کلاسک موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
چلتی اوسط کی کراسنگ حکمت عملی ایک بہت ہی کلاسیکی تکنیکی تجزیہ حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ادوار کی چلتی اوسطوں کا حساب لگانے اور ان کے کراسنگ کا مشاہدہ کرکے مارکیٹ میں رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے کم خرید و فروخت کے مقصد کے لئے ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانے اور لمبی لائنوں کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جو مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے ، رجحانات کی نشاندہی کریں۔
اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 10 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط SMA اور 10 دن کی مثلث حرکت پذیر اوسط TRIMA کا حساب لگانے پر مشتمل ہے۔ جب SMA پر TRIMA کا عبور ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجارت نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے ، اور خرید سکتے ہیں۔ جب SMA نیچے سے TRIMA کا عبور ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجارت اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے ، اور فروخت کی جاسکتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے بند ہونے والی قیمتوں میں داخل ہوتی ہے ، اور SMA اور TRIMA کے حساب سے دورانیے کی لمبائی کی وضاحت کرتی ہے۔ اس میں SMA کا حساب کتاب فارمولہ ہے:
SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n
جہاں Pn گزشتہ n دنوں کی اختتامی قیمت ہے۔
TRIMA کا حساب کتاب ہے:
TRIMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3) / 3
جہاں SMA1، SMA2، اور SMA3 گزشتہ n دن کے اختتامی قیمتوں کے SMA ہیں۔
اس طرح ، ٹرما ایس ایم اے کے لئے ایک اور ایس ایم اے کے برابر ہے ، جس میں بہتر ہموار اثر پڑتا ہے۔ جب مختصر دورانیہ ایس ایم اے پر طویل دورانیہ کے ٹرما سے ٹکرا جاتا ہے ، تو مختصر دورانیہ کی اوسط لائن پر ایک خرابی ہوتی ہے ، اور اسے خریدا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب ایس ایم اے نیچے ٹرما سے ٹکرا جاتا ہے ، تو مختصر دورانیہ کی اوسط لائن کے نیچے ایک خرابی ہوتی ہے ، تو اسے فروخت کیا جاسکتا ہے۔
فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں حرکت پذیر اوسط کی رجحانات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچان لیا جاسکتا ہے ، قلیل مدتی مارکیٹ کے شور کو ختم کیا جاسکتا ہے ، اور کم خرید و فروخت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اکیلی حرکت پذیر اوسط کے مقابلے میں ، SMA اور TRIMA کا مجموعی استعمال توڑنے کی وشوسنییتا کو بڑھا سکتا ہے ، اور جھوٹے توڑنے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حرکت پذیر اوسط خود بھی اچھی ہموار ہے ، اور اس سے بھی نقصان کو روکنے کا اثر پڑ سکتا ہے ، اور ایک ہی پیسے کے نقصان کو روکنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی درمیانی لمبی پوزیشن کی تجارت کے لئے بہت موزوں ہے۔
خطرات
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ حرکت پذیر اوسط خود ہی قیمتوں میں تبدیلی سے پیچھے رہ جاتا ہے اور رجحانات کے پہلے مرحلے سے محروم ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے دیر سے داخلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، جب مارکیٹ میں کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ، اس حکمت عملی سے زیادہ جعلی توڑ پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں ، حرکت پذیر اوسط حکمت عملی پیرامیٹرز کی اصلاح پر زیادہ انحصار کرتی ہے ، اور اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، حکمت عملی کی تاثیر کو بھی نمایاں طور پر متاثر کرسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
بہترین دورانیہ کے مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے زیادہ سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے منتقل اوسط کے دورانیہ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
ٹرانزیکشن فلٹرنگ کے اشارے میں اضافہ کریں تاکہ ٹرانزیکشن خراب ہونے کی صورت میں غلط سگنل سے بچ سکیں۔
MACD جیسے رجحاناتی اشارے کے ساتھ مل کر مقامی رجحانات کا تعین کریں ، اور بازار کی بحالی کے دوران بار بار تجارت سے گریز کریں۔
ایک متحرک ایڈجسٹمنٹ سائیکل پیرامیٹرز جو ایک مخصوص مرحلے میں داخل ہونے پر متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتے ہیں
ایک سے زیادہ ٹائم فریم کے ساتھ توثیق کریں ، مثال کے طور پر ، صرف دن کی لائن اور 4 گھنٹے کی لائن کو توڑنے پر ہی داخلے پر غور کیا جائے گا۔
خلاصہ کریں۔
حرکت پذیر اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ عملی تکنیکی تجزیہ حکمت عملی ہے ، جو درمیانی اور لمبی لکیر کی پوزیشنوں کی تجارت کے لئے بہت موزوں ہے ، جو رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ پسماندگی بھی موجود ہے ، جس میں رجحان کے فیصلے کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ غلط سگنل کی امکان کو کم کیا جاسکے۔ اگر پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جائے تو ، یہ روڈو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بڑے رجحان کے مواقع کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہ ایک حکمت عملی کا خیال ہے جو تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//TMA strategy I came across, uses sma to display entry/exit points for both margin and non margin trading. The buy/sell signals as well as syntax are hidden behind comments if you scroll down.
//Change the commented fields for margin or spot trading!
//@version=3
strategy("MP Rollercoaster Strat", overlay=true)
bgcolor ( color=black, transp=0, title='Blackground', editable=true)
x = input(close, "Red")
n = input(10, "periods")
trima = sma(sma(x,n), n)
kisa=input(5, "Green")
sma = sma(close, kisa)
bull = (sma>trima)
fill(plot(sma, color = green), plot(trima, color=red), bull ? green : red)
//Conditions
buy_signal = crossover(sma,trima)
sell_signal = crossunder(sma,trima)
plotshape(sell_signal, style=shape.triangleup, color = red, text="Short")
plotshape(buy_signal, style=shape.triangledown, color = green, text="Long")
//plotshape(sell_signal, style=shape.triangleup, color = red, text="Sell")
//plotshape(buy_signal, style=shape.triangledown, color = green, text="Buy")
alertcondition(sell_signal, title = 'Short', message = 'e= s= c=position b=long t=market l= | delay=30 | e= s= b=short l= t=market q=0.01')
alertcondition(buy_signal, title = 'Long', message = 'e= s= c=position b=short t=market l= | delay=30 | e= s= b=long l= t=market q=0.01')
//alertcondition(sell_signal, title = 'Sell', message = 'e= s= c=order b=buy | delay=3 | e= b=sell q=99% p=0.70% u=currency')
//alertcondition(buy_signal, title = 'Buy', message = 'e= s= c=order b=sell | delay=30 | e= b=buy q=80 p=0.1% u=currency')
testStartYear = input(2018, "From Year")
testStartMonth = input(4, "From Month")
testStartDay = input(1, "From Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "To Year")
testStopMonth = input(1, "To Month")
testStopDay = input(1, "To Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if buy_signal
strategy.entry("Long", true)
if sell_signal
strategy.close("Long")