Chiến lược theo đà
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số động lực, kết hợp với đường trung bình di chuyển, nhằm mục đích theo dõi xu hướng thị trường. Khi giá tăng mạnh, hãy làm nhiều hơn, khi giá giảm mạnh, hãy làm trống, thuộc loại chiến lược theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Tính toán động lượng giá trị momentum, công thức là: ((Giá hiện tại - Giá trước N chu kỳ) / Giá trước N chu kỳ
Tính giá trung bình di chuyển mid, tham số là N chu kỳ trung bình di chuyển
Normalize xử lý giá trị động lượng, bản đồ nó vào phạm vi 0-1
Làm nhiều hơn khi giá trị động lượng sau khi thống nhất là lớn hơn 0,5 và giá cao hơn trung bình di chuyển
Khi khối lượng động sau khi thống nhất là nhỏ hơn 0,5 và giá thấp hơn trung bình di chuyển, hãy thực hiện giao dịch.
Sử dụng cơ chế dừng di động để thiết lập vị trí dừng hợp lý
Đây là logic giao dịch cơ bản của chiến lược. Khi thị trường đang trong tình trạng xu hướng, giá sẽ giảm liên tục, tạo ra giá trị động lớn hơn. Chiến lược sẽ đánh giá cường độ của xu hướng dựa trên kích thước của giá trị động và kết hợp với hướng của đường trung bình di chuyển để quyết định vào thị trường. Ngoài ra, thiết lập dừng lỗ cũng rất quan trọng, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số ưu điểm:
Theo dõi xu hướng thị trường, tiềm năng thu nhập lớn
Chỉ số động lực nhạy cảm với sự thay đổi giá và có thể phản ứng nhanh với xu hướng
Đường trung bình di chuyển loại bỏ biến động ngẫu nhiên và có hiệu quả tốt khi kết hợp với các chỉ số động lực
Sử dụng chiến lược dừng lỗ để hạn chế tổn thất của các giao dịch cá nhân
Logic giao dịch đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện và phản hồi
Các tham số có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các chu kỳ và môi trường thị trường khác nhau
Nhìn chung, đây là một chiến lược rất phù hợp để theo dõi xu hướng thị trường, và trong một số trường hợp có xu hướng rõ ràng, khả năng lợi nhuận của nó sẽ rất mạnh.
Phân tích rủi ro
Mặc dù có nhiều ưu điểm, chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
Trong trường hợp có nhiều đầu, có nguy cơ bị rơi trở lại sau khi phá vỡ đường ray, dừng di động có thể bị giết chết
Trong trường hợp không đầu, có nguy cơ bị bật sau khi rơi xuống đường ray, dừng di chuyển cũng có thể bị mắc kẹt
Các tín hiệu giao dịch không cần thiết được tạo ra nhiều lần khi thị trường dao động xung quanh đường trung bình di chuyển
Thiết lập tham số không đúng lúc, giá trị động lượng và trung bình di chuyển có thể phát tín hiệu sai
Chiến lược này phụ thuộc nhiều hơn vào xu hướng và không hoạt động tốt trong thị trường ngang
Cần kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ dừng và độ di chuyển để ngăn chặn dừng quá nhỏ hoặc quá nhanh
Đối với những rủi ro này, cần tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, nới lỏng các tham số lọc tín hiệu không cần thiết, điều chỉnh các tham số phù hợp với các chu kỳ khác nhau và kiểm soát quy mô vị trí.
Hướng tối ưu hóa
Có một số điểm trong chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:
Có thể kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau đối với kết quả kiểm tra lại, chọn kết hợp tham số tốt nhất
Có thể tham gia quy tắc giao dịch biển, thanh toán khi lỗ đạt 2N, thanh toán khi lợi nhuận đạt 1N
Có thể kết hợp với chỉ số biến động để tối ưu hóa vị trí dừng lỗ, điều chỉnh mức dừng lỗ theo biến động của thị trường
Có thể thêm mô-đun quản lý vị trí để điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên các yếu tố như rút tiền, thời gian
Có thể thử nghiệm các cách tính toán động lượng khác nhau, chẳng hạn như chỉ số động lượng trung bình di chuyển trơn
Bạn có thể tham gia vào việc lọc đồ họa nến để lọc một số tín hiệu giao dịch thô lỗ
Bạn có thể thử các thuật toán học máy để tối ưu hóa tham số, chọn tính năng, v.v.
Có thể đưa ra một số kinh nghiệm nhân sự để hỗ trợ các quyết định chiến lược tại các điểm quan trọng
Bằng cách này, bạn có thể mong đợi tăng cường sự ổn định, thích ứng và SUFFIX của chiến lược. Tuy nhiên, bất kỳ tối ưu hóa nào cũng cần được kiểm chứng thống kê nghiêm ngặt để tránh tối ưu hóa quá mức.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi động lực là một chiến lược xu hướng đơn giản và thực tế. Nó có thể nắm bắt xu hướng thị trường một cách nhạy bén, thu được lợi nhuận phong phú trong việc theo đuổi sự sụt giảm. Nhưng cũng cần chú ý để tránh đường cong đo đạc trở lại quá đẹp, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, duy trì sự ổn định của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)
//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])
//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]
normalize(src, len) =>
hi = highest(src, len)
lo = lowest(src, len)
res = (src - lo)/(hi - lo)
//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)
//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)
//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom < .5 and price < mid )
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)