Chiến lược đột phá trung bình động kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-05 10:46:05
Tags:

Tổng quan

Chiến lược đột phá đường trung bình động kép tạo ra tín hiệu mua khi EMA nhanh vượt qua đường EMA chậm, và đóng các vị trí khi EMA nhanh vượt qua đường EMA chậm. Chiến lược cũng kết hợp chỉ số MACD làm chỉ số phán đoán phụ. Khi biểu đồ MACD vượt qua đường 0, một tín hiệu mua được tạo ra, có thể phù hợp với chiến lược đường trung bình động để xác minh thêm tín hiệu. Ngoài ra, chiến lược cũng theo dõi xem liệu sự gia tăng một ngày đạt đến ngưỡng tỷ lệ phần trăm nhất định. Nếu sự gia tăng một ngày vượt quá ngưỡng đặt, một tín hiệu mua cũng sẽ được tạo ra.

Về các bước ra, chiến lược đặt mức dừng lỗ và mức lợi nhuận. Stop loss được cố định ở một tỷ lệ phần trăm nhất định dưới giá nhập để kiểm soát rủi ro giảm; Lợi nhuận được cố định ở một tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá nhập để khóa lợi nhuận.

Tóm lại, chiến lược kết hợp nhiều chỉ số với các quy tắc vào và ra rõ ràng, xem xét cả các cơ hội giao dịch theo xu hướng và ngắn hạn.

Chiến lược logic

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược đột phá trung bình di chuyển kép là EMA nhanh và EMA chậm. EMA đại diện cho trung bình di chuyển theo cấp số nhân, đó là một chỉ số theo xu hướng. EMA nhanh thường có một tham số ngắn hơn để nắm bắt xu hướng ngắn hạn, trong khi EMA chậm thường có một tham số dài hơn để xác định hướng xu hướng dài hạn. Khi EMA nhanh vượt qua trên EMA chậm, nó cho thấy sự tăng cường của xu hướng ngắn hạn và gợi ý đi dài. Khi EMA nhanh vượt qua dưới EMA chậm, nó cho thấy sự suy yếu của xu hướng ngắn hạn và gợi ý đóng các vị trí.

Các thông số mặc định cho chiến lược này là 12 ngày cho EMA nhanh và 26 ngày cho EMA chậm.

Ngoài ra, chiến lược giới thiệu chỉ số MACD như một công cụ phán đoán phụ trợ. Định nghĩa của chỉ số MACD là EMA nhanh (thất định 12 ngày) trừ đi EMA chậm (thất định 26 ngày), tiếp theo là làm mịn đường tín hiệu của MACD. Khi MACD vượt qua đường 0, nó đại diện cho việc lợi nhuận ngắn hạn vượt quá lợi nhuận dài hạn và cung cấp tín hiệu mua.

Cuối cùng, chiến lược theo dõi liệu sự gia tăng trong một ngày của cổ phiếu có vượt quá ngưỡng đã được đặt trước (thất định 8%). Đối với các cổ phiếu biến động cao, giới hạn trong một ngày lớn là đặc điểm phổ biến của thị trường.

Đối với các bước ra, chiến lược đặt trước mức dừng lỗ và mức lấy lợi nhuận. Stop loss được cố định ở một tỷ lệ phần trăm nhất định (bất định 5%) dưới giá nhập để kiểm soát lỗ. Lợi nhuận lấy được cố định ở một tỷ lệ phần trăm nhất định (bất định 40%) trên giá nhập để khóa lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

Chiến lược chéo trung bình động kép có những lợi thế sau:

Sự kết hợp linh hoạt của việc theo dõi xu hướng và giao dịch ngắn hạn. Đường trung bình di chuyển kép tự nó phù hợp để xác định xu hướng trung và dài hạn.
Các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy dễ đánh giá. EMA nhanh vượt qua EMA chậm tạo thành một tín hiệu chéo vàng tiêu chuẩn đơn giản và trực quan để xác định.
Các rủi ro có thể kiểm soát được thông qua các nguyên tắc dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Việc đặt trước mức dừng lỗ có thể nhanh chóng cắt giảm tổn thất và tránh rút tiền khổng lồ.
Các tham số có thể điều chỉnh để thích nghi mạnh. Các tham số như thời gian EMA nhanh, thời gian EMA chậm và ngưỡng tăng một ngày có thể được đặt tự do. Chiến lược có thể được tối ưu hóa cho các cổ phiếu khác nhau để cải thiện khả năng thích nghi.

Phân tích rủi ro

Chiến lược chéo hai trung bình động cũng có những rủi ro sau:

Kết hợp chỉ số duy nhất có thể tạo ra tín hiệu sai. Cả hai đường trung bình động và MACD có thể có tín hiệu sai và hiệu ứng theo dõi kém.
Không xem xét các mức dừng lỗ lớn. Trong trường hợp các sự kiện thiên nga đen, việc thiếu ngưỡng dừng lỗ tổng thể đủ lớn có thể dẫn đến tổn thất lớn. Điều này đòi hỏi sự can thiệp thủ công để kiểm soát rủi ro.
Các thiết lập thời gian EMA không phù hợp có thể vô hiệu hóa chiến lược. Nếu các tham số không được đặt đúng, sẽ có nhiều dao động dẫn đến tín hiệu sai. Các tham số cần được kiểm tra và tối ưu hóa theo đặc điểm cổ phiếu.
Thời gian không chính xác trong việc chọn các điểm nhập và xuất. Chiến lược không chọn các điểm nhập và xuất tốt nhất. Các quy tắc phức tạp hơn hoặc kỹ thuật học máy được yêu cầu để tối ưu hóa.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược chéo trung bình động kép có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

Tăng các chỉ số xác minh để cải thiện chất lượng tín hiệu. Các chỉ số khác như KDJ và BOLL có thể được thử nghiệm để tạo thành một hệ thống xác minh đa chỉ số để giảm tín hiệu sai.
Tăng các mô hình học máy để xác định các điểm vào và ra tối ưu, thu thập một lượng lớn dữ liệu lịch sử để xây dựng các mô hình xác định thời gian giao dịch tốt nhất, giảm rủi ro thời gian.
Tối ưu hóa các tham số thời gian EMA và tác động thử nghiệm đối với chiến lược.
Thêm cơ chế dừng lỗ thích nghi dựa trên chế độ thị trường. Theo dõi mức dừng lỗ một cách năng động. Thư giãn phạm vi dừng lỗ phù hợp trong điều kiện thị trường đặc biệt để cải thiện tỷ lệ thắng.
Tối ưu hóa mức lợi nhuận bằng cách nghiên cứu tỷ lệ lợi nhuận tối ưu, chẳng hạn như thiết lập các mục tiêu lợi nhuận năng động, thiết lập các điểm dừng kéo theo phù hợp trong các thị trường tăng v.v.

Kết luận

Chiến lược chéo trung bình động kép có một khuôn khổ hoàn chỉnh, lựa chọn chỉ số hợp lý và cài đặt tham số. Nó là một xu hướng phù hợp sau chiến lược giao dịch ngắn hạn cho các cổ phiếu biến động cao. Nhưng có chỗ cho tối ưu hóa, bao gồm tăng các chỉ số phán đoán, thêm học máy và tối ưu hóa tham số để cải thiện hơn nữa hiệu suất chiến lược.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)

//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu