Стратегия тренда динамического ценового осциллятора

Дата создания: 2023-11-23 10:45:02 Последнее изменение: 2023-11-23 10:45:02

Копировать: 1 Количество просмотров: 588

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Стратегия тренда динамического ценового осциллятора

Обзор

Динамическое ценовое колебание (Dynamic Price Swing) - это стратегия, используемая для идентификации ценовых тенденций. Она сочетает в себе движущиеся средние, ценовые каналы и Фейбоначёвскую регрессию, чтобы реализовать динамические входы и выходы. Преимущество этой стратегии заключается в том, что она может идентифицировать изменения в ценовых тенденциях и осуществлять гибкую операцию.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на следующих принципах:

Использование быстрых и медленных ЭМА для определения направления ценового тренда, чтобы предотвратить обратную торговлю
Использование верхнего и нижнего каналов цены для определения сигнала прорыва, сделайте пустоту, когда цена прорывает верхний канал, сделайте больше, когда она прорывает нижний канал
Используйте пересечение скользящих средних для определения сигнала, золотой форк для лишнего, мертвый форк для пустого
Используйте линию отступления Фибонача в качестве сигналов для суждения, сделайте пустоту, когда цена пересекает верхнюю линию Фибонача, сделайте больше, когда она пересекает нижнюю линию Фибонача

В соответствии с этими показателями входит в поле и устанавливает механизм остановки убытков, остановки выхода.

Анализ преимуществ

Наибольшим преимуществом стратегии является то, что она объединяет в себе несколько показателей, позволяющих определить изменения в ценовых тенденциях. Основные преимущества:

Используйте медленную EMA, чтобы оценить тенденцию, предотвратить неудачную торговлю и уменьшить убытки
Цена, которую вы можете получить за прорыв в цене, имеет потенциал для увеличения прибыли.
Пересечение скользящих средних является простым, практичным и легко реализуемым
Отступление Фебоначчи добавляет еще один критерий, который делает стратегию более трехуровневой

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

Неправильная настройка параметров быстрых и медленных ЭМА может привести к ошибкам в суждении
Неправильный выбор времени для прорыва верхнего и нижнего каналов цен может привести к убыточным записям
Выбор пересечения скользящих средних также требует осторожности
Неправильная настройка полосы пропускания также может повлиять на результаты суждения.

Эти риски могут быть снижены с помощью оптимизации параметров.

Направление оптимизации

В этой стратегии также есть несколько возможностей для оптимизации:

тестирование и оптимизация параметров, таких как циклы EMA, ширина каналов, циклы скользящих средних
Добавление правил для определения других технических показателей, таких как RSI, Брин-Бенд и другие
Достоверность прорыва в сочетании с энергетическими показателями объема сделки, такими как OBV
Использование машинного обучения для автоматического поиска оптимальных параметров

Подвести итог

Динамический ценовой волатильность является очень гибкой и изменчивой стратегии. Она может динамично адаптироваться к изменениям цены, с помощью различных показателей, чтобы определить прорыв и торговля. Хотя существует и некоторые риски, но можно путем постоянной оптимизации снизить риск, повысить стабильность и прибыльность стратегии.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗     ██████╗ ██╗   ██╗    
//██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗╚══██╔══╝██╔════╝██╔══██╗    ██╔══██╗╚██╗ ██╔╝                       
//██║     ██████╔╝█████╗  ███████║   ██║   █████╗  ██║  ██║    ██████╔╝ ╚████╔╝                        
//██║     ██╔══██╗██╔══╝  ██╔══██║   ██║   ██╔══╝  ██║  ██║    ██╔══██╗  ╚██╔╝                         
//╚██████╗██║  ██║███████╗██║  ██║   ██║   ███████╗██████╔╝    ██████╔╝   ██║                          
// ╚═════╝╚═╝  ╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═╝   ╚═╝   ╚══════╝╚═════╝     ╚═════╝    ╚═╝                          
                                                                                                     
//███████╗ ██████╗ ██╗     ██╗   ██╗████████╗██╗ ██████╗ ███╗   ██╗███████╗ ██╗ █████╗ ███████╗ █████╗ 
//██╔════╝██╔═══██╗██║     ██║   ██║╚══██╔══╝██║██╔═══██╗████╗  ██║██╔════╝███║██╔══██╗╚════██║██╔══██╗
//███████╗██║   ██║██║     ██║   ██║   ██║   ██║██║   ██║██╔██╗ ██║███████╗╚██║╚██████║    ██╔╝╚█████╔╝
//╚════██║██║   ██║██║     ██║   ██║   ██║   ██║██║   ██║██║╚██╗██║╚════██║ ██║ ╚═══██║   ██╔╝ ██╔══██╗
//███████║╚██████╔╝███████╗╚██████╔╝   ██║   ██║╚██████╔╝██║ ╚████║███████║ ██║ █████╔╝   ██║  ╚█████╔╝
//╚══════╝ ╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝    ╚═╝   ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝  ╚═══╝╚══════╝ ╚═╝ ╚════╝    ╚═╝   ╚════╝ 
                                                                                                     

strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)


// -----------------  Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window()  => true       // create function "within window of time"

// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1

// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)

// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")

// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")

// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")


// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)                                     
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)                                     
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength) 


bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]


// Price Channel

lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)


// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),

CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)

LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)


plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)

    

// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------

// Entry Logic

Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy =  close <= lastlow[1] and bullishRule and window()

MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()

Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()

qty = strategy.equity/close


// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
    GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
    if (GoLong)
        strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)

if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
    GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
    if (GoShort) 
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)


longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice  = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
    
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)

CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false

if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("LONG")
        

if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("SHORT")

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator