Tổng quan

Đây là một chiến lược sử dụng MACD, RSI và Stochastic để xác định hướng động lượng giá cổ phiếu, thực hiện mua long hoặc bán short tại các điểm bùng nổ động lượng. Chiến lược kết hợp nhiều chỉ báo để đánh giá xu hướng, giảm tỷ lệ tín hiệu sai do một chỉ báo duy nhất gây ra, có thể nắm bắt hiệu quả các xu hướng ngắn và trung hạn của giá cổ phiếu.

Nguyên lý

Chiến lược này sử dụng MACD, RSI và Stochastic để xác định hướng xu hướng giá. Khi đường DIFF của MACD cắt lên trên đường DEAL, RSI lớn hơn 50, và đường nhanh của STOCH cũng lớn hơn 50, được xác định là xu hướng tăng hình thành, thì tại phiên mở cửa ngày hôm sau, toàn bộ vốn sẽ mua long theo giá cao nhất trong ngày; ngược lại, khi đường DIFF của MACD cắt xuống dưới đường DEAL, RSI nhỏ hơn 50, và đường nhanh của STOCH cũng nhỏ hơn 50, được xác định là xu hướng giảm hình thành, thì tại phiên mở cửa ngày hôm sau, toàn bộ vốn sẽ bán short theo giá thấp nhất trong ngày. Chốt lời và cắt lỗ được tính dựa trên phạm vi dao động 7 ngày qua, tỷ lệ lãi lỗ có thể tùy chỉnh.

Sau khi vào vị thế, nếu bất kỳ một trong ba chỉ báo phát tín hiệu ngược chiều, điều đó cho thấy xu hướng đã thay đổi, nên thoát khỏi vị thế hiện tại. Đồng thời, cũng có bộ lọc điều kiện thời gian đặc biệt, bỏ qua hoàn toàn tháng 3/2020 để tránh ảnh hưởng từ thị trường cực đoan.

Ưu điểm

• Kết hợp nhiều chỉ báo để đánh giá xu hướng, lọc hiệu quả các tín hiệu giả
• Tận dụng điểm phá vỡ để vào lệnh, có thể nắm bắt giai đoạn đầu của xu hướng
• Sử dụng chốt lời/cắt lỗ động, có thể khóa lợi nhuận hợp lý
• Thiết lập khoảng thời gian bỏ qua, ngăn nhiễu từ các biến động thị trường cực đoan
• Kết hợp cơ chế xu hướng và đảo chiều, giảm số lần giao dịch không cần thiết

Rủi ro

• Kết hợp nhiều chỉ báo có thể gây độ trễ, bỏ lỡ thời điểm vào lệnh tối ưu
• Tín hiệu phá vỡ dễ bị mắc kẹt
• Dừng lỗ động có thể quá mạnh, bị cắt lỗ bởi giá
• Khoảng thời gian bỏ qua đặc biệt không hợp lý cũng có thể bỏ lỡ cơ hội
• Tín hiệu đảo chiều có thể quá nhạy, dẫn đến giao dịch quá thường xuyên

Phương pháp tối ưu:

• Điều chỉnh tham số chỉ báo, rút ngắn độ trễ
• Thêm các điều kiện như bộ lọc và khối lượng, tránh bị mắc kẹt
• Sử dụng tracker stop loss, tránh bị cắt lỗ bởi giá
• Tối ưu và kiểm tra phạm vi ngày bỏ qua
• Điều chỉnh tham số của tín hiệu đảo chiều, giảm tần suất

Tổng kết

Nhìn chung, chiến lược này là một chiến lược bám xu hướng điển hình. Nó sử dụng đồng thời nhiều chỉ báo để xác định xu hướng khi vào lệnh, lại dùng tín hiệu đảo chiều để xác định kết thúc xu hướng và thoát lệnh, kết hợp giữa bám xu hướng và đảo chiều. Tuy nhiên, bản thân chiến lược vẫn có vấn đề về cài đặt tham số không hợp lý và độ trễ, điều này cần được tối ưu và cải thiện thông qua nhiều backtest để đưa các tham số của chiến lược vào trạng thái tốt nhất.

Nhìn chung, chiến lược có tư duy rõ ràng, các chỉ báo và phương pháp sử dụng cũng khá điển hình. Việc thực hiện tốt ở một số khía cạnh tối ưu chi tiết và kiểm soát rủi ro có thể biến nó thành một chiến lược định lượng có thể áp dụng thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách nhất định so với sự hoàn hảo, cần thử nghiệm và tối ưu thêm để tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của chiến lược đạt đến chuyên nghiệp. Nếu có thể liên tục tối ưu và cập nhật, chiến lược này có thể trở thành một loại chiến lược đáng để theo dõi dài hạn.