Chiến lược đột phá đường trung bình động kép

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ hai đường bằng phẳng bằng cách tính EMA đường nhanh và EMA đường chậm, và đặt tín hiệu mua để làm nhiều hơn khi đi qua đường chậm trên đường nhanh, và bán tín hiệu để bằng phẳng khi đi qua đường chậm dưới đường nhanh. Chiến lược này đồng thời kết hợp với chỉ số MACD làm chỉ số phán đoán phụ.

Trên cơ chế thoát ra, chiến lược đặt điểm dừng lỗ và điểm dừng. Đặt điểm dừng lỗ dưới một tỷ lệ nhất định của giá nhập để kiểm soát rủi ro giảm; đặt điểm dừng trên một tỷ lệ nhất định của giá nhập để khóa lợi nhuận.

Tóm lại, chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số, quy tắc đầu vào và đầu ra rõ ràng, xem xét theo dõi xu hướng và chú ý đến các cơ hội hoạt động ngắn hạn, sau khi tối ưu hóa, có thể được áp dụng cho giao dịch thời gian của cổ phiếu có biến động cao.

Nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số trung tâm của chiến lược phá vỡ hai đường cong là đường EMA nhanh và đường EMA chậm. EMA đại diện cho đường trung bình di chuyển chỉ số, một loại chỉ số theo dõi xu hướng. Các tham số EMA đường nhanh thường được thiết lập ngắn hạn, được sử dụng để nắm bắt xu hướng ngắn hạn; tham số EMA đường chậm thường được thiết lập dài hạn, được sử dụng để xác định hướng xu hướng dài hạn.

Chu kỳ EMA đường nhanh của chiến lược này mặc định là 12 ngày, chu kỳ EMA đường chậm là 26 ngày. Bộ tham số này là điển hình hơn, và khoảng thời gian phù hợp hơn. Giá đóng cửa hàng ngày của cổ phiếu được sử dụng như đầu vào giá để tính toán EMA.

Ngoài ra, chiến lược cũng giới thiệu MACD như một chỉ số phán đoán phụ trợ. Chỉ số MACD được định nghĩa là đường nhanh EMA (bằng 12 ngày mặc định) trừ đường chậm EMA (bằng 26 ngày mặc định), sau đó xử lý MACD một cách mịn để có được đường tín hiệu.

Cuối cùng, hãy theo dõi xem liệu giá tăng một ngày của cổ phiếu có cao hơn ngưỡng dự kiến không ((% 8 mặc định)), và nếu giá tăng một ngày vượt quá giá này, nó cũng sẽ tạo ra tín hiệu mua. Bởi vì đối với các cổ phiếu có biến động cao, bảng dừng giảm giá lớn trong một ngày là một đặc điểm phổ biến của thị trường, đây cũng là một tín hiệu để nắm bắt cơ hội ngắn.

Khi thoát ra, chiến lược đặt trước mức dừng lỗ và mức dừng. Cấp dừng được đặt dưới một tỷ lệ nhất định của giá nhập ((5% theo mặc định) để kiểm soát tổn thất; Cấp dừng được đặt trên một tỷ lệ nhất định của giá nhập ((40% theo mặc định) để khóa lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

Chiến lược phá vỡ hai đường đều có những ưu điểm sau:

1. Kết hợp theo dõi xu hướng và hoạt động đường ngắn, tính linh hoạt cao. Đường cân bằng kép tự nó phù hợp để đánh giá xu hướng trung và dài hạn, kết hợp các chỉ số MACD và đánh giá đột phá trọng lượng, có thể cân nhắc cơ hội giao dịch đường ngắn.

2. Dấu hiệu mua bán là đáng tin cậy hơn, dễ dàng đánh giá. Các tín hiệu vàng của các tín hiệu EMA hình thành tiêu chuẩn trên đường dây nhanh xuyên qua đường dây chậm, đánh giá đơn giản và trực quan. Kết hợp với chỉ số MACD có thể đạt được hiệu quả xác minh, nâng cao chất lượng tín hiệu.

3. Sử dụng nguyên tắc dừng lỗ, rủi ro có thể được kiểm soát. Thiết lập mức dừng lỗ trước có thể cắt giảm một phần lỗ nhanh chóng, tránh mất mát diện tích lớn; thiết lập điểm dừng cũng có thể khóa một phần lợi nhuận.

4. Các tham số quy tắc có thể điều chỉnh, thích ứng mạnh. Các tham số như chu kỳ EMA đường nhanh, chu kỳ EMA đường chậm, giá tăng giá giảm trong một ngày có thể được thiết lập tự do, có thể được tối ưu hóa cho các cổ phiếu khác nhau để cải thiện khả năng thích ứng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược phá vỡ hai đường đều cũng có những rủi ro sau:

1. Sự kết hợp chỉ số đơn lẻ có thể tạo ra tín hiệu giả. Cả đường hai chiều và MACD đều có thể có tín hiệu giả đầu, hiệu quả theo dõi không tốt. Có thể xem xét giới thiệu nhiều loại chỉ số khác nhau để xác minh so sánh.

2. Không tính đến mức độ dừng lớn. Nếu gặp sự kiện thiên nga đen lớn, không đặt ngưỡng dừng tổng thể đủ lớn, có thể gây ra tổn thất lớn. Điều này đòi hỏi sự can thiệp của con người để kiểm soát rủi ro.

3. Các tham số EMA đường nhanh và EMA đường chậm được đặt không đúng có thể bị hỏng. Nếu các tham số không phù hợp, sẽ có nhiều lần dao động gây ra tín hiệu giả. Cần thử nghiệm và tối ưu hóa tham số cho các đặc điểm của cổ phiếu.

4. Lựa chọn điểm mua bán không chính xác. Chiến lược không chọn điểm mua bán tốt nhất, điều này đòi hỏi phải đưa ra các quy tắc phán đoán phức tạp hơn hoặc các phương tiện học máy để tối ưu hóa.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược đột phá hai đường đều có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

1. Tăng các chỉ số xác thực, cải thiện chất lượng tín hiệu. Có thể thử nghiệm giới thiệu các chỉ số khác như KDJ, BOLL, tạo thành hệ thống xác thực đa chỉ số, giảm tín hiệu giả.

2. Thêm mô hình học máy để xác định điểm mua và bán tốt nhất. Bạn có thể thu thập nhiều dữ liệu lịch sử, xây dựng mô hình để xác định thời điểm mua và bán tốt nhất, giảm rủi ro thời gian.

3. Tối ưu hóa các tham số EMA chu kỳ, kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau đến hiệu quả của chiến lược. Bạn có thể tìm kiếm các tham số khác nhau trên lưới, tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất, tăng sự ổn định của chiến lược.

4. Tăng cơ chế dừng tự điều chỉnh. Có thể theo dõi động lệnh dừng theo chế độ thị trường. Giảm mức dừng thích hợp trong trường hợp đặc biệt, tăng tỷ lệ chiến lược.

5. Tối ưu hóa điểm dừng. Bạn có thể nghiên cứu tỷ lệ dừng tối ưu, chẳng hạn như thiết lập điểm dừng động, theo dõi thích hợp khi hoạt động tốt.

Tóm tắt

Chiến lược phá vỡ đường hai chiều là một chiến lược ngắn theo xu hướng phù hợp với giao dịch chứng khoán có biến động cao. Tuy nhiên, chiến lược vẫn có thể được tối ưu hóa, khuyến nghị làm sâu hơn từ việc thêm các chỉ số phán đoán, hỗ trợ học máy, tối ưu hóa tham số, v.v., có thể nâng cao hiệu quả của chiến lược.