Улучшенная стратегия перекрестного использования скользящей средней с ориентацией на рыночные тенденции

Обзор

Усовершенствованная стратегия перекрестного движения скользящей средней с руководством тенденцией рынка использует три скользящих средних разных периодов для определения рыночных тенденций и торговых сигналов. Сначала она рассчитывает быструю линию, медленную линию и линию тренда. Сигналы покупки и продажи генерируются на основе золотого креста и смертного креста быстрых и медленных линий. Кроме того, вводится линия тренда для оценки общего направления тренда рынка.

Логика стратегии

Основная логика использует три скользящих средних - быструю линию, медленную линию и линию тренда для генерации сигнала. Периоды для трех скользящих средних определяются как входные параметры. Золотой крест (быстрая линия пересекает медленную линию) и смертельный крест (быстрая линия пересекает медленную линию) между быстрой и медленной линиями генерируют сигналы покупки и продажи соответственно. Это основано на классической системе перекрестного перекрестка двойной скользящей средней.

Улучшение происходит из-за введения третьей линии движущегося среднего тренда для определения направления тренда рынка. Сигналы покупки принимаются только на золотых крестах и сигналы продажи на смертных крестах, когда направление тренда благоприятно влияет на сигнал. Например, сигналы покупки принимаются только на золотых крестах, когда тренд растет, и сигналы продажи только на смертных крестах, когда тренд падает. Это помогает избежать контратендных сделок и снижает риск.

Анализ преимуществ

По сравнению с простой стратегией двойной скользящей средней, эта улучшенная стратегия имеет следующие преимущества:

1. Ориентировочное ориентирование рынка позволяет избежать сделок, противоречащих тренду, отфильтровывая потенциально проигрышные сделки и снижая риск.

2. Комбинация нескольких скользящих средних повышает надежность сигнала и скорость победы.

3. Гибкая корректировка параметров адаптируется к различным рыночным режимам.

4. Простые и понятные правила делают их реализацию более простой, чем сложные модели машинного обучения.

5. Подтвержденные показатели и логика с прочной теоретической основой и надежностью.

Анализ рисков

Несмотря на улучшения по сравнению со стратегией двойного MA, необходимо учитывать некоторые риски:

1. Дополнительная сложность от трех скользящих средних представляет собой трудности с оптимизацией и риск плохой настройки параметров.

2. Задержка движущихся средних может притуплять сигналы или вызывать задержки.

3. Субъективное определение тренда влечет за собой риск ошибок в оценке тренда.

4. Нет функций размещения позиций или управления рисками.

5. Система, основанная на правилах, не может адаптироваться, как модели машинного обучения.

Эти риски могут быть потенциально уменьшены путем строгого обратного тестирования, оптимизации и внедрения улучшений, таких как остановка потерь, размещение позиций, адаптация машинного обучения и т. Д. Но риски не могут быть полностью устранены.

Возможности для расширения

Некоторые способы дальнейшего совершенствования стратегии:

1. Включайте механизмы остановки потерь, такие как ценовые или волатильность, чтобы контролировать потерю на одну сделку.

2. Добавление модуля размещения позиций для динамической корректировки позиций на основе вывода средств, использования капитала и т.д.

3. Проверка прочности в течение нескольких временных рамок (ежедневно, 60 минут и т.д.).

4. Оптимизация параметров с помощью поисковой сетки, генетических алгоритмов и т. Д. Модели ансамбля также могут объединять сигналы из нескольких моделей.

5. Техники машинного обучения, такие как обучение подкреплением, автоматически улучшают параметры и адаптивность.

6. Добавить фильтры, основанные на объемах, ценовых спредах, волатильности и т. д., чтобы уменьшить вводящие в заблуждение сигналы.

Заключение

В заключение, эта улучшенная стратегия пересечения скользящей средней направляет сделки в направлении общей тенденции рынка, чтобы избежать контра-тенденционных сделок. Это обещает улучшить корректированную доходность по риску по сравнению с простой стратегией перекрестного пересечения двойной скользящей средней. Но дальнейшие улучшения с помощью размещения позиций, адаптации машинного обучения и т. Д. могут помочь оптимизировать ее.