1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch RSI cá sấu

Chiến lược giao dịch RSI cá sấu

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-07 15:46:57
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch RSI của cá sấu là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng sự kết hợp của nhiều chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định xu hướng thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch.

Chiến lược logic

Chiến lược giao dịch Alligator RSI sử dụng ba đường RSI - 5 giai đoạn, 13 giai đoạn và 34 giai đoạn. Đường RSI 5 giai đoạn được gọi là đường Teeth, đường 13 giai đoạn là đường Lips và đường 34 giai đoạn là đường Jaw. Khi đường Teeth hoặc Lips vượt qua trên đường Jaw, một tín hiệu dài được tạo ra. Khi đường Teeth hoặc Lips vượt qua dưới đường Jaw, một tín hiệu ngắn được kích hoạt.

Chìa khóa nằm ở việc bắt được các đường chéo giữa các đường RSI ngắn hạn và dài hạn để đánh giá mối quan hệ giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn và xác định các cơ hội đảo ngược. Khi RSI ngắn hạn vượt qua RSI dài hạn, nó báo hiệu một sự đảo ngược trong hành động giá ngắn hạn, cho phép lợi nhuận từ sự đảo ngược xu hướng dài hạn sắp xảy ra bằng cách nắm giữ vị trí theo hướng ngược lại.

Phân tích lợi thế

Chiến lược giao dịch Alligator RSI có những lợi thế sau:

  1. Nhận được sự đảo ngược thị trường, lợi nhuận từ sự đảo ngược xu hướng
  2. Nhiều RSI MAs xác nhận tín hiệu, tránh tín hiệu sai
  3. Logic đơn giản và dễ hiểu, dễ hiểu và thực hiện
  4. Các thông số điều chỉnh, các thông số điều chỉnh
  5. Áp dụng trên các thị trường và khung thời gian, công trình trên các thị trường và khung thời gian khác nhau

Phân tích rủi ro

Chiến lược giao dịch Alligator RSI cũng có những rủi ro sau:

  1. Thường bị tín hiệu sai, dễ bị tín hiệu sai
  2. Cuộc đấu tranh trong các thị trường giới hạn phạm vi, cuộc đấu tranh trong các thị trường giới hạn phạm vi
  3. Các khoản thu lớn tiềm năng, các khoản thu lớn tiềm năng
  4. Điều chỉnh tham số tốn thời gian, điều chỉnh tham số tốn thời gian
  5. Tiêu thụ quá mức tiềm năng, quá mức tiềm năng

Những rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách kết hợp các chỉ số bổ sung, tối ưu hóa các tham số và điều chỉnh kích thước vị trí phù hợp.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược giao dịch Alligator RSI có thể được tối ưu hóa theo các cách sau:

  1. Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác như Bollinger Bands, mô hình nến để lọc các tín hiệu sai
  2. Tối ưu hóa các thông số RSI để tìm kết hợp thông số MA tốt nhất
  3. Điều chỉnh kích thước vị trí và dừng lỗ dựa trên điều kiện thị trường
  4. Hiệu quả của các tham số thử nghiệm trên các sản phẩm và khung thời gian khác nhau
  5. Kết hợp máy học để tối ưu hóa các thông số một cách năng động

Kết luận

Chiến lược giao dịch RSI của Alligator sử dụng các đường chéo RSI MA để nắm bắt các cơ hội đảo ngược thị trường. Nó đơn giản, có thể sử dụng cho giao dịch algô nhưng có một số nhược điểm.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)

jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")



longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
    // === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu