50% فنڈز اور 50% پوزیشنز متحرک توازن مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی 50 فیصد فنڈز اور 50 فیصد پوزیشنوں کے ساتھ متحرک طور پر متوازن ہے ، اور پوزیشنوں اور فنڈز کے تناسب کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرکے خطرے پر قابو پانے کے لئے تیار ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ابتدائی سرمایہ 1 ملین یوآن ، 50٪ فنڈ اور 50٪ پوزیشن میں تقسیم۔
اگر ٹریڈنگ سائیکل کے دوران ، ہر دن کے افتتاحی وقت ، اگر بقایا فنڈ غیر منافع بخش منافع سے 1.05 گنا زیادہ ہے تو ، بقایا فنڈ کا 2.5 فیصد استعمال کرکے انعقاد کیا جائے گا۔
اگر 1.05 گنا سے زیادہ منافع حاصل نہ ہو تو ، کچھ پوزیشنیں فروخت کی جائیں ، تاکہ اسے دوبارہ توازن کی حالت میں واپس لایا جاسکے۔
تجارت کے اختتام پر ، تمام پوزیشنوں کو صاف کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
فنڈز اور پوزیشنوں کے متحرک توازن کے ذریعہ ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور انتہائی حالات میں بڑے پیمانے پر نقصانات سے زیادہ سے زیادہ بچا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے ، صرف فنڈز اور پوزیشنوں کے تناسب کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، کام کرنے میں آسان ، مصروف سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔
مختلف سرمایہ کاروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف خطرے کی ترجیحات کو پورا کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
مارکیٹ میں مختصر مدت کے اتار چڑھاو کو پکڑنے میں ناکامی اور منافع کی محدود گنجائش۔
اگر مارکیٹ میں طویل مدتی یکطرفہ توڑ ہوتا ہے تو ، اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ پوزیشن کا تناسب بہت کم ہے ، جس سے مارکیٹ کو پوری طرح سے پکڑنے میں ناکام ہوجاتا ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کی وجہ سے پوزیشنوں میں بہت زیادہ تبدیلی ہوسکتی ہے یا فنڈز کا استعمال کم ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
مزید پیرامیٹرز متعارف کرایا جا سکتا ہے، پوزیشن اور فنڈز کے تناسب پر زیادہ بہتر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے.
اسٹاپ نقصان روکنے کے اصول کے ساتھ مل کر ، جب پوزیشن بڑی ہو تو مناسب نقصان کو روک سکتا ہے۔
مختلف ٹریڈنگ سائیکل پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں فنڈز اور پوزیشنوں کے متحرک توازن کی سوچ کے ذریعے ، خطرے کے کنٹرول کے مقاصد کو حاصل کیا گیا ہے۔ دیگر حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، آپریشن آسان ہے اور اسے آسانی سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ، مزید ایڈجسٹ پیرامیٹرز متعارف کرانے اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)
// 设置本金
capital = 1000000
// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2020, 11, 4)
next_date = timestamp(2020, 11, 5)
sell_date = timestamp(2023, 10, 24)
end_date = timestamp(2023, 10, 25) // 结束日期改为2023年10月25日
// 判断是否在交易期间
in_trade_period = true
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date
// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入
// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//
// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//
strategy.order("Sell_all", strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)
// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)