Стратегия скользящей средней с несколькими временными линиями
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует движущиеся средние и индексные движущиеся средние для различных временных схем в качестве сигналов для покупки и продажи с целью отслеживания удерживающих падений. В зависимости от местоположения и движения краткосрочной средней линии определяется рыночная тенденция и поворотная точка, в зависимости от долгосрочной средней линии определяется большая тенденция.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует SMA 5, 13, 21 дней, а также 75-, 90- и 200-дневные EMA в качестве сигнала покупки и продажи. Конкретная логика:
когда кратковременные SMA (линии 5, 13, 21) расположены в порядке (линии 5 выше, линии 13 ниже, линии 21 ниже), и все кратковременные SMA выше долгосрочных EMA (линии 75, 90, 200);
Пустота проявляется, когда краткосрочные SMA ((5, 13, 21 числа) расположены в порядке ((5, 13, 21 числа), и все краткосрочные SMA ниже долгосрочных EMA (75 дней, 90, 200 дней).
Таким образом, используя комбинацию различных циклов SMA и EMA, можно эффективно оценивать краткосрочные и долгосрочные тенденции цен, реализуя стратегию тренда с короткой и длинной полосами.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Использование двойного среднелинейного индикатора позволяет эффективно отфильтровывать рыночный шум и точно определять ценовые тенденции.
Устройство с несколькими временными осьми, короткий период определяет краткосрочные тенденции, длинный период определяет большие тенденции, реализуется быстро или медленно.
SMA чувствителен к ценовым изменениям, EMA к ценовым изменениям гладкий, оба в сочетании более эффективны.
Логика преследования и уничтожения проста, проста и проста в использовании.
Анализ рисков
Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:
Устройство множественных временных осей более сложное, параметры более сложны для корректировки и оптимизации.
Некоторые краткосрочные и долгосрочные показатели могут отклоняться и подавать ошибочные сигналы.
В некоторых странах, например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.
В этом случае, как отмечается в сообщении, “невозможно вовремя зафиксировать переломный момент”.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление фильтров других технических показателей, таких как KDJ, MACD и т.д., для повышения точности стратегии.
Тестирование и оптимизация периодичности и количества средних линий в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавление механизмов сдерживания убытков для контроля рисков и DD.
В результате, по мнению экспертов, в этом году в Китае произошел резкий рост цен на нефть, что привело к резкому снижению цен.
Подвести итог
Эта стратегия позволяет легко и эффективно отслеживать тенденции с помощью анализа двойных средних линий и множественных временных оси. Идеи стратегии ясны, легко понятны и имеют некоторую практическую ценность. Но есть также некоторые проблемы, требующие улучшения, такие как оптимизация параметров, контроль риска и т. Д. В целом, эта стратегия предоставляет ценные идеи для количественной торговли, которые заслуживают более глубокого изучения и обсуждения.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )
source = close
// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21
// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)
// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)
// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200
// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)
// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)
longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")
shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
//エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)