RSI ایلیگیٹر ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی سمندری مچھلی کی تجارت کی حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے اور تجارتی سگنل جاری کرنے کے لئے نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((آر ایس آئی) کے ایک سے زیادہ اوسط لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی نے سمندری مچھلی کے شکار کے اصول پر روشنی ڈالی ہے ، جب قلیل مدتی آر ایس آئی لائن طویل مدتی آر ایس آئی لائنوں کو عبور کرتی ہے تو تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
RSI مچھلی کی تجارت کی حکمت عملی 5 ، 13 اور 34 دن کی تین RSI اوسط لائنوں کا بیک وقت استعمال کرتی ہے۔ ان میں سے ، 5 دن کی RSI لائن کو مچھلی کے دانت کی لائن کہا جاتا ہے ، 13 ویں لائن کو مچھلی کے ہونٹ کی لائن کہا جاتا ہے ، اور 34 ویں لائن کو مچھلی کے ہونٹ کی لائن کہا جاتا ہے۔ جب مچھلی کے دانت کی لائن یا مچھلی کے ہونٹ کی لائن پر مچھلی کے ہونٹ کی لائن کو عبور کرتے ہیں تو ، ایک سے زیادہ سگنل جاری ہوتے ہیں۔ جب مچھلی کے دانت کی لائن یا مچھلی کے ہونٹ کی لائن کے نیچے مچھلی کے ہونٹ کی لائن کو عبور کرتے ہیں تو ، ایک خالی سگنل جاری ہوتا ہے۔
تجارت کی حکمت عملی کی کلید یہ ہے کہ قلیل مدتی آر ایس آئی لائن اور طویل مدتی آر ایس آئی لائنوں کے درمیان کراسنگ کو پکڑنے کے لئے ، مارکیٹ کے قلیل مدتی رجحانات اور طویل مدتی رجحانات کے مابین تعلقات کا اندازہ لگانے کے لئے ، الٹ کے مواقع تلاش کریں۔ جب قلیل مدتی آر ایس آئی لائن طویل مدتی آر ایس آئی لائنوں کو عبور کرتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ ہوچکی ہے ، اس وقت اس کے برعکس پوزیشن پر قبضہ کیا جاسکتا ہے ، جس سے آنے والے طویل مدتی رجحانات کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
RSI سمندری فاریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں درج ذیل فوائد ہیں:
- ٹریڈ ریورسز سے منافع
- غلط سگنل سے بچنے کے لئے متعدد آر ایس آئی میڈین لائن کی تصدیق کے اشارے استعمال کریں
- آسان سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ٹریڈنگ منطق
- ایڈجسٹبل پیرامیٹرز
- مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں پر کام کرتا ہے
خطرے کا تجزیہ
RSI سمندری فاریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی شامل ہیں:
- غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ,prone to false signals
- رینج باؤنڈ مارکیٹس کے دوران جدوجہد
- ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر ڈراپ ڈاؤن
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگتا ہے ، وقت طلب پیرامیٹر ٹیوننگ
- بار بار تجارت، ممکنہ طور پر overtrading
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، دوسرے اشارے ، اصلاحی پیرامیٹرز اور مناسب طریقے سے انعقاد کے سائز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
RSI سمندری فاریکس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے برن بینڈ ، K لائن شکل ، وغیرہ کو یکجا کریں
- RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین اوسط پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کی حد اور اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا
- مختلف ٹرانزیکشن اقسام اور ٹائم پیکیج کے پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ
- مشین لرننگ الگورتھم میں اضافہ ، پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی مچھلی کی تجارت کی حکمت عملی مارکیٹ کے الٹ پلٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے متعدد آر ایس آئی مساوی کراس کا استعمال کرتی ہے۔ یہ آسان اور عملی ہے اور خود کار طریقے سے تجارت کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح اور اشارے کے مجموعے کے ذریعہ مضبوط کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ مستحکم منافع بخش الگورتھم ٹریڈنگ حکمت عملی بن جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)
jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")
longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)