Стратегия тренда биномиальной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Биномиальная скользящая средняя (Binomial Moving Average, BMA) - это новый тип скользящего среднего показателя. Она использует половину коэффициента биномиальности для вычисления средней цены, обладая уникальным способом вычисления, хорошей плавностью и большой практичностью.
Эта стратегия сочетает в себе быстрый и медленный BMA, образуя торговый сигнал, похожий на MACD, и относится к стратегии отслеживания тенденций. Она может использоваться в течение нескольких циклов и подходит для работы на средней и длинной линиях.
Подробности стратегии
Название стратегии
Биномиальная стратегия движущихся средних трендов
Стратегический принцип
Вычислить двумерный скользящий средний ((BMA). Он вычисляет двумерный коэффициент в зависимости от установленной пользователем длины цикла, а затем принимает половину его значения в качестве средневзвешенной цены. Например, если длина цикла равна 5, то вычисляется девять двумерных коэффициентов, принимая половину в качестве средневзвешенной. Это приводит к тому, что последние несколько K-линий имеют больший вес и лучше сглаживаются.
Установка быстрых и медленных циклов BMA. Быстрые BMA более чувствительны к изменениям цены, а медленные BMA более стабильны. Их скрещивание создает торговый сигнал.
Когда быстрый BMA пересекает медленный BMA, делать больше; когда быстрый BMA пересекает медленный BMA, делать пустоту. После входа в поле, продолжайте держать позицию до появления обратного сигнала.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что метод расчета BMA является новым, он усиливает преимущества движущихся средних, повышает плавность и практичность. По сравнению с EMA и SMA, BMA имеет больший вес на недавние K-линии, но также сохраняет больше исторической информации. Это позволяет лучше улавливать тенденции и производить меньше ложных сигналов.
Кроме того, комбинация быстрого и медленного BMA в полной мере использует преимущества движущейся средней, которая фильтрует большое количество шума и генерирует торговые сигналы только в точках перехода в тренде. Сама стратегия имеет простую логику, легко понятна и реализуема, подходит для средне- и долгосрочных операций.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии заключаются в следующем:
Как и все стратегии отслеживания трендов, когда тренд переворачивается, это может привести к убыткам. Решение - установить стоп-лосс или оптимизировать параметры, чтобы сделать BMA более чувствительным.
Неправильная настройка параметров BMA также влияет на эффективность стратегии. Если быстрая BMA слишком чувствительна, это увеличивает ложный сигнал; если медленная BMA слишком отстает, это может привести к упущению возможности тренда.
Эта стратегия по умолчанию включает в себя полную позицию и позволяет настроить управление позицией в соответствии с рисковыми предпочтениями для снижения убытков.
Направление оптимизации
Основным направлением оптимизации стратегии является тестирование самого BMA, а также комбинации параметров.
Настройка цикла: тестирование различных быстрых и медленных циклов BMA для поиска оптимального сочетания параметров. Обычно быстрые циклы составляют от 10 до 30, а медленные - от 20 до 60.
Вес BMA: можно тестировать различные способы распределения веса, в полной мере половину бинарного коэффициента, или более предпочтительно несколько последних K-линий. Это может еще больше улучшить гладкость BMA.
Условия фильтрации: можно установить условия фильтрации, такие как ценовой прорыв, увеличение объема сделки, чтобы избежать неразумных сигналов.
Стоп-лошади, управление позициями также могут быть использованы для тестирования присоединения, контроля риска.
Подвести итог
Эта стратегия впервые предлагает уникальный показатель бинарных движущихся средних, который расширяет способ вычисления движущихся средних, что повышает общую практичность и стабильность стратегии. Кроссовка быстрых BMA и медленных BMA создает простой и эффективный торговый сигнал.
/*backtest
start: 2022-12-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HosseinDaftary
//@version=4
strategy("Binomial Moving Average","BMA", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100 ,max_bars_back=96)
//Binomial Moving Average:This type of moving average that is made by myself and i did not see anywhere before uses the half of binomial cofficients for
//averaging the prices for example if the period be 5 then we use the 9 degree binomial cofficients(that yields 10 cofficients) and use half of them.
//we use 126/256 for last bar,84/256,36/256,9/256 and finally use 1/256 for 5th bar. Seemingly this MA works better than EMA.
fa_ma=input(title='Fast MA',defval=10)
sl_ma=input(title='Slow MA',defval=30)
fac(n)=>
fact=1
for i= 1 to n
fact:=fact*i
fact
cof= array.new_float(sl_ma)
hn_ma(price,length)=>
sum=1.0
sum1=0.0
array.set(cof,length-1,1)
for i=2 to length
array.set(cof,length-i,fac(2*length-1)/(fac(i-1)*fac(2*length-i)))
sum:=sum+array.get(cof,length-i)
for i=0 to length-1
array.set(cof,i,array.get(cof,i)/sum)
sum1:=sum1+array.get(cof,i)*price[i]
sum1
hn1=plot(hn_ma(close,sl_ma) , color=#00ff00)
hn2=plot(hn_ma(close,fa_ma) ,color=#ff0000)
fill(hn1,hn2,color=hn_ma(close,fa_ma)>hn_ma(close,sl_ma)?color.green:color.red)
longCondition = crossover(hn_ma(close, fa_ma), hn_ma(close, sl_ma))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(hn_ma(close, fa_ma), hn_ma(close, sl_ma))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)