Стратегия скользящей средней за несколько временных рамок

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-13 15:34:09
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние разных временных рамок в качестве торговых сигналов для преследования роста и уничтожения падений. Она оценивает тенденцию рынка и точки перегиба в соответствии с местом и тенденцией краткосрочных скользящих средних и определяет основную тенденцию в соответствии с долгосрочными скользящими средними. Стратегия сочетает в себе простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве технических индикаторов для эффективного фильтрации шума рынка и определения ценовых тенденций.

Логика стратегии

Стратегия использует 5-дневную, 13-дневную, 21-дневную SMA и 75-дневную, 90-дневную, 200-дневную EMA в качестве торговых сигналов.

Когда краткосрочные СМД (5-дневные, 13-дневные, 21-дневные) расположены в порядке (5-дневные в верхней части, 13-дневные в следующей, 21-дневные в нижней части) и все краткосрочные СМД выше долгосрочных СМД (75-дневные, 90-дневные, 200-дневные), перейти на длинный;

Когда краткосрочные SMA (5-дневные, 13-дневные, 21-дневные) расположены в порядке (5-дневные в нижней части, 13-дневные в следующей, 21-дневные в верхней части) и все краткосрочные SMA находятся ниже долгосрочных EMA (75-дневные, 90-дневные, 200-дневные), перейдите в короткую позицию.

Объединяя SMA и EMA различных циклов, он может эффективно оценивать краткосрочные и долгосрочные ценовые тенденции для реализации стратегии, следующей за трендом.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Использование двойных скользящих средних показателей может эффективно отфильтровывать шум рынка и точно определять тенденции цен.
Многочасовые настройки, с короткими циклами для определения краткосрочных тенденций и длинными циклами для определения основных тенденций, достижение быстрого с медленным.
SMA чувствительна к изменениям цен, в то время как EMA сглаживает изменения цен, объединяя эти два эффекта лучше.
Логика преследования поднимается и убивает капли простой и прямой, легко работать.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Настройки с несколькими временными рамками довольно сложны с трудностями в настройке и оптимизации параметров.
Между краткосрочными и долгосрочными показателями может возникнуть расхождение, что дает неверные сигналы.
Основываясь исключительно на скользящих средних показателях, может оказаться менее эффективным в экстремальных рыночных условиях.
Есть определенная задержка, не в состоянии вовремя захватить точки преломления.

Оптимизация

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавить другие технические показатели для фильтрации сигналов, такие как KDJ, MACD и т. д., чтобы улучшить точность стратегии.
Проверка и оптимизация периодов и количества краткосрочных и долгосрочных скользящих средних для поиска оптимальных комбинаций параметров.
Добавьте механизмы остановки потери для контроля риска и DD.
Комбинируйте показатели объема, чтобы избежать ложных прорывов при резких скачках цен.

Заключение

Стратегия реализует простое и эффективное отслеживание тренда с использованием двойных скользящих средних и анализа многочасовых рамок. Идея стратегии ясна и легко понятна с определенной практической ценностью. Но все еще есть возможности для улучшения, таких как оптимизация параметров, контроль рисков и т. Д. В целом стратегия предоставляет ценные идеи для количественной торговли, которые заслуживают глубокого исследования и обсуждения.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )


source = close


// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21

// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)

// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)

// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200

// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)

// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)

longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")

shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
    
    //エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)

Больше