Chiến lược theo dõi xu hướng giao cắt trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chéo trung bình di chuyển. Nó sử dụng các trung bình di chuyển chỉ số của hai chu kỳ khác nhau, làm nhiều khi đi qua trung bình di chuyển dài hạn trên trung bình di chuyển ngắn hạn và làm trống khi đi qua trung bình di chuyển dài hạn dưới trung bình di chuyển ngắn hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình di chuyển 20 chu kỳ và 50 chu kỳ. Đầu tiên, tính toán hai đường trung bình di chuyển này và tìm điểm giao nhau của chúng như một tín hiệu giao dịch.
Sau khi tạo ra tín hiệu giao dịch, chiến lược này đặt lệnh theo mức dừng lỗ và mức dừng lỗ cố định. Ví dụ: khi mua, sẽ thiết lập dừng lỗ 0,4% và dừng lỗ 0,7%; sau khi bán, sẽ thiết lập dừng lỗ 0,4% và dừng lỗ 0,7% . Bằng cách thiết lập dừng lỗ, bạn có thể kiểm soát rủi ro và lợi nhuận của một giao dịch đơn lẻ.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Logic hoạt động đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
- Ghi lại các điểm thay đổi trong xu hướng thị trường
- Cài đặt Stop Loss Stop để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, sẽ có nhiều tín hiệu sai hơn
- Không có khả năng lọc tiếng ồn trên thị trường, dễ bị mắc kẹt
- Mức dừng lỗ có thể không phù hợp với tất cả các giống và cần được tối ưu hóa
Phản ứng:
- Tối ưu hóa chu kỳ của trung bình di chuyển, lọc các tín hiệu sai
- Bộ lọc kết hợp với các chỉ số khác
- Kiểm tra và tối ưu hóa các tham số dừng lỗ
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa chu kỳ trung bình di chuyển để tìm các tham số tốt nhất
- Hình thức lọc các chỉ số như tăng giao dịch
- Kiểm tra và tối ưu hóa độ dừng lỗ trên một giống cụ thể
- Chuyển đổi dừng lỗ cố định thành dừng lỗ động
- Thêm các thuật toán học máy để tự động tìm các tham số tối ưu
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả. Caught sử dụng đường trung bình di chuyển để đánh giá sự biến đổi của xu hướng thị trường và đặt rủi ro kiểm soát dừng lỗ. Chiến lược này phù hợp với các nhà đầu tư có yêu cầu đánh giá xu hướng không cao.
]
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danielfepardo
//@version=5
strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)
ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)
long = ta.crossover(ema1, ema2)
SL = 0.004
TP = 0.007
if long == true
strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)
short = ta.crossover(ema2, ema1)
if short == true
strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)