1. مربع
  2. 50 فیصد فنڈز اور 50 فیصد پوزیشنوں کے ساتھ متحرک توازن کی حکمت عملی

50 فیصد فنڈز اور 50 فیصد پوزیشنوں کے ساتھ متحرک توازن کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-25 14:12:30
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے 50٪ فنڈز اور 50٪ پوزیشنوں کے درمیان متحرک طور پر توازن رکھتی ہے۔ فنڈز اور پوزیشنوں کے درمیان تناسب کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرکے ، یہ ان سرمایہ کاروں کے لئے خطرہ کا انتظام کرتی ہے جو حقیقی وقت میں مارکیٹ کی نگرانی نہیں کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

  1. 1 ملین میں ابتدائی سرمایہ، 50 فیصد فنڈز اور 50 فیصد پوزیشنوں میں برابر تقسیم.

  2. تجارت کی مدت کے دوران، اگر باقی فنڈز ہر کھلی پوزیشن پر غیر حاصل شدہ منافع / نقصان سے 1.05 گنا زیادہ ہیں، تو باقی فنڈز کا 2.5٪ پوزیشنوں کو شامل کرنے کے لئے استعمال کریں.

  3. اگر غیر حاصل شدہ منافع/نقصان باقی فنڈز سے 1.05 گنا زیادہ ہو تو توازن بحال کرنے کے لیے جزوی پوزیشنیں فروخت کریں۔

  4. تجارتی مدت کے اختتام پر تمام پوزیشنیں بند کریں۔

فوائد

  1. انتہائی مارکیٹ کے حالات میں بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے فنڈز اور پوزیشنوں کو متحرک طور پر متوازن کرکے مؤثر رسک کنٹرول۔

  2. مصروف سرمایہ کاروں کے لئے کام کرنا آسان ہے، صرف فنڈ / پوزیشن تناسب کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے.

  3. مختلف خطرے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز.

خطرات

  1. قلیل مدتی اتار چڑھاؤ پر سرمایہ کاری کرنے کے قابل نہیں، منافع کی صلاحیت محدود ہے.

  2. ایک طرفہ طویل چلانے کے نتیجے میں پوزیشن کا سائز ناکافی ہوسکتا ہے۔

  3. پیرامیٹرز کی غلط ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پوزیشن کی زیادہ تبدیلی یا کم سرمایہ کاری ہوتی ہے۔

بہتر مواقع

  1. فنڈ / پوزیشن کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے مزید پیرامیٹرز متعارف کرانے.

  2. بڑی پوزیشنوں کے لئے سٹاپ نقصان/منافع لینے کو شامل کریں۔

  3. موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف تجارتی مدت کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی فنڈز اور پوزیشنوں کے مابین متحرک طور پر توازن کے ذریعہ رسک کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ دیگر حکمت عملیوں کے مقابلے میں لاگو کرنا آسان ہے۔ زیادہ سایڈست پیرامیٹرز متعارف کرانے اور دوسرے حکمت عملی کے تصورات کے ساتھ مل کر مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)

// 设置本金
capital = 1000000

// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2020, 11, 4)
next_date = timestamp(2020, 11, 5)
sell_date = timestamp(2023, 10, 24)
end_date = timestamp(2023, 10, 25)  // 结束日期改为2023年10月25日

// 判断是否在交易期间
in_trade_period = true
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital  + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date

// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
    strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入

// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//

// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//

strategy.order("Sell_all",  strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)

// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں