Chiến lược xu hướng dao động giá động
Ngày tạo:
2023-11-23 10:45:02
sửa đổi lần cuối:
2023-11-23 10:45:02
sao chép:
1
Số nhấp chuột:
588
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Động lực giá Swing là một chiến lược để xác định xu hướng giá. Nó kết hợp các đường trung bình di chuyển, đường giá và Fibonacci rút lui để thực hiện các bước vào và ra động.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:
Sử dụng EMA nhanh và EMA chậm để xác định xu hướng của giá để ngăn chặn giao dịch ngược
Sử dụng kênh giới hạn trên và dưới của giá để đánh giá tín hiệu phá vỡ, làm trống khi giá phá vỡ kênh giới hạn trên và làm nhiều khi phá vỡ kênh giới hạn dưới
Sử dụng đường trung bình di chuyển để đánh giá tín hiệu, giao số vàng, giao số chết
Sử dụng đường Fibonacci retraction để đánh giá, giá phá vỡ đường Fibonacci Upper Limit làm trống, phá vỡ đường Fibonacci Lower Limit làm nhiều
Theo các chỉ số này, vào sân và thiết lập các cơ chế dừng lỗ, ngưng và thoát ra.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để xác định sự thay đổi trong xu hướng giá, đây là ưu điểm lớn nhất của nó. Những ưu điểm chính như sau:
- Sử dụng EMA nhanh để đánh giá xu hướng lớn, ngăn chặn giao dịch ngược, giảm tổn thất
- Phương pháp này có thể giúp bạn có cơ hội phá giá và có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.
- Xác định chéo trung bình di chuyển đơn giản, thực tế và dễ thực hiện
- Sự rút lui của Fibonacci đã thêm một cách đánh giá, làm cho chiến lược trở nên ba chiều hơn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
- Các tham số EMA nhanh và EMA chậm được thiết lập không đúng có thể dẫn đến sai sót phán đoán
- Lựa chọn thời điểm không đúng để phá vỡ các kênh giới hạn giá có thể gây ra một đơn thua lỗ
- Lựa chọn giao điểm giữa các đường trung bình di động cũng cần thận trọng.
- Fibonacci rút lại thiết lập băng thông không chính xác cũng ảnh hưởng đến kết quả xét xử
Những rủi ro này có thể được giảm bớt bằng cách tối ưu hóa các tham số.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được cải thiện theo một số hướng:
- Kiểm tra và tối ưu hóa các tham số như chu kỳ EMA, chiều rộng kênh, chu kỳ trung bình di chuyển
- Thêm các định giá cho các chỉ số kỹ thuật khác, như RSI, BRI và các định giá khác
- Kết hợp các chỉ số năng lượng giao dịch như OBV để đánh giá độ tin cậy của đột phá
- Sử dụng các công nghệ như học máy để tự động tìm các tham số tối ưu
Tóm tắt
Động giá dao động là một chiến lược rất linh hoạt và biến động. Nó có thể thích ứng động với sự thay đổi giá, đánh giá phá vỡ và giao dịch thông qua nhiều chỉ số. Mặc dù có một số rủi ro, nhưng có thể giảm rủi ro, tăng tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược bằng cách tối ưu hóa liên tục.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗
//██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗╚══██╔══╝██╔════╝██╔══██╗ ██╔══██╗╚██╗ ██╔╝
//██║ ██████╔╝█████╗ ███████║ ██║ █████╗ ██║ ██║ ██████╔╝ ╚████╔╝
//██║ ██╔══██╗██╔══╝ ██╔══██║ ██║ ██╔══╝ ██║ ██║ ██╔══██╗ ╚██╔╝
//╚██████╗██║ ██║███████╗██║ ██║ ██║ ███████╗██████╔╝ ██████╔╝ ██║
// ╚═════╝╚═╝ ╚═╝╚══════╝╚═╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝
//███████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ██╗████████╗██╗ ██████╗ ███╗ ██╗███████╗ ██╗ █████╗ ███████╗ █████╗
//██╔════╝██╔═══██╗██║ ██║ ██║╚══██╔══╝██║██╔═══██╗████╗ ██║██╔════╝███║██╔══██╗╚════██║██╔══██╗
//███████╗██║ ██║██║ ██║ ██║ ██║ ██║██║ ██║██╔██╗ ██║███████╗╚██║╚██████║ ██╔╝╚█████╔╝
//╚════██║██║ ██║██║ ██║ ██║ ██║ ██║██║ ██║██║╚██╗██║╚════██║ ██║ ╚═══██║ ██╔╝ ██╔══██╗
//███████║╚██████╔╝███████╗╚██████╔╝ ██║ ██║╚██████╔╝██║ ╚████║███████║ ██║ █████╔╝ ██║ ╚█████╔╝
//╚══════╝ ╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═══╝╚══════╝ ╚═╝ ╚════╝ ╚═╝ ╚════╝
strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)
// ----------------- Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window() => true // create function "within window of time"
// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)
// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")
// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")
// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)
bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]
// Price Channel
lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)
// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),
CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)
LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)
plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)
// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------
// Entry Logic
Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy = close <= lastlow[1] and bullishRule and window()
MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()
Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()
qty = strategy.equity/close
// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
if (GoLong)
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)
if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if (GoShort)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)
CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close("LONG")
if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
strategy.close("SHORT")