Стратегия двойного стимула SMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-17 15:05:08
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного SMA Momentum - это стратегия торговли, основанная на техническом анализе, которая генерирует сигналы купли и продажи на основе двух простых показателей скользящей средней (SMA).

Логика стратегии

В стратегии используются два индикатора SMA с короткими и длинными временными окнами - быстрая SMA (длина 9 периодов) и медленная SMA (длина 45 периодов).

Он генерирует сигнал long/buy, когда цена закрытия акции пересекает как быструю, так и медленную линию SMA, что указывает на начало восходящего тренда.

Он генерирует сигнал short/sell, когда цена пересекает ниже обеих линий SMA, что указывает на начало нисходящего тренда.

Уровни стоп-лосса устанавливаются динамически на уровне предыдущего дня (для коротких сделок) и предыдущего дня (для длинных сделок).

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Использует сочетание краткосрочных и долгосрочных SMA для определения формирующихся среднесрочных тенденций
Адаптивное размещение стоп-лосса снижает риск и позволяет получать прибыль
Легко понять и реализовать
Хорошие результаты на всех рынках и акциях в условиях тренда

Тем не менее, как и все стратегии технического анализа, он может показать низкую производительность на рынках с ограниченным диапазоном и с частыми ложными сигналами.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Склонность к ошибкам и ложным сигналам: поскольку стратегия основана исключительно на перекрестках SMA, она может столкнуться с ошибками и ложными сигналами во время боковых или неуравновешенных рынков, создавая ненужные торговые издержки.
Уязвимость к внезапным переломам тренда: быстрые переломы после пересечения SMA могут быстро достичь уровней остановки потерь до формирования тренда. Этот риск можно уменьшить путем оптимизации длин SMA или добавления других фильтров.
Риск чрезмерной оптимизации из-за настройки параметров: обширная оптимизация длин SMA и других параметров для адаптации кривой к историческим данным может привести к плохой производительности в живой торговле.

Возможности для расширения

Некоторые способы, которыми эта стратегия может быть усилена, таковы:

Добавление других индикаторов, таких как RSI для дополнительного подтверждения торговли, чтобы улучшить сроки и точность сигналов
Включение динамических методов размещения стоп-лосса, таких как ATR или люстры, для лучшего адаптации к волатильности рынка
Оптимизация длин SMA на основе исторической волатильности и временных рамок торговли для различных акций
Добавление правильных правил управления денежными средствами и размещения позиций для максимизации доходности и ограничения снятия средств

Заключение

В целом, стратегия Dual SMA Momentum предлагает простой подход к торговле краткосрочными и среднесрочными тенденциями. Хотя в ее подходе есть основы, уточнения, такие как дополнительные фильтры, динамические остановки и благоразумные оптимизации, могут помочь улучшить корректированную доходность. Используется выборочно во время подъемных и нисходящих тенденций акций, она может улавливать прибыльные движения.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input(45, title="Slow SMA Length")

// Calculate moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)

// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(close, fast_sma) and ta.crossover(close, slow_sma)

// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(close, fast_sma) and ta.crossunder(close, slow_sma)

// Calculate stop loss levels
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "1D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "1D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Plot signals on the chart
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy exit conditions
long_stop_loss = sell_condition ? prev_low : na
short_stop_loss = buy_condition ? prev_high : na

strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", when=sell_condition, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", when=buy_condition, stop=short_stop_loss)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell_condition)

Больше