Стратегия следования за трендом Momentum


Дата создания: 2023-11-07 16:49:49 Последнее изменение: 2023-11-07 16:49:49
Копировать: 0 Количество просмотров: 650
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Стратегия следования за трендом Momentum

Обзор

Стратегия основана на анализе тенденций в движущихся средних и объемах сделок, установлении динамических показателей и проведении торгов в соответствии с тенденциями.

Стратегический принцип

  1. Вычислить среднюю линию EMA по цене закрытия и среднюю линию EMA по объему сделок
  2. Когда close попадает на EMA, он оценивается как восходящий тренд, и используется для многосторонних операций.
  3. Когда продолжается повышение, закрытие на прохождении 2-кратного среднего уровня накопленной EMA, добавление лишних позиций
  4. Настройка RSI, когда RSI превышает 90 и выровняет 1⁄3 позиции, чтобы получить конец
  5. При закрытии EMA, она будет расцениваться как понижающая тенденция и ликвидирована.
  6. При закрытии, когда EMA пересекается, оценивается как нисходящая тенденция, делается операция на пустом месте
  7. Установите стоп-линию, стоп-линия является фиксированным процентом от цены входа
  8. Пустые головы приносят прибыль так же, как и многоголовые.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

  1. Используя среднюю линию EMA, можно эффективно отслеживать тенденции
  2. Накопленная EMA по объему сделок используется для оценки реальных изменений в тренде
  3. Следить за динамическим RSI, чтобы получить прибыль
  4. Риск под контролем, есть линейка остановки
  5. Возможность адаптации к различным ситуациям, гибкая настройка параметров

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии:

  1. EMA отстает от средней и может пропустить поворотный момент
  2. Количество сделок не всегда отражает реальные тенденции
  3. Фиксированный процентный стоп может быть слишком механизированным
  4. Параметры слишком большие, чтобы их можно было использовать.
  5. Частые транзакции с высокими затратами

Как решить проблему риска:

  1. Оптимизация параметров EMA, снижение задержки
  2. Сигналы подтверждения загрузки в сочетании с другими показателями
  3. Оптимизация стоп-лосса в зависимости от рыночных условий
  4. Упрощение параметров, сохранение только основных настроек
  5. Надлежащее ослабление линий остановки и частоты торгов

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Тестирование различных параметров EMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
  2. Увеличение кратного числа VOLUME, определяемого как сильный или слабый входящий сигнал
  3. Вместе с MACD, KD и другими показателями подтверждение поступления
  4. Оптимизация стоп-лосса в зависимости от специфики акции
  5. Оптимизация частоты транзакций и снижение их стоимости

Подвести итог

Эта стратегия в целом является стратегией отслеживания тенденций, основанной на равнолинейной системе. Основная идея заключается в том, чтобы использовать EMA для определения направления тенденции и подтверждения входа в игру в сочетании с динамическим показателем VOLUME.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy("EMA_cumulativeVolume_crossover[Strategy]", overlay=true, pyramiding=5, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000)


emaLength= input(25, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)
cumulativePeriod = input(100,  title="cumulative volume Period", minval=1, maxval=200)


riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(8,title="Stop Loss",minval=1)
takePartialProfits=input(true, title="take partial profits  (percentage same as stop loss)")

tradeDirection=input(title="Trade Direction", defval="LONG", options=["LONG", "SHORT"])

avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume

cumulPriceVolume = sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = sum(volume, cumulativePeriod)

cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume

emaVal=ema(close, emaLength)

emaCumValue1=ema(cumValue, emaLength)
emaCumValue2=ema(cumValue, emaLength*2)

emaCumValueHistory=ema(cumValue[emaLength], emaLength)


//vwapVal1=vwap(hlc3)

rsiVal=rsi(close,5)

plotEma=plot(emaVal, title="EMA", color=color.green,  transp=25)
//plot(vwapValue, title="Cumulate Volumne", color=color.orange,  linewidth=2, transp=25)
//plot(vwapVal1, title="vwapVal1", color=color.purple,  linewidth=1, transp=25)
plotCum=plot(emaCumValue1, title="emaVwapValue", color=color.purple,  linewidth=2, transp=35)
plot(emaCumValue2, title="emaVwapValue", color=color.yellow,  linewidth=3, transp=25)
fill(plotEma,plotCum, color=emaVal>emaCumValue1 ? color.lime : color.red, transp=35, title="ema and cum area")

plot(emaCumValueHistory, title="emaCumValueHistory", color=color.black,  linewidth=2, transp=25)



//bgcolor(emaVal>vwapValue?color.blue:color.purple)    

//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1

//strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=crossover(emaVal, vwapValue)  and (tradeDirection=="LONG") )    //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)

strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=strategy.position_size==0 and crossover(emaVal, emaCumValue1)  and (tradeDirection=="LONG") )    //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)

//re-entry
rentryCondition1=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValue2 and crossover(close, emaCumValue2) and close>open and  (tradeDirection=="LONG")
strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition1 )

rentryCondition2=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValueHistory and crossover(close, emaCumValueHistory) and close>open and  (tradeDirection=="LONG")
//strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition2 )    


//stoploss
stopLossVal=  strategy.position_size>=1 ?  (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00

//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr,  linewidth = 2, title = "stop loss")

//partial exits
takeProfit=  strategy.position_size>=1 ?  (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//if(takePartialProfits==true)
    //strategy.close(id="LE", comment="Partial"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and close>takeProfit and crossunder(close, emaVal) )    //close<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<close[3])

strategy.close(id="LE", comment="PExit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and  takePartialProfits == true and close>=takeProfit and crossunder(rsiVal,90) )

profitVal=    strategy.position_size>=1 ?  (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )

//strategy.close(id="LE" , comment="LE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossunder(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") )

strategy.close(id="LE" , comment="Exit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=  crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") )


strategy.close(id="LE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= close < stopLossVal   and (tradeDirection=="LONG") )


//for short  you dont have to wait crossodown of ema, falling is speed , so just check if close crossing down vwapVal
strategy.entry(id="SE",comment="SE", long=false, qty=qty1, when=crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT") )    //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)


//stoploss
stopLossValUpside=  abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ?  (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : 0.00

//draw initil stop loss
//plot(abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? stopLossValUpside : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr,  linewidth = 2, title = "stop loss")

//partial exits
shortTakeProfit=  abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ?  (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
if(takePartialProfits==true)
    strategy.close(id="SE", comment="Partial" , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="SHORT"   ) and  crossover(rsiVal,15) )  //close<takeProfit and (emaVal - close)>8 )
  
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and ( (emaVal<emaCumValue1 and close>emaCumValue1 and open>emaCumValue1 and close>open )   or (crossover(emaVal,emaCumValue1))  ) and (tradeDirection=="SHORT") )

//strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and  close > stopLossValUpside   and (tradeDirection=="SHORT"   ) )
strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and  crossover(emaVal, emaCumValue1)   and (tradeDirection=="SHORT"   ) )
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)