ڈبل موونگ ایوریج بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل مساوی لائن توڑنے کی حکمت عملی فوری لائن ای ایم اے اور سست لائن ای ایم اے کے حساب سے ، اور خریدنے کے سگنل کو تیز لائن پر سست لائن عبور کرنے کے لئے زیادہ کرنے کے لئے ترتیب دیتی ہے ، اور فروخت کے سگنل کو تیز لائن کے نیچے سست لائن عبور کرنے کے لئے جھاڑو دیتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں MACD اشارے کو معاون فیصلہ کرنے والے اشارے کے طور پر جوڑتی ہے۔ جب MACD کالم لائن پر 0 محور عبور کرتے ہیں تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور اس کی مزید توثیق کرنے کے لئے میلان کی حکمت عملی سے مماثل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی یہ بھی نگرانی کرتی ہے کہ آیا ایک دن میں اضافہ ایک خاص تناسب تک پہنچ گیا ہے ، اور اگر ایک دن میں اضافہ مقررہ حد سے زیادہ ہے تو ، خریدنے کا اشارہ بھی پیدا ہوگا۔
باہر نکلنے کے طریقہ کار پر ، حکمت عملی نے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیٹس طے کیں۔ اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت کے ایک خاص تناسب سے نیچے طے کیا جاتا ہے ، جس کا استعمال زوال کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ آؤٹ لیٹ داخلہ قیمت کے ایک خاص تناسب سے اوپر طے کیا جاتا ہے ، جس کا استعمال منافع کو لاک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں متعدد اشارے شامل ہیں ، انٹری اور آؤٹ پٹ کے قواعد واضح ہیں ، رجحانات کی پیروی پر بھی غور کیا گیا ہے ، اور مختصر لائن آپریشن کے مواقع پر بھی توجہ دی گئی ہے ، جس کو بہتر بنانے کے بعد اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کی بروقت تجارت پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ڈبل مساوی لائن توڑنے کی حکمت عملی کا بنیادی اشارے تیز EMA اور سست EMA ہے۔ ای ایم اے ایک رجحان کا پتہ لگانے والا اشارے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تیز EMA پیرامیٹرز عام طور پر قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختصر مدت کے لئے مقرر کیے جاتے ہیں۔ سست EMA پیرامیٹرز عام طور پر طویل مدتی رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی کے لئے مقرر کیے جاتے ہیں۔ جب تیز لائن پر سست لائن عبور ہوتی ہے تو ، قلیل مدتی رجحانات مضبوط ہوجاتے ہیں ، اور جب تیز لائن کے نیچے سست لائن عبور ہوتی ہے تو ، مختصر مدت کے رجحانات کو کم کرنا چاہئے ، اور اس کی جگہ رکھنا چاہئے۔
اس حکمت عملی کے لئے تیز لائن EMA کی مدت 12 دن کی ہے ، اور سست لائن EMA کی مدت 26 دن کی ہے۔ یہ پیرامیٹرز کا سیٹ زیادہ عام ہے ، اور میچنگ ٹائم فریم بھی مناسب ہے۔ EMA کے حساب کتاب کے لئے قیمت کے ان پٹ کے طور پر اسٹاک کی روزانہ اختتامی قیمت۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی نے MACD کو بطور معاون فیصلہ کرنے والا اشارے متعارف کرایا ہے۔ MACD اشارے کی تعریف تیز لائن EMA ((پہلے سے طے شدہ 12 دن) کم سست لائن EMA ((پہلے سے طے شدہ 26 دن) ہے ، اور پھر MACD کو ہموار کرنے کے لئے سگنل لائن حاصل کی گئی ہے۔ جب MACD پر 0 محور کو عبور کرنا مختصر مدت کے منافع سے زیادہ طویل مدتی منافع کی نمائندگی کرتا ہے ، تو یہ ایک خریدنے والا سگنل ہے۔ یہ سگنل مساوی لائن حکمت عملی کے ساتھ مماثل ہے ، جس سے تصدیق شدہ اثر حاصل کیا جاسکتا ہے ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
آخر میں ، اس بات کی نگرانی کریں کہ آیا اسٹاک کی ایک دن کی قیمت میں اضافہ ایک پیش گوئی کی حد سے زیادہ ہے (ڈیفالٹ 8٪) ، اور اگر ایک دن کی قیمت میں اضافہ اس سے زیادہ ہے تو ، اس سے خریدنے کا اشارہ ہوگا۔ چونکہ اعلی اتار چڑھاؤ والی اسٹاک کے ل a ، ایک دن میں بڑے پیمانے پر بڑھنے والے اسٹاپ بورڈ ایک عام خصوصیت ہیں ، لہذا یہ ایک مختصر لائن کے مواقع کو پکڑنے کا اشارہ ہے۔
باہر نکلنے پر ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ پٹ کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت کے ایک خاص تناسب سے نیچے مقرر کیا گیا ہے (ڈیفالٹ 5٪) ، جو نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت کے ایک خاص تناسب سے اوپر مقرر کیا گیا ہے (ڈیفالٹ 40٪) ، جو منافع کو لاک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل یکساں توڑ کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
رجحان کی پیروی اور شارٹ لائن آپریشن کے ساتھ مل کر ، اعلی لچکدار ہے۔ بائنری مساوی لائن خود درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے موزوں ہے ، MACD اشارے اور وزن میں اضافے کے فیصلے کو جوڑ کر ، شارٹ لائن ٹریڈنگ کے مواقع کو مدنظر رکھا جاسکتا ہے۔
خرید و فروخت کے اشارے زیادہ قابل اعتماد ہیں ، اور ان کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ تیز لائن ای ایم اے پر سست لائن ای ایم اے کی تشکیل کے معیاری سنہری کانٹا سگنل ، آسان اور بدیہی ہے۔ MACD اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کے اثر کو حاصل کیا جاسکتا ہے ، سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کے اصول کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرہ قابو میں ہے۔ پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کو نقصان کے حصے کو تیزی سے کاٹ سکتا ہے ، تاکہ بڑے رقبے کے نقصان سے بچا جاسکے۔ اسٹاپ پوزیشن کی ترتیب بھی منافع کے کچھ حصوں کو لاک کر سکتی ہے۔
قاعدہ پیرامیٹرز سایڈست اور لچکدار ہیں۔ فاسٹ لائن ای ایم اے سائیکل ، سست لائن ای ایم اے سائیکل ، ایک دن میں اضافے کی قیمتوں میں کمی جیسے پیرامیٹرز آزادانہ طور پر ترتیب دیئے جاسکتے ہیں ، جو مختلف اسٹاک کے ل for بہتر بنائے جاسکتے ہیں ، لچک کو بہتر بناتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس کے علاوہ، دو طرفہ اور یکساں طور پر توڑنے کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
ایک ہی اشارے کا مجموعہ جھوٹا سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ ڈبل مساوی لائن اور MACD دونوں ہی غلط سگنل کی صورت میں ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے اس کا پتہ لگانے کا اثر کم ہوتا ہے۔ مماثلت کی توثیق کے لئے مزید مختلف اقسام کے اشارے متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
بڑے پیمانے پر اسٹاپ نقصان کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر کسی بڑے سیاہ سوان کے واقعے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، کافی بڑے مجموعی اسٹاپ نقصان کی حد مقرر نہیں کی گئی ہے ، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوسکتا ہے۔ اس کے لئے خطرے کے کنٹرول کے لئے انسانی مداخلت کی ضرورت ہے۔
فاسٹ لائن ای ایم اے اور سست لائن ای ایم اے پیرامیٹرز کی غلط سیٹنگ ناکام ہوسکتی ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیبات مماثل نہیں ہیں تو ، متعدد جھٹکے بھی جھوٹے سگنل کی وجہ سے پیدا ہوسکتے ہیں۔ اسٹاک کی خصوصیات کے ل paramet پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
خرید و فروخت کا مقام منتخب کرنے کا وقت غیر درست ہے۔ حکمت عملی نے بہترین خرید و فروخت کا مقام منتخب نہیں کیا ، جس میں بہتر بنانے کے لئے زیادہ پیچیدہ فیصلے کے قواعد یا مشین لرننگ جیسے ذرائع کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل یکساں لکیری توڑنے کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
توثیق کے اشارے میں اضافہ کریں ، سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ دیگر اشارے جیسے کے ڈی جے ، بی او ایل ایل کو متعارف کرانے کے لئے جانچ کی جاسکتی ہے ، جو ایک کثیر اشارے کی توثیق کا نظام تشکیل دے گی ، جعلی سگنل کو کم کرے گی۔
مشین لرننگ ماڈل میں اضافہ کرکے بہترین خرید و فروخت کے مقامات کا پتہ لگائیں۔ آپ بہت سارے تاریخی اعداد و شمار اکٹھا کرسکتے ہیں ، بہترین خرید و فروخت کے وقت کا اندازہ لگانے کے لئے ماڈل تشکیل دے سکتے ہیں ، اور وقت کا خطرہ کم کرسکتے ہیں۔
ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کریں۔ مختلف پیرامیٹرز کو گرڈ میں تلاش کرکے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنائیں۔
اس کے علاوہ ، مارکیٹ کے نظام کے مطابق ڈیزائن کیا گیا اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ اسٹریٹجک جیت کی شرح کو بڑھانے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی حد کو خاص حالات میں مناسب طور پر نرمی دی جاسکتی ہے۔
اسٹاپس کو بہتر بنائیں۔ آپ بہترین اسٹاپس کی شرح کا مطالعہ کرسکتے ہیں ، جیسے کہ متحرک اسٹاپس کی ترتیب ، اور جب حالات بہتر ہوں تو مناسب اسٹاپس کی پیروی کریں۔
خلاصہ کریں۔
دوہری یکساں لائن توڑنے کی حکمت عملی کا مجموعی فریم ورک مکمل ہے ، اشارے کا انتخاب اور پیرامیٹر کی ترتیب معقول ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک ٹریڈنگ کے لئے موزوں رجحان سے باخبر رہنے کی ایک مختصر لائن حکمت عملی ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں ابھی بھی اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، فیصلہ کن اشارے ، مشین لرننگ اسسٹنٹ ، پیرامیٹرز کی اصلاح وغیرہ کو شامل کرنے سے گہرائی میں جانے کی سفارش کی گئی ہے ، جو حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)
//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)