Chiến lược đột phá RSI Pullback
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ RSI là một chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số tương đối mạnh (RSI). Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định cơ hội bán tháo, tìm kiếm cơ hội RSI phá vỡ từ mức thấp lên khi giá cổ phiếu vượt quá sự điều chỉnh giảm giá, và kiếm lợi nhuận bằng cách nắm bắt sự phục hồi ngắn hạn của giá cổ phiếu.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên chỉ số RSI để xác định thời gian mua.
Sử dụng chỉ số RSI với độ dài = 5, RSI được coi là tín hiệu mua khi nó vượt qua 60 từ mức thấp.
RSI vượt qua 60 đại diện cho cổ phiếu trong một thời gian ngắn vượt mức giảm mạnh hơn, thể hiện là cổ phiếu yếu, tại thời điểm này RSI vượt qua 60 có thể đại diện cho giá cổ phiếu tăng trở lại.
Khi RSI vượt qua mức 60, hãy mua toàn bộ kho với giá thị trường.
RSI được coi là một tín hiệu thoát khi RSI phá vỡ một lần nữa các giá trị chu kỳ trước đó của nó, RSI < RSI[1], ban hành chỉ thị thanh toán.
Chiến lược này chủ yếu dựa trên các chỉ số RSI để xác định các cơ hội hồi phục vượt qua đường ngắn và thu lợi nhuận bằng cách bắt được đà phục hồi. Khi giá cổ phiếu giảm liên tục khiến RSI đi vào khu vực bán tháo, thời gian của đà phục hồi được đánh giá bằng sự phá vỡ của chỉ số RSI.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Các ý tưởng chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thích hợp cho người mới học;
Các chỉ số RSI đã được sử dụng và có một số tính hữu ích.
Sử dụng RSI Countertrend để đánh giá điểm mua, có thể lọc ra một số cơ hội phục hồi vượt mức;
Tần suất chiến lược cao, phù hợp với giao dịch ngắn hạn, có thể nắm bắt biến động giá mạnh trong thời gian ngắn;
Chiến lược rủi ro có thể kiểm soát được, sử dụng phương pháp dừng lỗ để kiểm soát tổn thất.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Chỉ số RSI có một mức độ chậm trễ, có thể dẫn đến điểm mua bị lệch;
Giá cổ phiếu có thể sẽ không phục hồi lâu dài và có thể sẽ giảm xuống mức dừng lỗ một lần nữa.
Các nhà đầu tư có thể sẽ phải trả giá cao hơn cho các giao dịch này.
Các tham số chiến lược cần được tối ưu hóa liên tục, chẳng hạn như độ dài RSI, điều kiện mua;
Trong trường hợp thị trường tiếp tục tăng, chiến lược có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu sai.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Kết hợp với các bộ lọc chỉ số xu hướng, tránh bị mắc kẹt trong tình huống chấn động.
Tham gia mô hình học máy để dự đoán nhiều yếu tố, tăng độ chính xác mua hàng.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, khóa lợi nhuận nhiều hơn bằng cách di chuyển dừng lỗ.
Điều chỉnh thời gian giữ vị trí thích hợp, phân biệt vị trí dài và ngắn.
Tăng bộ lọc biến động, chỉ xem xét mua khi có biến động lớn.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là đơn giản và trực tiếp, đánh giá thời gian mua bằng cách phá vỡ sự điều chỉnh của chỉ số RSI. Chiến lược có một số tính thực tế, có thể được sử dụng để phát hiện cơ hội hồi phục vượt qua đường ngắn. Nhưng chỉ số RSI tự nó có sự chậm trễ, đánh giá nhiều vấn đề đơn lẻ.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("*RSI 5 - Long only- Daily charts & above*", overlay = false)
// Define inputs
rsi_length = input(5, "RSI Length")
// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry conditions
long = rsi[1] < 50 and rsi > 60
// Exit conditions
longExit = rsi < rsi[1]
// Execute trade with adjusted position size
if (long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("LongExit")
// Close long position if long exit condition is met
if (longExit)
strategy.close("Long", comment="Long exit")
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")