Краткосрочная торговая стратегия нисходящего тренда
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует движущиеся средние и относительно сильные показатели для определения направления рыночных тенденций, постепенно создавая короткие позиции в нисходящих тенденциях, чтобы получить прибыль.
Стратегический принцип
Отключите вход, когда цена закрытия ниже 100-дневного простого скользящего среднего и RSI больше 30, затем установите стоп-линию и стоп-линию, стоп-линия составляет более 3% от цены входа, а стоп-линия - менее 2% от цены входа. Таким образом, вы можете получить большую остановку для потерь, чтобы терпеть колебания рынка.
На платформе Coinrule можно установить несколько последовательностей ордеров на продажу, чтобы постепенно создавать позиции. Постепенно увеличивать позиции, когда рынок продолжает падать. Установка определенного интервала времени заказов также помогает контролировать общую позицию.
Эта стратегия соединяет стоп-лосс и стоп-стоп-лист для каждой сделки. Стоп-лосс и стоп-стоп-роль оптимизированы для среднедисковых валют. Вы можете корректировать их в зависимости от конкретной валюты.
Стоп-страх 3% от цены входа Стоп-цену - 2% от цены входа Немножко больше, чем убыточное соотношение позволяет терпеть большие колебания и избежать ненужных убытков.
Анализ преимуществ
- Используя движущиеся средние для определения направления рыночных тенденций, можно вовремя зафиксировать падение
- Относительно слабая фильтрация показателей позволяет избежать слепого пустоты
- Постепенное наращивание позиций позволяет максимально контролировать риски и получать лучший коэффициент риска к прибыли.
- Установка стоп-стоп, чтобы гарантировать, что каждая сделка будет устойчивой
Анализ рисков
- Если ситуация изменится в сторону V, это может привести к большим убыткам
- “Нужно внимательно следить за развитием событий и своевременно корректировать цены стоп-стоп”.
- Необходимо разумно контролировать размер позиции, не используя ливер.
- В случае крупных потрясений эта стратегия может быть приостановлена, чтобы избежать ненужных потерь.
Направление оптимизации
- Показатели скользящих средних, которые можно тестировать с разными параметрами
- Комбинация RSI, которая может тестировать различные параметры
- Можно скорректировать коэффициент остановки убытков и оптимизировать риск-прибыль.
- Можно тестировать в разных промежутках времени, чтобы контролировать размер позиции
Подвести итог
Эта стратегия основана на движущихся средних, которые определяют направление тенденции, фильтрация RSI определяет конкретный момент входа, которая может эффективно улавливать падение. Постепенный способ наращивания запаса позволяет контролировать риск, установка стоп-лосса обеспечивает выносливость отдельной сделки. Оптимизация стоп-лосса может обеспечить лучший риск-прибыль.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')
MA= sma(close, inSignal)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)
//Exit
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)
strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())
plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)