закрытие пересекает EMA, это расценивается как восходящая тенденция и принимается длинная позиция.
При продолжении роста, закрытие пересекается выше 2-кратного совокупного EMA, добавляется к длинной позиции
Установка индикатора RSI, когда RSI превышает 90, закрытие 1/3 позиции для получения прибыли
Когда закрытие пересекается ниже EMA, это рассматривается как нисходящая тенденция, закрыть все длинные позиции
Когда закрытие пересекается ниже EMA, это рассматривается как нисходящая тенденция, принимать короткую позицию
Установите линию стоп-лосса по фиксированному проценту от входной цены
Приобретение прибыли от короткой позиции то же самое, что и длинная позиция

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Использование EMA для оценки тенденций может эффективно отслеживать тенденции
Использование кумулятивной EMA объема для оценки истинных изменений тенденции
Показатель динамики отслеживания RSI для получения прибыли
Хорошее управление рисками с стоп-лосом
Может адаптироваться к различным рыночным условиям, параметры могут гибко регулироваться

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

EMA отстает, может пропустить поворотные моменты
Объем может не всегда отражать реальную тенденцию
Фиксированный процент стоп-лосса может быть слишком механистичным
Слишком много параметров затрудняет настройку параметров
Высокая частота торговли приводит к высоким затратам на торговлю

Решения рисков:

Оптимизировать параметры EMA для сокращения отставания
Комбинировать с другими индикаторами для подтверждения сигналов объема
Оптимизировать точки остановки потери на основе рыночных условий
Упростить параметры, сохранить только основные настройки
Соразмерно расслабьте стоп-лосс и частоту торговли

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Проверить различные параметры EMA для поиска оптимальной комбинации
Добавить кратные объема в качестве оценки силы сигнала для ввода
Комбинировать с MACD, KD и другими показателями для подтверждения входа
Оптимизировать процент стоп-лосса в соответствии с характеристиками конкретных запасов
Оптимизировать частоту торговли для снижения затрат на торговлю

Резюме

В целом, это стратегия отслеживания тренда, основанная на системе скользящих средних. Основная идея заключается в использовании EMA для определения направления тренда и подтверждения входа с помощью индикатора импульса VOLUME. Он может быть непрерывно оптимизирован с помощью настройки параметров и с помощью других индикаторов для дальнейшего подтверждения. В целом это гибкая стратегия отслеживания тренда, которая может приносить хорошую отдачу после грамотного использования.

/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy("EMA_cumulativeVolume_crossover[Strategy]", overlay=true, pyramiding=5, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000)


emaLength= input(25, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)
cumulativePeriod = input(100,  title="cumulative volume Period", minval=1, maxval=200)


riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(8,title="Stop Loss",minval=1)
takePartialProfits=input(true, title="take partial profits  (percentage same as stop loss)")

tradeDirection=input(title="Trade Direction", defval="LONG", options=["LONG", "SHORT"])

avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume

cumulPriceVolume = sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = sum(volume, cumulativePeriod)

cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume

emaVal=ema(close, emaLength)

emaCumValue1=ema(cumValue, emaLength)
emaCumValue2=ema(cumValue, emaLength*2)

emaCumValueHistory=ema(cumValue[emaLength], emaLength)


//vwapVal1=vwap(hlc3)

rsiVal=rsi(close,5)

plotEma=plot(emaVal, title="EMA", color=color.green,  transp=25)
//plot(vwapValue, title="Cumulate Volumne", color=color.orange,  linewidth=2, transp=25)
//plot(vwapVal1, title="vwapVal1", color=color.purple,  linewidth=1, transp=25)
plotCum=plot(emaCumValue1, title="emaVwapValue", color=color.purple,  linewidth=2, transp=35)
plot(emaCumValue2, title="emaVwapValue", color=color.yellow,  linewidth=3, transp=25)
fill(plotEma,plotCum, color=emaVal>emaCumValue1 ? color.lime : color.red, transp=35, title="ema and cum area")

plot(emaCumValueHistory, title="emaCumValueHistory", color=color.black,  linewidth=2, transp=25)



//bgcolor(emaVal>vwapValue?color.blue:color.purple)    

//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1

//strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=crossover(emaVal, vwapValue)  and (tradeDirection=="LONG") )    //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)

strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=strategy.position_size==0 and crossover(emaVal, emaCumValue1)  and (tradeDirection=="LONG") )    //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)

//re-entry
rentryCondition1=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValue2 and crossover(close, emaCumValue2) and close>open and  (tradeDirection=="LONG")
strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition1 )

rentryCondition2=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValueHistory and crossover(close, emaCumValueHistory) and close>open and  (tradeDirection=="LONG")
//strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition2 )    


//stoploss
stopLossVal=  strategy.position_size>=1 ?  (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00

//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr,  linewidth = 2, title = "stop loss")

//partial exits
takeProfit=  strategy.position_size>=1 ?  (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//if(takePartialProfits==true)
    //strategy.close(id="LE", comment="Partial"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and close>takeProfit and crossunder(close, emaVal) )    //close<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<close[3])

strategy.close(id="LE", comment="PExit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and  takePartialProfits == true and close>=takeProfit and crossunder(rsiVal,90) )

profitVal=    strategy.position_size>=1 ?  (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )

//strategy.close(id="LE" , comment="LE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossunder(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") )

strategy.close(id="LE" , comment="Exit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=  crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") )


strategy.close(id="LE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= close < stopLossVal   and (tradeDirection=="LONG") )


//for short  you dont have to wait crossodown of ema, falling is speed , so just check if close crossing down vwapVal
strategy.entry(id="SE",comment="SE", long=false, qty=qty1, when=crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT") )    //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)


//stoploss
stopLossValUpside=  abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ?  (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : 0.00

//draw initil stop loss
//plot(abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? stopLossValUpside : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr,  linewidth = 2, title = "stop loss")

//partial exits
shortTakeProfit=  abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ?  (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
if(takePartialProfits==true)
    strategy.close(id="SE", comment="Partial" , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="SHORT"   ) and  crossover(rsiVal,15) )  //close<takeProfit and (emaVal - close)>8 )
  
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and ( (emaVal<emaCumValue1 and close>emaCumValue1 and open>emaCumValue1 and close>open )   or (crossover(emaVal,emaCumValue1))  ) and (tradeDirection=="SHORT") )

//strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and  close > stopLossValUpside   and (tradeDirection=="SHORT"   ) )
strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and  crossover(emaVal, emaCumValue1)   and (tradeDirection=="SHORT"   ) )

Больше