Chiến lược giao dịch mô hình nến

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 10:56:36
Tags:

Tổng quan

Đây là một chiến lược sử dụng các mô hình nến khác nhau làm tín hiệu giao dịch. Nó có thể phát hiện 9 mô hình nến phổ biến và tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên các mô hình đó.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là xác định các mô hình nến khác nhau, bao gồm Doji, Hammer, Morning Star vv. Khi mô hình tăng được xác định, một tín hiệu mua sẽ được kích hoạt. Khi mô hình giảm được xác định, một tín hiệu bán sẽ được kích hoạt.

Ví dụ, khi ba ngọn nến màu trắng liên tiếp với mức cao hơn và mức thấp hơn được phát hiện, nó sẽ cung cấp tín hiệu của Three White Soldiers cho thấy thị trường tăng. Trong trường hợp này, một tín hiệu mua sẽ được tạo ra.

Cũng ví dụ, khi một nến giảm dài hoàn toàn nuốt chửng thân của nến tăng trước đó, nó tạo thành một mô hình Nuốt chửng giảm, ngụ ý một sự đảo ngược xu hướng.

Phân tích lợi thế

Loại chiến lược nhận dạng mô hình này có thể nắm bắt các điểm đảo ngược ngắn hạn và đặc biệt phù hợp với giao dịch ngắn hạn.

So với các chiến lược chỉ số kỹ thuật đơn giản như trung bình động, chiến lược mô hình nến kết hợp đánh giá hành động giá và tâm lý thị trường, làm cho các tín hiệu giao dịch chính xác và đáng tin cậy hơn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này chủ yếu dựa trên việc xác định chính xác các mô hình nến. Nếu phát hiện sai, rất dễ tạo ra các tín hiệu giao dịch sai và gây ra tổn thất.

Ngoài ra, bất kỳ chiến lược phân tích kỹ thuật nào cũng không thể tránh hoàn toàn các rủi ro hệ thống như tác động chính sách, sự kiện thiên nga đen vv có thể ảnh hưởng đến giao dịch.

Rủi ro có thể được kiểm soát bằng cách dừng lỗ. Khi giá vượt qua một phạm vi theo hướng ngược lại, dừng lỗ có thể được kích hoạt để thoát khỏi các vị trí kịp thời.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các mẫu nến hiệu quả hơn có thể được thêm vào để xác nhận tín hiệu, như Hammer, Inverted Hammer, Separating Lines v.v.

Các chỉ số khác có thể được kết hợp để lọc tín hiệu, tránh nhận tín hiệu trong môi trường thị trường không chắc chắn.

Logic dừng lỗ có thể được tối ưu hóa để kích hoạt khi giá vượt ra khỏi phạm vi hướng ngược lại. Kết hợp với các chỉ số biến động để điều chỉnh động phạm vi dừng lỗ.

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn rất thực tế. Nó xác định các mô hình nến phổ biến để tạo ra tín hiệu giao dịch và nắm bắt các cơ hội đảo ngược ngắn hạn. Cũng cần nhận thấy rủi ro tiềm ẩn và tối ưu hóa đúng cách để kiểm soát rủi ro và cải thiện hiệu quả.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Dan Pasco
strategy("Candlestick Signals Strategy" , shorttitle="Candlestick Signal Strategy $1000", overlay = true , initial_capital = 1000)

//Settings input menu
dojicon = input(title = "Show Doji's", type=bool, defval = true)
gravedojicon = input(title = "Gravestone Doji/Dragonfly Doji", type=bool, defval = true)
tbctwscon = input(title = "3 Red Crows/3 Green Soldiers", type=bool, defval = true)
tlscon = input(title = "Three Line Strike", type=bool, defval = true)
pcon = input(title = "Piercing/Dark Cloud", type=bool, defval = true)
mscon = input(title = "Morning Star", type=bool, defval = true)
escon = input(title = "Evening Star", type=bool, defval = true)
econ = input(title = "Engulfing", type=bool, defval = true)
hcon = input(title = "Hammer", type=bool, defval = true)
fscon = input(title = "Falling Star", type=bool, defval = true)

//Doji Up
dojiup = (open-close)>0 ? (high-open)>(open-close) and (close-low)>(open-close) and (close-low)>(high-open) and (open-close)<((high-open)/8) : (open-low)>(close-open) and (high-close)>(close-open) and (open-low)>(high-close) and (close-open)<((high-close)/8) and dojicon == true
plotshape(dojiup, style=shape.cross,location=location.belowbar, text="Doji", color=black)

//Doji Down
dojidown = (open-close)>0 ? (high-open)>(open-close) and (close-low)>(open-close) and (high-open)>(close-low) and (open-close)<((close-low)/8) : (open-low)>(close-open) and (high-close)>(close-open) and (high-close)>(open-low) and (close-open)<((high-close)/8) and dojicon == true
plotshape(dojidown, style=shape.cross,location=location.abovebar, text="Doji", color=black)

//Gravestone Doji Bull
gravedojibull = (close-open)>0 and ((high-close)/8)>(close-open) and ((high-close)/5)>(open-low) and gravedojicon == true
plotshape(gravedojibull, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Gravestone Doji", color=red)

//Gravestone Doji Bear
gravedojibear = (open-close)>0 and ((high-open)/8)>(open-close) and ((high-open)/5)>(close-low) and gravedojicon == true
plotshape(gravedojibear, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Gravestone Doji", color=red)

//Dragonfly Doji Bull
dragondojibull = (close-open)>0 and ((open-low)/8)>(close-open) and ((open-low)/5)>(high-close) and gravedojicon == true
plotshape(dragondojibull, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Dragonfly Doji", color=green)

//Dragonfly Doji Bear
dragondojibear = (open-close)>0 and ((close-low)/8)>(open-close) and ((close-low)/5)>(high-open) and gravedojicon == true
plotshape(dragondojibear, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Dragonfly Doji", color=green)

//Three Black Crows
tbc = (low[2]<low[3] and low[1]<low[2] and low<low[1] and high[2]<high[3] and high[1]<high[2] and high<high[1] and (close[3]-open[3])>0 and (open[2]-close[2])>0 and (open[1]-close[1])>0 and (open-close)>0 and (open-close)>(close-low) and (open-close)>(high-open) and (open[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and (open[1]-close[1])>(high[1]-open[1]) and (open[2]-close[2])>(close[2]-low[2]) and (open[2]-close[2])>(high[2]-open[2]) and tbctwscon == true)
plotshape(tbc, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="3 Red Crows", color=red)

//Three White Soldiers
tws = (high[2]>high[3] and high[1]>high[2] and high>high[1] and low[2]>low[3] and low[1]>low[2] and low>low[1] and (open[3]-close[3])>0 and (close[2]-open[2])>0 and (close[1]-open[1])>0 and (close-open)>0 and (close-open)>(open-low) and (close-open)>(high-close) and (close[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and (close[2]-open[2])>(open[2]-low[2]) and (close[2]-open[2])>(high[2]-close[2]) and tbctwscon == true)
plotshape(tws, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="3 Green Soldiers", color=green)

//Three Line Strike Up
tlsu = ((close-open)>0 and (open[1]-close[1])>0 and (open[2]-close[2])>0 and (open[3]-close[3])>0 and open<close[1] and low[1]<low[2] and low[2]<low[3] and high>high[3] and low<low[1] and tlscon == true)
plotshape(tlsu, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="3 Line Strike", color=green)

//Three Line Strike Down
tlsd = ((open-close)>0 and (close[1]-open[1])>0 and (close[2]-open[2])>0 and (close[3]-open[3])>0 and open>close[1] and high[1]>high[2] and high[2]>high[3] and low<low[3] and high>high[1] and tlscon == true)
plotshape(tlsd, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="3 Line Strike", color=red)

//Piercing Up
pu = ((open[1]-close[1])>0 and (close-open)>0 and (open[1]-close[1])>(high[1]-open[1]) and (open[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and (close-open)>(high-close) and (close-open)>(open-low) and open<close[1] and ((open[1]+close[1])/2)<close and ((close-open)/2)>(high-close) and close<open[1] and (high<high[1] or low>low[1]) and pcon == true)
plotshape(pu, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Piercing Up", color=green)

//Dark Cloud
dc = ((close[1]-open[1])>0 and (open-close)>0 and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and (close[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) and (open-close)>(high-open) and (open-close)>(close-low) and open>close[1] and ((open[1]+close[1])/2)>close and ((open-close)/2)>(close-low) and close>open[1] and (high<high[1] or low>low[1]) and pcon == true)
plotshape(dc, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Dark Cloud", color=red)

//Morning Star 1 Up
ms1u = ((open[2]-close[2])>0 and (close-open)>0 and (open[1]-close[1])>=0 and (open[2]-close[2])>(high[2]-open[2]) and (open[2]-close[2])>(close[2]-low[2]) and (close-open)>(high-close) and (close-open)>(open-low) and (close-open)>(open[1]-close[1]) and (open[2]-close[2])>(open[1]-close[1]) and open[1]<close[2] and open[1]<open and open[1]!=close[1] and mscon == true)
plotshape(ms1u, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Morning Star", color=green)

//Morning Star 2 Up
ms2u = ((open[2]-close[2])>0 and (close-open)>0 and (close[1]-open[1])>=0 and (open[2]-close[2])>(high[2]-open[2]) and (open[2]-close[2])>(close[2]-low[2]) and (close-open)>(high-close) and (close-open)>(open-low) and (close-open)>(close[1]-open[1]) and (open[2]-close[2])>(close[1]-open[1]) and close[1]<close[2] and close[1]<open and open[1]!=close[1] and mscon == true)
plotshape(ms2u, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Morning Star X2", color=green)

//Evening Star 1 Down
es1d = ((close[2]-open[2])>0 and (open-close)>0 and (close[1]-open[1])>=0 and (close[2]-open[2])>(high[2]-close[2]) and (close[2]-open[2])>(open[2]-low[2]) and (open-close)>(high-open) and (open-close)>(close-low) and (open-close)>(close[1]-open[1]) and (close[2]-open[2])>(close[1]-open[1]) and open[1]>close[2] and open[1]>open and escon == true)
plotshape(es1d, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Evening Star", color=red)

//Evening Star 2 Down
es2d = ((close[2]-open[2])>0 and (open-close)>0 and (open[1]-close[1])>=0 and (close[2]-open[2])>(high[2]-close[2]) and (close[2]-open[2])>(open[2]-low[2]) and (open-close)>(high-open) and (open-close)>(close-low) and (open-close)>(open[1]-close[1]) and (close[2]-open[2])>(open[1]-close[1]) and close[1]>close[2] and close[1]>open and close[1]!=open[1] and escon == true) 
plotshape(es2d, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Evening  X2", color=red)

//Bullish Engulfing
beu = (open[1]-close[1])>0 and (close-open)>0 and high>high[1] and low<low[1] and (close-open)>(open[1]-close[1]) and (close-open)>(high-close) and (close-open)>(open-low) and econ == true
plotshape(beu, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Engulfing", color=green)

//Bearish Engulfing
bed = (close[1]-open[1])>0 and (open-close)>0 and high>high[1] and low<low[1] and (open-close)>(close[1]-open[1]) and (open-close)>(high-open) and (open-close)>(close-low) and econ == true
plotshape(bed, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Engulfing", color=red)

//Bullish Hammer Up
bhu1 = (close-open)>0 and ((close-open)/3)>(high-close) and ((open-low)/2)>(close-open) and (close-open)>((open-low)/8) and hcon == true
plotshape(bhu1, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Hammer", color=green)

//Bearish Hammer Up
bhu2 = (open-close)>0 and ((open-close)/3)>(high-open) and ((close-low)/2)>(open-close) and (open-close)>((close-low)/8) and hcon == true
plotshape(bhu2, style=shape.arrowup,location=location.belowbar, text="Hammer", color=green)

//Bullish Falling Star
bfs1 = (close-open)>0 and ((close-open)/3)>(open-low) and ((high-close)/2)>(close-open) and (close-open)>((high-close)/8) and fscon == true
plotshape(bfs1, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Falling Star", color=red)

//Bearish Falling Star
bfs2 = (open-close)>0 and ((open-close)/3)>(close-low) and ((high-open)/2)>(open-close) and (open-close)>((high-open)/8) and fscon == true
plotshape(bfs2, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar, text="Falling Star", color=red)

//Declaring the buy signals
buy = (dragondojibear == true and gravedojicon == true) or (dragondojibull == true and gravedojicon == true) or (tws == true and tbctwscon == true) or (tlsu == true and tlscon == true) or (pu == true and pcon == true) or (ms1u == true and mscon == true) or (ms2u == true and mscon == true) or (beu == true and econ == true) or (bhu1 == true and hcon == true) or (bhu2 == true and hcon == true)

//Declaring the sell signals
sell = (gravedojibear == true and gravedojicon == true) or (gravedojibull == true and gravedojicon == true) or (tbc == true and tbctwscon == true) or (tlsd == true and tlscon == true) or (dc == true and pcon == true) or (es1d == true and escon == true) or (es2d == true and escon == true) or (bed == true and econ == true) or (bfs1 == true and fscon == true) or (bfs2 == true and fscon == true)

//Execute historic backtesting
ordersize = floor(strategy.equity/close) // To dynamically calculate the order size as the account equity increases or decreases.
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when=buy) // Buy 
strategy.close("long", when=sell) //Sell

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu