Chiến lược dừng lỗ theo giá trung bình nhập kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng phương thức nhập hai lần, sau khi nhập vào điểm đầu tiên, nếu giá không đạt đến điểm dừng đầu tiên, hãy nhập lại với giá cao hơn, để đạt được hiệu quả của việc đặt cược. Đồng thời, chiến lược sử dụng phương thức theo dõi dừng ở mức giá bằng nhau, cập nhật vị trí của đường dừng lỗ trong thời gian thực, đặt đường dừng lỗ trên một phần trăm nhất định của giá trung bình vào, do đó khóa lợi nhuận, kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược đầu tiên đánh giá xem giá có thấp hơn trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày hay không, và nếu có, điều kiện nhập cảnh được đáp ứng. Chiến lược nhập cảnh vào giữa 14:29 - 15:00 mỗi ngày, tạo ra điểm nhập cảnh đầu tiên. Sau đó, chiến lược sẽ vẽ đường dừng đầu tiên và đường dừng lỗ.
Nếu giá tăng lên nhưng không đạt được mục tiêu dừng đầu tiên, hãy vào lại vị trí cao hơn 5% so với giá vào đầu tiên, để có hiệu quả đặt cược. Tại thời điểm này, chiến lược sẽ cập nhật vị trí của đường dừng lỗ, đặt nó là 1.15 lần giá vào trung bình của vị trí hiện tại. Đồng thời, đường dừng thứ hai cũng sẽ được vẽ.
Chiến lược này có thể khóa lợi nhuận bằng hai mục tiêu dừng và theo dõi dừng, đồng thời tăng lợi nhuận bằng cách đặt cược.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số lợi thế:
Sử dụng phương pháp tăng cường hai lần đầu vào, bạn có thể nhận được lợi nhuận cao hơn mà không tăng rủi ro.
Đánh dấu dừng (stop line) được cập nhật trong thời gian thực, theo dõi mức giá trung bình, có thể kiểm soát rủi ro tốt, khóa lợi nhuận.
Có khả năng hoạt động ngược thị trường.
Thời gian và địa điểm được thiết lập hợp lý để tránh bị lôi kéo.
Cài đặt tham số hợp lý, điểm dừng lỗ đủ chặt chẽ, rủi ro lợi nhuận cao hơn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Phương pháp tăng điểm vào hai lần có thể làm tăng tổn thất. Nếu hai điểm vào cuối cùng dừng lỗ, tổn thất sẽ tăng lên.
Nếu thiết lập điểm dừng lỗ không đúng cách, không thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, có thể dẫn đến tổn thất vượt quá mức chấp nhận được.
Nếu bạn chọn thời gian nhập học không đúng, bạn có thể sẽ có nhiều khả năng bị trộm.
Nếu thiết lập tham số không đúng, điểm dừng quá xa hoặc điểm dừng quá gần, có thể dẫn đến thu nhập giảm.
Những rủi ro này có thể được giảm thiểu và tránh bằng cách tối ưu hóa các tham số hợp lý, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Kiểm tra các chỉ số kỹ thuật khác nhau như một điều kiện nhập học, tìm kiếm điểm tốt hơn.
Kiểm tra và tối ưu hóa điểm dừng lỗ để tối đa hóa rủi ro so với lợi nhuận.
Kiểm tra các phương thức gia tăng khác nhau để xác định số nhân gia tăng tối ưu.
Tham gia vào quy tắc đánh giá xu hướng, tránh tham gia ngược.
Tối ưu hóa lựa chọn thời gian nhập học để đảm bảo rằng bạn sẽ không phải là người đầu tiên.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung rất thực tế và có ý nghĩa thực tế mạnh mẽ. Sử dụng phương thức tăng cường hai lần vào có thể mang lại lợi nhuận cao hơn với giả định kiểm soát rủi ro, dừng theo dõi giá trung bình có thể khóa lợi nhuận tốt, kiểm soát rủi ro. Bằng cách tối ưu hóa tham số hợp lý và kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, chiến lược này có thể đạt được Alpha liên tục ổn định.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)
// DUAL ENTRIES
// ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
// RED LINE == STOP LOSS LINE
// GREEN LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
// YELLOW LINE == ADD ON SHARES TO THE TRADE
// WHITE LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED
StopLossPerc = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)
T2EntTrgPerc = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01) // BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE
T1ProfTrgPerc = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)
RiskRange = close*(StopLossPerc)-1
Shares = floor(1000*1000/RiskRange) / 3 // SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES
F1 = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2 = strategy.opentrades == 0
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500") // BUY AT THE END OF THE DAY
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine, "StopLossLine", StopLossCol, 2)
strategy.cancel_all() // CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO
///============== ENTRY 1 ==============
if F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("S1", false, qty=Shares)
T1Prof = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof, "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)
strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )
///============== ENTRY 2 ==============
T2EntryTrg = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg, "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
if strategy.opentrades == 1
strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2) // BUYS MORE SHARES
T2Prof = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
T2Col = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof, "2nd Profit Target", T2Col, 2)
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )