Стратегия торговли RSI Аллигатор


Дата создания: 2023-12-07 15:46:57 Последнее изменение: 2023-12-07 15:46:57
Копировать: 0 Количество просмотров: 863
1
Подписаться
1619
Подписчики

Стратегия торговли RSI Аллигатор

Обзор

Торговая стратегия РСИ-калькура - это количественная торговая стратегия, которая использует комбинацию множественных средних линий относительно сильного индекса ((RSI) для определения тенденций рынка и подачи торговых сигналов. Эта стратегия основана на принципе охоты на калькура, когда краткосрочные линии RSI пересекаются с длинными линиями RSI.

Стратегический принцип

RSI рыбалка торговая стратегия одновременно использует три RSI средних линий: 5, 13 и 34. Из них 5-дневная RSI линия называется зубной щеткой, 13-я линия называется зубной щеткой, а 34-я линия называется зубной щеткой.

Ключом к торговой стратегии является захват пересечений коротких и длительных RSI линий для определения связи между краткосрочными и долгосрочными тенденциями рынка и поиска возможности для обратного хода. Когда короткие RSI линии пересекают длинные RSI линии, это означает, что краткосрочные цены уже перевернулись, и это означает, что они занимают позиции в противоположном направлении, чтобы получить прибыль от предстоящего долгосрочного изменения.

Анализ преимуществ стратегии

Стратегия торговли RSI Shark имеет следующие преимущества:

  1. Поиск рыночных сдвигов, profit from trend reversals
  2. Используйте многочисленные RSI среднелинейные подтверждающие сигналы, избегайте ложных сигналов
  3. Простые и понятные логики, легко понять и реализовать
  4. Настраиваемые параметры
  5. Работает на различных рынках и в разные периоды времени

Анализ рисков

RSI также несет в себе следующие риски:

  1. Подверженность ложным сигналам, prone to false signals
  2. Невозможно отфильтровать колебания на рынках, борьбу на рынках с ограниченными возможностями
  3. В результате, по мнению экспертов, это может привести к значительному сокращению доходов.
  4. Время настройки параметров.
  5. Частые сделки, потенциально переторгивание

Эти риски могут быть смягчены путем комбинирования других показателей, оптимизации параметров и соответствующей корректировки размеров позиций.

Направление оптимизации стратегии

RSI может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Комбинация других технических показателей, таких как ленты Брин, формы K-линий и т. д., для фильтрации ошибочных сигналов
  2. Оптимизируйте RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию среднелинейных параметров
  3. Корректировка размеров и стоп-позиций в зависимости от состояния рынка
  4. Тестирование эффективности параметров для различных типов сделок и временных периодов
  5. Добавление алгоритмов машинного обучения, оптимизация параметров в реальном времени

Подвести итог

Стратегия RSI Fishing использует множественный RSI равнолинейный пересечение, чтобы захватить рыночный поворот. Она проста, практична и подходит для автоматизированной торговли, но также имеет определенные недостатки.

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)

jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")



longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
    // === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)