1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط توڑ کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط توڑ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-05 10:46:05
ٹیگز:

img

جائزہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کی پیشرفت کی حکمت عملی خریدنے کے سگنل پیدا کرتی ہے جب تیز EMA سست EMA سے اوپر گزر جاتا ہے ، اور جب تیز EMA سست EMA سے نیچے گزر جاتا ہے تو پوزیشنوں کو بند کردیتا ہے۔ اس حکمت عملی میں MACD اشارے کو ایک معاون فیصلے کے اشارے کے طور پر بھی شامل کیا جاتا ہے۔ جب MACD ہسٹوگرام 0 لائن سے اوپر گزر جاتا ہے تو ، ایک خرید سگنل تیار کیا جاتا ہے ، جو سگنل کی مزید تصدیق کے لئے حرکت پذیر اوسط کی حکمت عملی سے مماثل ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی اس بات کی بھی نگرانی کرتی ہے کہ آیا ایک روزہ اضافہ ایک خاص فیصد کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایک روزہ اضافہ مقررہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو ، خرید سگنل بھی تیار کیا جائے گا۔

آؤٹ پٹ کے لحاظ سے ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان کی سطح اور منافع کی سطح طے کرتی ہے۔ نیچے کی طرف خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو اندراج کی قیمت سے ایک خاص فیصد نیچے طے کیا جاتا ہے۔ منافع میں مقفل کرنے کے لئے منافع کو اندراج کی قیمت سے ایک خاص فیصد اوپر طے کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کو واضح اندراج اور باہر نکلنے کے قواعد کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ، جس میں رجحان کی پیروی کرنے اور قلیل مدتی تجارتی مواقع دونوں کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ یہ اصلاح کے بعد انتہائی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کی مارکیٹ ٹائمنگ ٹریڈنگ پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

دوہری متحرک اوسط کی پیشرفت کی حکمت عملی کے بنیادی اشارے تیز ای ایم اے اور سست ای ایم اے ہیں۔ ای ایم اے تیزی سے چلنے والی اوسط کی نمائندگی کرتا ہے ، جو ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے۔ تیز ای ایم اے میں عام طور پر قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ایک مختصر پیرامیٹر ہوتا ہے ، جبکہ سست ای ایم اے میں عام طور پر طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک لمبا پیرامیٹر ہوتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ قلیل مدتی رجحان کی مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے اور طویل عرصے تک جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ قلیل مدتی رجحان کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے اور پوزیشنوں کو بند کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔

اس حکمت عملی کے لئے ڈیفالٹ پیرامیٹرز فاسٹ ای ایم اے کے لئے 12 دن اور سست ای ایم اے کے لئے 26 دن ہیں۔ پیرامیٹرز کا یہ سیٹ عام ہے اور میچنگ ٹائم فریم مناسب ہے۔ اسٹاک کی اختتامی قیمت کو ای ایم اے کے حساب کے لئے قیمت ان پٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں MACD اشارے کو ایک معاون فیصلے کے آلے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ MACD اشارے کی تعریف تیز EMA (ڈیفالٹ 12 دن) مائنس سست EMA (ڈیفالٹ 26 دن) ہے ، جس کے بعد MACD کی سگنل لائن ہموار ہوتی ہے۔ جب MACD 0 لائن سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی فوائد طویل مدتی فوائد سے تجاوز کرتے ہیں اور خریدنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ یہ اشارہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی سے ملتا ہے اور تصدیق کا کردار ادا کرسکتا ہے اور تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتا ہے۔

آخر میں ، حکمت عملی اس بات کی نگرانی کرتی ہے کہ آیا اسٹاک کا ایک دن کا اضافہ پہلے سے طے شدہ حد سے تجاوز کرتا ہے (8٪ ڈیفالٹ) ۔ انتہائی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے ل large ، ایک دن کی بڑی حدیں عام مارکیٹ کی خصوصیات ہیں۔ اس حد کو عبور کرنا قلیل مدتی تجارتی مواقع کو حاصل کرنے کا اشارہ بھی دیتا ہے۔

آؤٹ پٹ کے ل the ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان کی سطح اور منافع کی سطح کو پہلے سے طے کرتی ہے۔ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے لاگ ان کی قیمت سے ایک خاص فیصد (ڈیفالٹ 5٪) نیچے اسٹاپ نقصان طے ہوتا ہے۔ منافع حاصل کرنے کے لئے لاگ ان کی قیمت سے ایک خاص فیصد (ڈیفالٹ 40٪) مقرر ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان کی پیروی اور قلیل مدتی تجارت کا لچکدار امتزاج۔ دوہری چلتی اوسط خود درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے موزوں ہے۔ ایم اے سی ڈی اشارے اور حجم بریک آؤٹ فیصلوں کو شامل کرنا قلیل مدتی تجارتی مواقع کو مدنظر رکھ سکتا ہے۔

  2. قابل اعتماد تجارتی سگنل جو فیصلہ کرنا آسان ہیں۔ سست EMA کے اوپر تیز EMA کراسنگ ایک معیاری سنہری کراس سگنل تشکیل دیتی ہے جو طے کرنا آسان اور بدیہی ہے۔ MACD اشارے کو شامل کرنا توثیق کا کردار ادا کرسکتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے اصولوں کے ذریعے کنٹرول کے قابل خطرات۔ اسٹاپ نقصان کی سطح کو پہلے سے طے کرنے سے نقصانات کو تیزی سے کم کیا جاسکتا ہے اور بڑے پیمانے پر کھپت سے بچایا جاسکتا ہے۔ منافع لینے کی سطح طے کرنے سے جزوی منافع میں بھی تالے لگ سکتے ہیں۔

  4. مضبوط موافقت کے لئے سایڈست پیرامیٹرز۔ تیز EMA مدت ، سست EMA مدت ، اور ایک دن کے اضافے کی حد جیسے پیرامیٹرز کو آزادانہ طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے۔ موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف اسٹاک کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی میں بھی درج ذیل خطرات ہیں:

  1. سنگل اشارے کے امتزاج سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ دوہری حرکت پذیر اوسط اور ایم اے سی ڈی دونوں میں غلط سگنل اور ناقص ٹریکنگ اثرات ہوسکتے ہیں۔ مماثلت کی تصدیق کے لئے مزید اقسام کے اشارے متعارف کرانے چاہئیں۔

  2. اہم اسٹاپ نقصان کی سطحوں پر غور نہیں کیا گیا۔ بلیک سوان واقعات کی صورت میں ، اسٹاپ نقصان کی کافی حد کی کمی کے نتیجے میں بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔ اس کے لئے رسک کنٹرول کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔

  3. غیر مناسب ای ایم اے مدت کی ترتیبات حکمت عملی کو باطل کرسکتی ہیں۔ اگر پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ترتیب نہیں دیا جاتا ہے تو ، متعدد اتار چڑھاؤ ہوں گے جس کے نتیجے میں غلط سگنل پیدا ہوں گے۔ پیرامیٹرز کو اسٹاک کی خصوصیات کے مطابق جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

  4. انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے انتخاب میں ناقص ٹائمنگ۔ حکمت عملی بہترین انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کا انتخاب نہیں کرتی ہے۔ اصلاح کے لئے زیادہ پیچیدہ قواعد یا مشین لرننگ تکنیک کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے تصدیق کے اشارے میں اضافہ کریں۔ غلط سگنلز کو کم کرنے کے لئے کثیر اشارے کی تصدیق کا نظام بنانے کے لئے KDJ اور BOLL جیسے دیگر اشارے کی جانچ کی جاسکتی ہے۔

  2. بہترین انٹری اور آؤٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کو بڑھانا ، تاریخی اعداد و شمار کی بڑی مقدار جمع کرنا تاکہ ماڈل تیار کیے جاسکیں جو بہترین تجارتی ٹائمنگ کا تعین کریں ، ٹائمنگ کے خطرات کو کم کریں۔

  3. ای ایم اے مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور حکمت عملی پر ٹیسٹ کے اثرات کو بہتر بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ سیٹ تلاش کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں کو گرڈ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

  4. مارکیٹ کے نظام پر مبنی موافقت پذیر اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل کریں۔ اسٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ٹریک کریں۔ جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے خصوصی مارکیٹ کے حالات کے دوران مناسب طریقے سے اسٹاپ نقصان کی حد کو آرام کریں۔

  5. زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی سطح کو بہتر بنانا، بہترین منافع کا تناسب تلاش کرنا، جیسے متحرک منافع حاصل کرنے کے اہداف قائم کرنا، بیل مارکیٹوں کے دوران مناسب طریقے سے ٹریلنگ اسٹاپ قائم کرنا وغیرہ۔

نتیجہ

دوہری متحرک اوسط کراس اوور حکمت عملی میں ایک مکمل فریم ورک ، معقول اشارے کے انتخاب اور پیرامیٹر کی ترتیبات ہیں۔ یہ انتہائی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی کے بعد ایک مناسب رجحان ہے۔ لیکن حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے فیصلے کے اشارے میں اضافہ ، مشین لرننگ ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح سمیت اصلاحات کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)

//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں