
یہ حکمت عملی ڈونگ چیانگ چینل اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے ، جو اے ٹی آر اشارے کے متحرک اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر منافع کو مقفل کرنے کے لئے ہے ، جو رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
اس حکمت عملی میں 20 دوروں کی لمبائی کے ساتھ ڈونگ چیان چینل اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں چینل کی درمیانی لائن اعلی ترین قیمت اور کم ترین قیمت کا اوسط ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف سے چینل کی درمیانی لائن کو عبور کرتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ، اور جب قیمت نیچے کی طرف سے چینل کی درمیانی لائن کو عبور کرتی ہے تو اس میں کمی آتی ہے۔ صفائی کی شرط یہ ہے کہ قیمت متحرک اسٹاپ لائن کو چھوئے ، اسٹاپ لائن کی حساب کتاب حالیہ 3K لائنوں کی کم سے کم قیمت کو کم کرکے اے ٹی آر اشارے کی قدر کا ایک تہائی زیادہ اسٹاپ کے طور پر ، حالیہ 3K لائنوں کی اعلی ترین قیمت کے علاوہ اے ٹی آر اشارے کی قدر کا ایک تہائی حصہ کھلے اسٹاپ کے طور پر۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ عملی قسم کی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے ، جس میں ٹرینڈ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ٹونچین چینل کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی بہت عملی ہے ، لیکن اس کو مزید بہت سارے طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول میں بھی مستحکم آمدنی برقرار رکھ سکے۔
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "dc", overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testEndYear,testEndMonth,testEndDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)
useTakeProfit = na
useStopLoss = na
useTrailStop = na
useTrailOffset = na
//@version=1
Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when= ( close< Buy_stop))
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=( close > Sell_stop))
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)