حجم کی اوسط قیمت اور سیڑھیوں کے EMA پر مبنی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک مختصر دورانیے کی ((1-5 منٹ) فاریکس سونے کی تجارت کی حکمت عملی ہے ، جو بنیادی طور پر رجحان کی تبدیلی کی پیش گوئی کرنے کے لئے رجحان کی تبدیلی کی پیش گوئی کرنے کے لئے رجحانات اور متعدد اسٹیئر اسٹیپ ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل دو حصوں سے آتے ہیں:
تجارت کی اوسط قیمت کی بنیاد پر مقدار اور قیمت کے تعلقات کا فیصلہ کرنا۔ خاص طور پر ، حکمت عملی مختلف ادوار ((ترتیب پذیر) کے لئے تجارت کی اوسط قیمت ای ایم اے کا حساب کتاب کرکے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرتی ہے ، تاکہ فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کیا جاسکے۔ اگر قلیل مدتی ای ایم اے پر طویل مدتی ای ایم اے ہوتا ہے تو ، اسے ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے۔ اگر قلیل مدتی ای ایم اے پر طویل مدتی ای ایم اے ہوتا ہے تو ، اسے ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
اسٹیئر اسٹیپ ای ایم اے فیصلے پر مبنی الٹ سگنل۔ اسٹیئر اسٹیپ ای ایم اے کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن کی لائن ، 20 دن کی لائن ، 50 دن کی لائن ، وغیرہ جیسے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ ایک سے زیادہ ای ایم اے میڈین ترتیب دی جاتی ہے تاکہ رجحان الٹ ہونے کا فیصلہ کیا جاسکے۔ اگر طویل مدتی ای ایم اے کے الٹ ہونے سے پہلے مختصر مدت کا ای ایم اے ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان الٹ رہا ہے۔
حکمت عملی ان دونوں سگنلوں کو جوڑ کر داخلے کا فیصلہ کرتی ہے۔ خاص طور پر ، اگر پیمائش کا رشتہ طے کیا گیا ہے کہ یہ زیادہ ہے ، اور اسٹیئر اسٹیپ ای ایم اے ظاہر کرتا ہے کہ متعدد ای ایم اے میں سے ہر ایک نے زیادہ موڑ لیا ہے ، تو پھر داخلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے برعکس ، اگر پیمائش کا رشتہ طے کیا گیا ہے کہ یہ نیچے کی طرف ہے ، اور اسٹیئر اسٹیپ ای ایم اے ظاہر کرتا ہے کہ متعدد ای ایم اے میں سے ہر ایک نے نیچے کی طرف موڑ لیا ہے ، تو پھر داخلے کو صفر کردیا جائے گا۔
فوائد
اس حکمت عملی میں ٹریڈ اوسط قیمت اور متعدد ای ایم اے کے فوائد شامل ہیں جو سگنل کی درستگی اور استحکام کو بہتر بناتے ہیں:
ٹرانزیکشن کی اوسط قیمت کی بنیاد پر مقداری قیمت کے تعلقات کا تعین کرنے کے لئے، یہ صرف قیمت ای ایم اے کے فیصلے سے زیادہ درست ہوسکتا ہے، اور قیمت کے اضافے کے اضافے کی طرف سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے.
Stairstep EMA مختلف پیرامیٹرز کے EMA کے ترتیب کے ذریعہ فیصلے کی جہت میں اضافہ کرسکتا ہے ، جس سے کسی ایک EMA کے ذریعہ آنے والے شور کو روکا جاسکتا ہے۔
دونوں سگنلز کا امتزاج ایک دوسرے کی توثیق کرنے اور جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
اعلی تعدد مختصر دورانیے کی تجارت کے لئے موزوں ، چھوٹے دائرے میں تیزی سے واپسی کے مواقع کا فائدہ اٹھائیں۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف اقسام اور ادوار کے لئے بہتر بنانے کے لئے لچکدار ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
خطرات
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار ، غیر فعال سرگرمیوں سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔
مختصر دورانیے کے آپریشن ٹرانزیکشن کی لاگت کے لئے حساس ہیں، جس میں سلائڈ پوائنٹس اور فیسوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
مختصر مدت کے ای ایم اے پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ یہ ناکام ہوسکتا ہے۔
قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں ردوبدل نہیں ہوتا ہے ، اور غلط فہمی کا خطرہ ہوتا ہے۔
ایک سے زیادہ ای ایم اے ترتیب کے فیصلے مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہیں اور غلط فیصلے کا سبب بن سکتے ہیں۔
اس کے جواب میں:
مزید بنیادی عوامل کے ساتھ فیصلے کرنا۔
اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کا واحد اسٹاپ نقصان زیادہ نہیں ہوگا۔
پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے دوبارہ ٹیسٹ اور بہتر بنائیں۔
اہم حمایت اور مزاحمت کے علاقوں کے قریب تجارت میں کامیابی کی شرح میں اضافہ کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے، کثیر جہتی توثیق کے لئے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف پیمائش اور قیمت کے تعلقات کے حساب کے طریقوں کی جانچ کریں ، زیادہ مستحکم پیرامیٹرز تلاش کریں۔
اسٹیئر اسٹیپ ای ایم اے کی مزید سطحوں کو شامل کرنا۔
دوسرے اشارے کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کریں ، جیسے RSI ، MACD وغیرہ
نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، جیسے کہ متحرک نقصانات ، لٹکا ہوا نقصانات وغیرہ۔
مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اس قسم کے لئے موزوں پیرامیٹرز کا سیٹ بنائیں۔
مشین لرننگ الگورتھم کو بڑھانا اور بڑے اعداد و شمار کے ذریعہ ٹریننگ فیصلے کے ماڈل کو استعمال کرنا۔
مختلف خارجی حکمت عملیوں کا پتہ لگائیں ، جیسے کہ فکسڈ باہر نکلنا ، رجحان سے باخبر رہنا ، وغیرہ۔
مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر پیرامیٹرز کا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں تجارت کی اوسط قیمت اور اسٹیئر اسٹیپ ای ایم اے دونوں اشارے کے فوائد کو جامع طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں اعلی استحکام اور درستگی ہے ، لیکن خطرے پر قابو پانے اور پیرامیٹرز کی اصلاح پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر جانچ کو مستقل طور پر بہتر بنایا جائے اور دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جائے تو یہ ایک موثر قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("Forex Fractal EMA Scalper", overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Period Fractals", defval=2, minval=2, group="Optimization Parameters")
src = input(hl2, title="Source for EMA's", group="Optimization Parameters")
len1 = input.int(10, minval=1, title="Length EMA 1", group="Optimization Parameters")
out1 = ta.ema(src, len1)
len2 = input.int(20, minval=1, title="Length EMA 2", group="Optimization Parameters")
out2 = ta.ema(src, len2)
len3 = input.int(100, minval=1, title="Length EMA 3", group="Optimization Parameters")
out3 = ta.ema(src, len3)
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
// plotshape(downFractal, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, offset=-n, color=#F44336, size = size.small)
// plotshape(upFractal, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, offset=-n, color=#009688, size = size.small)
long= out1 > out2 and out2>out3 and upFractal
short= out1 < out2 and out2<out3 and downFractal
strategy.entry("long",strategy.long,when= short)
strategy.entry("short",strategy.short,when=long)
tp=input(25, title="TP in PIPS", group="Risk Management")*10
sl=input(25, title="SL in PIPS", group="Risk Management")*10
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl )